• ведение позиции по денежным средствам и ценным бумагам;
• автоматическое бухгалтерское оформление результатов операций - формирование бухгалтерских проводок по операциям (в соответствии с Положением Банка России № 205-П);
• автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения за управление активами и за успех управления с учредителей управления;
• переоценка портфелей учредителей управления по рыночной стоимости ценных бумаг, формирование бухгалтерских проводок по результатам переоценки;
• определение финансового результата по операциям учредителей управления методом LIFO или FIFO;
• формирование внутренних отчетов, отражающих общую позицию по денежным средствам и ценным бумагам в разбивке по портфелям учредителей управления.
Модуль валютного дилинга
Решаемые задачи:
• автоматизированный учет и оформление сделок FOREX, SWAP и Forward, заключенных, как на межбанковском, так и на биржевом рынке;
• импорт заключенных сделок из различных фронт-офисных систем, в частности Reuters Dealing 2000 и DealSputnik, валютной секции ММВБ или других внешних систем;
• автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения с клиентов;
• формирование обязательной, внутренней и клиентской отчетности.
Модуль учета сделок на биржевом рынке ценных бумаг
Решаемые задачи:
• автоматизированный учет и оформление сделок с ценными бумагами, заключенными на организованном рынке ценных бумаг;
• учет и передача в торговые системы заявок клиентов на проведение операций с ценными бумагами;
• импорт из торговой системы информации о заключенных сделках и рыночных котировках ценных бумаг. В частности, обеспечивается электронное взаимодействие с наиболее значимыми
российскими торговыми площадками - ММВБ, МФБ, РТС;
• ведение собственных (торгового и инвестиционного) и клиентских портфелей;
• ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и ценным бумагам;
• автоматическое бухгалтерское оформление результатов операций;
• автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения с клиентов;
• переоценка торгового портфеля банка по рыночной стоимости ценных бумаг, формирование бухгалтерских проводок по результатам переоценки;
• расчет финансового результата по собственным и клиентским операциям;
• формирование основных видов отчетности.
Модуль учета сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг
Решаемые задачи:
• автоматизированный учет и оформление сделок с цепнымибумагами, заключенных на неорганизованном секторе рынка ценных бумаг;
• учет заявок клиентов на проведение операций с ценными бумагами;
• ведение собственных (торгового и инвестиционного) и клиентских портфелей;
• ведение собственной и клиентской позиции по ценным бумагам;
• автоматизированное оформление сделок в бэк-офисе;
• автоматическое бухгалтерское оформление результатов операций - формирование бухгалтерских проводок после заключения сделки и после осуществления операций по ней;
• автоматический расчет и удержание комиссионного вознаграждения с клиентов;
• расчет финансового результата по собственным и клиентским портфелям ценных бумаг;
• формирование основных видов отчетности.
Модуль учета операций с фьючерсами
Решаемые задачи:
• дифференцированный ввод данных о фьючерсных сделках с расчетом основных параметров - суммы сделки, вариационной маржи, комиссии торговой системы, брокерской комиссии;
• импорт из торговых систем (ММВБ, РТС) информации о заключенных сделках, рыночных котировках, данных о гарантийном обеспечении;
• ведение собственных и клиентских портфелей;
• обеспечение возможности ведения одновременного или раздельного бухгалтерского и внутреннего учета;
• ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и ценным бумагам, учет фьючерсных контрактов;
• автоматическое формирование учетных документов по сделкам текущего дня и по открытой позиции;
• автоматическое начисление и взимание различного вида комиссий;
• автоматическое формирование проводок по зачислению/списанию средств по счету в торговой системе и брокерским счетам по поручению на зачисление/списание денежных средств;
• формирование основных видов отчетности.
Модуль хозяйственных договоров
Решаемые задачи:
• ведение реестра заключенных банком хозяйственных договоров;
• обработка и хранение документов по договорам (счета, накладные, акты, счета-фактуры);
• формирование платежных документов в рублях и иностранной валюте и внебалансовых ордеров в модуле РКО по оплате счетов, накладных, закрытию актов;
• обработка документов по хозяйственным договорам с периодическими схемами расчетов;
• автоматическое формирование счетов-фактур по клиентским операциям, а также ведение книги покупок и продаж;
• формирование оперативной отчетности по контролю и планированию расчетов с поставщиками;
• планирование и контроль исполнения расходной части бюджета банка, автоматическое распределение расходов банка по центрам затрат на основе настраиваемых технологом банка алгоритмов распределения.
Тема 6. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений.
Вопрос1. Автоматизированные экспертные системы.
Автоматизированная экспертная система – это продвинутая компьютерная программа (набор команд), которая имитирует знания и способности эксперта к рассуждениям в какой-либо специальной области. Создатели такой системы стремятся клонировать знания одного или нескольких специалистов чтобы создать инструмент, который может быть использован непрофессионалом для решения сложных задач. Основное преимущество экспертных систем состоит в их низкой стоимости по сравнению со стоимостью услуг экспертов или групп специалистов. Экспертные системы отличаются от обычных компьютерных программ, основными функциями которых являются поиск информации, манипуляция данными и вычисления. В отличие от таких программ они применяют к фактам определенные правила, которые устанавливают отношения между этими фактами с целью получения рассуждений, подобных тем, которые бывают у человека. Двумя основными компонентами экспертных систем являются: 1) база знаний, которая отличается от базы данных в том, что она содержит исполняемый программный код (предписания), и 2) логическая машина (решатель задач), которая интерпретирует и оценивает предписания и данные, содержащиеся в базе знаний.
Вопрос2. Основные понятия нейросетевых технологий.
Искусственный нейрон (Математический нейрон Маккалока — Питтса, Формальный нейрон) — узел искусственной нейронной сети, являющийся упрощённой моделью естественного нейрона. Математически, искусственный нейрон обычно представляют как некоторую нелинейную функцию от единственного аргумента — линейной комбинации всех входных сигналов. Данную функцию называют функцией активации или функцией срабатывания, передаточной функцией. Полученный результат посылается на единственный выход. Такие искусственные нейроны объединяют в сети — соединяют выходы одних нейронов с входами других.
Детальный анализ зарубежных разработок нейрокомпьютеров позволил выделить основные перспективные направления современного развития нейрокомпьютерных технологий: нейропакеты, нейросетевые экспертные системы, СУБД с включением нейросетевых алгоритмов, обработка изображений, управление динамическими системами и обработка сигналов, управление финансовой деятельностью, оптические нейрокомпьютеры, виртуальная реальность. Сегодня разработками в этой области занимается более 300 зарубежных компаний, причем число их постоянно увеличивается. Среди них такие гиганты как Intel, DEC, IBM и Motorolla. Сегодня наблюдается тенденция перехода от программной эмуляции к программно-аппаратной реализации нейросетевых алгоритмов с резким увеличением числа разработок СБИС нейрочипов с нейросетевой архитектурой. Резко возросло количество военных разработок, в основном направленных на создание сверхбыстрых, "умных" супервычислителей.
Если говорить о главном перспективном направлении - интеллектуализации вычислительных систем, придания им свойств человеческого мышления и восприятия, то здесь нейрокомпьютеры - практически единственный путь развития вычислительной техники. Многие неудачи на пути совершенствования искусственного интеллекта на протяжении последних 30 лет связаны с тем, что для решения важных и сложных по постановке задач выбирались вычислительные средства, не адекватные по возможностям решаемой задаче, в основном из числа компьютеров, имеющихся под рукой. При этом, как правило, не решалась задача, а показывалась принципиальная возможность ее решения. Сегодня активное развитие систем MPP создало объективные условия для построения вычислительных систем, адекватных по возможностям и архитектуре практически любым задачам искусственного интеллекта.
В Японии с 1993 года принята программа "Real world computing program",. Ее основная цель - создание адаптивной, эволюционирующей ЭВМ. Проект рассчитан на 10 лет. Основой разработки является нейротехнология, используемая для распознавания образов, обработки семантической информации, управления информационными потоками и роботами, которые способны адаптироваться к окружающей обстановке. Только в 1996 году было проведено около сотни международных конференций по нейрокомпьютерам и смежным проблемам. Разработки нейрокомпьютеров ведутся во многих странах мира и даже в Австралии создан свой образец коммерческого супернейрокомпьютера.
Тема 7. Основы защиты информации.
Вопрос1. Основные виды угроз информационной безопасности.
Угрозы информационной безопасности делятся на два основных типа - это естественные и искусственные угрозы. Остановимся на естественных угрозах и попытаемся выделить основные из них. К естественным угрозам относятся пожары, наводнения, ураганы, удары молний и другие стихийные бедствия и явления, которые не зависят от человека. Наиболее частыми среди этих угроз являются пожары. Для обеспечения безопасности информации, необходимым условием является оборудование помещений, в которых находятся элементы системы (носители цифровых данных, серверы, архивы и пр.), противопожарными датчиками, назначение ответственных за противопожарную безопасность и наличие средств пожаротушения. Соблюдение всех этих правил позволит свести к минимуму угрозу потери информации от пожара.