Статистика рисковых активов коммерческого банка (стр. 2 из 4)

где

- дисперсия

,

где К

- коэффициент вариации

Так как значение

меньше 33%, то совокупность банков по работающим рисковым активам считается однородной.

3.Построим уравнение регрессии зависимости между величиной собственного капитала и объемом привлеченных средств. Для этого:

-рассчитаем параметры а₁ и а₀ уравнения регрессии

. Для этого заполним таблицу 1.6.

Таблица 1.6

Банк	Собственный капитал	Привлеченные средства
у	х	ух	у2	х2
«Нефтяной»	4345,1	732,2	3181482,22	18879894,01	536116,84
Фондсервисбанк	2512,1	1421,9	3571954,99	6310646,41	2021799,61
Нижегородпром-стройбанк	3911,2	575,9	2252460,08	15297485,44	331660,81
Экспобанк	3995,9	1199,4	4792682,46	15967216,81	1438560,36
«Юниаструм»	3340,7	1466,7	4899804,69	11160276,49	2151208,89
Межтопэнергобанк	4757,7	346,3	1647591,51	22635709,29	119923,69
Оргэсбанк	5166,2	317,2	1638718,64	26689622,44	100615,84
СКБ-Банк	2848,3	534,0	1520992,2	8112812,89	285156
Конверсбанк	5841,4	3035,5	17731569,7	34121953,96	9214260,25
Мастер-банк	7481,0	686,9	5138698,9	55965361	471831,61
Сибирское О. В. К.	2301,8	130,5	300384,9	5298283,24	17030,25
«Таврический»	3337,1	23,1	77087,01	11136236,41	533,61
«Кредит-Урал»	4721,6	62,4	294627,84	22293506,56	3893,76
Лефко-Банк	6353,9	2245,4	14267047,06	40372045,21	5041821,16
Пересвет»	3029,3	318,8	965740,84	9176658,49	101633,44
Интерпромбанк	2177,8	208,0	452982,4	4742812,84	43264
Транскапиталбанк»	3162,6	1613,0	5101273,8	10002038,76	2601769
Новикомбанк	3119,0	262,1	817489,9	9728161	68696,41
"Россия"	3451,8	75,7	261301,26	11914923,24	5730,49
Югбанк	2614,3	67,6	176726,68	6834564,49	4569,76
МИБ	6938,9	300,0	2081670	48148333,21	90000
«Стройкредит»	3008,5	130,0	391105	9051072,25	16900
Славинвестбанк	3594,8	1521,5	5469488,2	12922587,04	2314962,25
Промторгбанк	5591,0	72,8	407024,8	31259281	5299,84
«Северная казна»	2882,4	267,0	769600,8	8308229,76	71289
Первое О. В. К.	2614,3	8141,4	21284062,02	6834564,49	66282393,96
Московский Кредитный	5070,0	3304,6	16754322	25704900	10920381,16
Абсолют Банк	4455,9	7735,0	34466386,5	19855044,81	59830225
ВЭБ Инвест банк	5557,0	4204,5	23364406,5	30880249	17677820,25
Татфондбанк	6796,1	3262,2	22170237,42	46186975,21	10641948,84
Итого	124977,6	44261,6	196248984,2	585790984,2	192410748,5
Среднее значение	4165,92	1475,39	6541632,81	19526366,14	6413691,62

Параметры уравнения регрессии рассчитываются по формулам:

= +0,09х

Так как а₁>0, показывает, что при увеличении объема привлеченных средств на 1 млн.руб. будет расти собственный капитал на 0,1 млн.руб.

-изобразим графически линию регрессии:

Собственный капитал (yх)	Привлеченные средства (х)
4028,27	0
4118,27	1000
4208,27	2004
4298,27	3000
4388,27	4000
4478,27	5000
4568,27	6000
4658,27	7000
4748,27	8000
4838,27	9000

4.Оценим степень связи между величиной собственного капитала и объемом привлеченных ресурсов с помощью коэффициента корреляции.

Коэффициент корреляции найдем по формуле:

r_yx= 0,09*

означает плохую прямую связь между признаками у и х, так как модуль r_yx близок к 0.

Коэффициент детерминации найдем по формуле:

показывает, что 1% результативного признака у объясняется вариацией х. Таким образом, 1 % привлеченных средств объясняется собственным капиталом. На долю прочих факторов приходится 99%.

5.Определим коэффициент эластичности.

Коэффициент эластичности показывает средние изменения результативного признака при изменении факторного признака на 1%. Таким образом, с возрастанием привлеченных средств на 1% следует ожидать повышения собственного капитала в среднем на 0,033%.

Задание 2

Имеются следующие данные о депозитах физических лиц в кредитных организациях

Таблица 2.1 Депозиты физических лиц

Годы	Депозиты, млрд.руб		Пятилетняя скользящая средняя
	на рублевых счетах	на валютных счетах	на рублевых счетах	на валютных счетах
1999	1687,7	1033,5	(1687,7+1615,4+1790,4++1537,9+1601,1):5=1646,5

2000 1615,4 1019,5 (1615,4+1790,4+1537,9+ 1601,1+1822,9):5=1673,5 (1019,5+1036,6+782,3+806,8+812,2):5=891,5 2001 1790,4 1036,6 (1790,4+1537,9+1601,1 + 1822,9+1834,8):5=1717,4 (1036,6+782,3+806,8+812,2 +874,1):5=862,4 2002 1537,9 782,3 (1537,9+1601,1+1822,9 + 1834,8+1869,1):5=1733,2 (782,3+806,8+812,2+874,1 + 905,1):5=836,1 2003 1601,1 806,8 (1601,1+1822,9+ 1834,8+1869,1+1896,7):5=1804,9 (806,8+812,2+874,1+905,1 + 1030,6):5=885,8 2004 1822,9 812,2 (1822,9+1834,8+1869,1+1896,7 +1949,5):5=1874,6 (812,2+874,1+905,1+1030,6 + 1036,6):5=931,7 2005 1834,8 874,1 (1834,8+1869,1+1896,7+1949,5 +2044,4):5=1918,9 (874,1+905,1+1030,6+1036,6 + 1041,8):5=977,7 2006 1869,1 905,1 (1869,1+1896,7+1949,5+2044,4 +2097,9):5=1971,5 (905,1+1030,6+1036,6+1041,8 +1049,9):5=1012,8 2007 1896,7 1030,6 2008 1949,5 1036,6 2009 2044,4 1041,8 2010 2097,9 1049,9

Решение:

1.Проанализируем структуру депозитов физических лиц по годам, сделаем вывод, как менялась доля рублевых и валютных средств в депозитах. Заполним табл. 2.2.

коммерческий банк уравнение регрессия

Таблица 2.2 – Изменение относительных показателей структуры депозитов

Годы	Депозиты, млрд. руб.		Общ. сумма депозитов, млрд. руб.	Относ. показатели структуры, %		Изменение относ. показателей, %
						цепной		базисный
	на рублевых счетах	на валютных счетах		на рубл. счетах	на валют-ных счетах	на рубл. счетах	на валют-ных счетах	на рубл. счетах	на валют. счетах
1999	1687,7	1033,5	2721,2	62,0	38,0	-	-	-	-
2000	1615,4	1019,5	2634,8	61,3	38,7	-0,7	0,7	-0,7	0,7
2001	1790,4	1036,6	2827,0	63,3	36,7	2,0	-2,0	1,3	-1,3
2002	1537,9	782,3	2320,2	66,3	33,7	3,0	-3,0	4,3	-4,3
2003	1601,1	806,8	2407,9	66,5	33,5	0,2	-0,2	4,5	-4,5
2004	1822,9	812,2	2635,1	69,2	30,8	2,7	-2,7	7,2	-7,2
2005	1834,8	874,1	2708,9	67,7	32,3	-1,5	1,5	5,7	-5,7
2006	1869,1	905,1	2774,2	67,4	32,6	-0,3	0,3	5,4	-5,4
2007	1896,7	1030,6	2927,3	64,8	35,2	-2,6	2,6	2,8	-2,8
2008	1949,5	1036,6	2986,1	65,3	34,7	0,5	-0,5	3,3	-3,3
2009	2044,4	1041,8	3086,2	66,2	33,8	0,9	-0,9	4,2	-4,2
2010	2097,9	1049,9	3147,8	66,6	33,4	0,4	-0,4	4,6	-4,6
Ср.	1812,3	952,4	2764,7	65,6	34,4	-0,3	0,3	3,9	-3,9