Непрерывная случайная величина x имеет равномерное распределение в интервале (а,b), если ее функция плотности (рис. 4.3,а) и распределение (рис. 4.3,6) соответственно примут вид:
Рис. 4.3. Равномерное распределение случайной величины 
2. Моделирование случайных величин и процессов
Под статистическим моделированием понимается воспроизведение с помощью ЭВМ функционирования вероятностной модели некоторого объекта.
Задачи статистического моделирования состоят в том, чтобы научиться воспроизводить с помощью ЭВМ поведение таких моделей, например:
- с помощью специальных методов и средств вырабатывать программы реализации случайных чисел;
- с помощью этих чисел получать реализацию случайных величин или случайных процессов с более сложными законами распределения;
- с помощью полученных реализации вычислять значения величин, характеризующих модель, и производить обработку результатов экспериментов;
Устанавливать связь алгоритмов моделирования с алгоритмами решения задач вычислительной математики с помощью метода Монте-Карло и строить так называемые “фиктивные” модели, т.е. модели, не имеющие связи с объектом моделирования, но удобные в вычислительном отношении и позволяющие вычислять нужные нам характеристики объекта.
Моделирование случайных процессов строится на основе базовых распределений случайных величин.
Одним из таких процессов является марковские процессы.
3. Основные понятия марковских процессов
Марковские случайные процессы названы по имени выдающегося русского математика А.А. Маркова (1856-1922), впервые начавшего изучение вероятностной связи случайных величин и создавшего теорию, которую можно назвать “динамикой вероятностей”. В дальнейшем основы этой теории явились исходной базой общей теории случайных процессов, а также таких важных прикладных наук, как теория диффузионных процессов, теория надежности, теория массового обслуживания и т.д. В настоящее время теория марковских процессов и ее приложения широко применяются в самых различных областях таких наук, как механика, физика, химия и др.
Благодаря сравнительной простоте и наглядности математического аппарата, высокой достоверности и точности получаемых решений особое внимание марковские процессы приобрели у специалистов, занимающихся исследованием операций и теорией принятия оптимальных решений.
Несмотря на указанную выше простоту и наглядность, практическое применение теории марковских цепей требует знания некоторых терминов и основных положений, на которых следует остановиться перед изложением примеров.
Как указывалось, марковские случайные процессы относятся к частным случаям случайных процессов (СП). В свою очередь, случайные процессы основаны на понятии случайной функции (СФ).
Случайной функцией называется функция, значение которой при любом значении аргумента является случайной величиной (СВ). По- иному, СФ можно назвать функцию, которая при каждом испытании принимает какой-либо заранее неизвестный вид.
Такими примерами СФ являются: колебания напряжения в электрической цепи, скорость движения автомобиля на участке дороги с ограничением скорости, шероховатость поверхности детали на определенном участке и т.д.
Как правило, считают, что если аргументом СФ является время, то такой процесс называют случайным. Существует и другое, более близкое к теории принятия решений, определение СП. При этом под случайным процессом понимают процесс случайного изменения состояний какой-либо физической или технической системы по времени или какому-либо другому аргументу.
Нетрудно заметить, что если обозначить состояние
и изобразить зависимость 
, то такая зависимость и будет случайной функцией.СП классифицируются по видам состояний
и аргументу t. При этом СП могут быть с дискретными или непрерывными состояниями или временем. Например, любой выборочный контроль продукции будет относиться к СП с дискретными состояниями ( 
- годная, 
- негодная продукция) и дискретным временем ( 
, 
- времена проверки). С другой стороны, случай отказа любой машины можно отнести к СП с дискретными состояниями, но непрерывным временем. Проверки термометра через определенное время будут относиться к СП с непрерывным состоянием и дискретным временем. В свою очередь, например, любая осциллограмма будет записью СП с непрерывными состояниями и временем.Кроме указанных выше примеров классификации СП существует еще одно важное свойство. Это свойство описывает вероятностную связь между состояниями СП. Так, например, если в СП вероятность перехода системы в каждое последующее состояние зависит только от предыдущего состояния, то такой процесс называется процессом без последействия (рис.1).
Зависимость
называют переходной вероятностью, часто говорят, что именно процесс 
без последействия обладает марковским свойством, однако, строго говоря, здесь есть одна неточность. Дело в том, что можно представить себе СП, в котором вероятностная связь существует не только с предшествующими, но и более ранними ( 
) состояниями, т.е.
(1)Рис. 1. Схема процесса без последействия
Такие процессы также рассматривались А.А. Марковым, который предложил называть их в отличие от первого случая (простой цепи) - сложной цепью. В настоящее время теория таких цепей разработана слабо и обычно применяют так называемый процесс укрупнения состояний путем математических преобразований, объединяя предшествующие состояния в одно.
Это обстоятельство должно обязательно учитываться при составлении математических моделей принятия решений.
Выше мы совершили незаметный терминологический переход от понятия СП к “марковской цепи”. Теперь эту неясность следует устранить. Отметим, во-первых, что случайный процесс с дискретными состояниями и временем называется случайной последовательностью.
Если случайная последовательность обладает марковским свойством, то она называется цепью Маркова.
С другой стороны, если в случайном процессе состояния дискретны, время непрерывно и свойство последействия сохраняется, то такой случайный процесс называется марковским процессом с непрерывным временем.
Марковский СП называется однородным, если переходные вероятности
остаются постоянными в ходе процесса.Цепь Маркова считается заданной, если заданы два условия.
1. Имеется совокупность переходных вероятностей в виде матрицы:
. (2)2. Имеется вектор начальных вероятностей
, ….. (3)описывающий начальное состояние системы.
Матрица (2) называется переходной матрицей (матрицей перехода). Элементами матрицы являются вероятности перехода из i-го в j-е состояние за один шаг процесса. Переходная матрица (2) обладает следующими свойствами:
a)
, (3a)б)
.Матрица, обладающая свойством (3a), называется стохастической. Кроме матричной формы модель марковской цепи может быть представлена в виде ориентированного взвешенного графа (рис. 2).
Рис. 2. Ориентированный взвешенный граф
Вершины графа обозначают состояние
, а дуги- переходные вероятности.Множество состояний системы марковской цепи, определенным образом классифицируется с учетом дальнейшего поведения системы.
