Высшая математика для менеджеров (стр. 21 из 22)

y = e^2x(c₁+c₂x).

Пример 3.52. Найти общее решение уравнения y¢¢+9y = 0.

Решение. Имеем следующее уравнение для нахождения k: k²+9 = 0, откуда k = ±3i, Þ a = 0, b = 3, значит, общее решение имеет вид:

y = c₁ cos 3x + c₂ sin 3x.

Линейные дифференциальные уравнения 2-го порядка находят применение при изучении, например, экономической модели паутинообразного типа с запасами товаров, в которой скорость изменения цены P зависит от величины запаса (см. о паутинообразной модели в параграфе 10). Если спрос и предложение являются линейными функциями цены, то есть

D = a +aP, S =b+bP,

а l есть постоянная, определяющая скорость реакции (то есть изменения цены при изменении запасов товара), то процесс изменения цены описывается дифференциальным уравнением:

+ l (b - a) P = l (a - b).

В качестве частного решения можно взять постоянную

P =`P = (a - b)/(b - a),

имеющую смысл цены равновесия. Отклонение р = P -`P удовлетворяет тогда однородному уравнению

+ l (b - a) р = 0. (9.10)

Найдем общее решение этого уравнения. Характеристическое уравнение, в котором неизвестная обозначена через k, будет следующее:

k² + l (b - a) = 0.

В обычном случае (a<0, b>0, l>0) член l (b - a) положителен. Введем обозначение w =

. Тогда корни характеристического уравнения будут k _1,2 = ± i w. Следовательно, общее решение уравнения (9.10) имеет вид:

р = C cos (wt-e),

где C и e представляют собой произвольные постоянные, которые определяются единственным образом, если заданы начальные условия. Следовательно, присоединив `P, получим закон изменения цены во времени:

P = `P+ C cos (wt-e).

10. Разностные уравнения

На практике простейшие разностные уравнения возникают при исследовании например величины банковского вклада. Эта величина является переменной Y_x, представляющей сумму, которая накапливается по установленному закону при целочисленных значениях аргумента x. Пусть сумма Y_o положена в банк при условии начисления 100 r сложных процентов в год. Пусть начисление процентов производится один раз в год и x обозначает число лет с момента помещения вклада (x = 0, 1, 2,...). Обозначим величину вклада по истечении x лет через Y_x. Мы получаем

Y_x = (1+r)Y_x-1.

Если начальная сумма составляет Y_o, мы приходим к задаче отыскания решения полученного разностного уравнения, подчиненного начальному условию Y_x = Y_o при x = 0. Полученное разностное уравнение содержит Y_x и значение этой переменной на один год раньше, т.е. Y_x-1; в данном случае аргумент x явно не входит в разностное уравнение.

Вообще говоря, обыкновенное разностное уравнение устанавливает связь между значениями функции Y = Y(x), рассматриваемой для ряда равноотстоящих значений аргумента x, но можно без ограничения общности считать, что искомая функция определена для равноотстоящих значений аргумента с шагом, равным единице. Таким образом, если начальное значение аргумента есть x, то ряд его равноотстоящих значений будет x, x+1, x+2,... и в обратном направлении: x, x-1, x-2,.... Соответствующие значения функции будем обозначать Y_x,Y_x+1,Y_x+2,... или Y_x, Y_x-1, Y_x-2,.... Определим так называемые разности различных порядков функции Y_x с помощью следующих формул:

Разности первого порядка

D Y_x = Y_x+1 - Y_x,

D Y_x+1 =Y_x+2 - Y_x+1,

DY_x+2 = Y_x+3 - Y_x+2,

... ... ... ... ...

Разности второго порядка

D²Y_x= DY_x+1 - D Y_x,

D²Y_x+1= D Y_x+2 - DY_x+1,

D²Y_x+2= D Y_x+3 - DY_x+2,

... ... ... ... ...

Разности третьего порядка

D³Y_x= D²Y_x+1 - D²Y_x,

D³Y_x+1= D²Y_x+2 - D²Y_x+1,

... ... ... ... ...

Обыкновенным разностным уравнением называется уравнение, связывающее значения одного независимого аргумента x, его функцииY_x и разностей различных порядков этой функции DY_x, D²Y_x, D³Y_x,.... Такое уравнение можно записать в общем виде следующим образом:

j(x, Y_x, DY_x, D²Y_x D³Y_x, DⁿY_x) = 0, (10.1)

которое по форме аналогично дифференциальному уравнению.

Порядком разностного уравнения называется порядок наивысшей разности, входящей в это уравнение. Разностное уравнение (10.1) часто удобнее записать, пользуясь не разностями неизвестной функции, а ее значениями при последовательных значениях аргумента, то есть выразить DY_x, D²Y_x, D³Y_x,... через Y_x, Y_x+1, Y_x+2,.... Уравнение (10.1) можно привести к одной из двух форм:

y(x, Y_x, Y_x+1,...,Y_x+n) = 0, (10.2)

x(x, Y_x, Y_x-1,...,Y_x-n) = 0. (10.3)

Общее дискретное решение Y_x обыкновенного разностного уравнения n-го порядка представляет функцию x (x = 0, 1. 2,...), содержащую ровно n произвольных постоянных:

Y_x = Y(x, C₁, C₂,..., C_n).

Паутинообразная модель. Пусть рынок какого-либо отдельного товара характеризуется следующими функциями спроса и предложения:

D = D(P), S = S(P).

Для существования равновесия цена должна быть такой, чтобы товар на рынке был распродан, или

D(P) = S(P).

Цена равновесия `P задается этим уравнением (которое может иметь множество решений), а соответствующий объем покупок-продаж, обозначаемый через `X, - следующим уравнением:

`X = D (`P) = S(`P).

Динамическая модель получается при наличии запаздывания спроса или предложения. Простейшая модель в дискретном анализе включает неизменное запаздывание или отставание предложения на один интервал:

D_t = D (P_t) и S_t = S (P_t-1).

Это может случиться, если для производства рассматриваемого товара требуется определенный период времени, выбранный за интервал. Действие модели таково: при заданном P_t-1 предшествующего периода объем предложения на рынке в текущем периоде будет S (P_t-1), и величина P_t должна установиться так, чтобы был куплен весь объем предложенного товара. Иными словами, P_t и объем покупок-продаж X_t характеризуются уравнением:

X_t = D (P_t) = S (P_t-1).

Итак, зная исходную цену P_o, с помощью этих уравнений мы можем получить значения P₁ и X_1. Затем, используя имеющуюся цену P_1, из соответствующих уравнений получим значения P₂ и X₂ и т.д. В общем изменение P_t характеризуется разностным уравнением первого порядка (одноинтервальное отставание):

D (P_t) = S (P_t-1).

Решение можно проиллюстрировать диаграммой, представленной на рис.5, где D и S - соответственно кривые спроса и предложения, а положение равновесия (со значениями `P и `X) соответствует точке их пересечения Q. Цена в начальный момент времени равна P_o. Соответствующая точка Q_o на кривой S дает объем предложения в период 1. Весь этот предложенный объем товара раскупается при цене P₁, заданной точкой Q₁ на кривой D с той же ординатой (X₁), что и Q_o. Во второй период времени движение происходит сначала по вертикали от точки Q₁ к точке на кривой S, дающей X_2, а затем по горизонтали - к точке Q₂ на кривой D. Последняя точка характеризует P₂. Продолжение этого процесса и дает график паутины, показанный на рис. 5. Цены и объемы (покупок - продаж) в последовательные периоды времени являются соответственно координатами точек Q₁, Q₂, Q₃,... на кривой спроса D. В рассматриваемом случае последовательность точек стремится к Q. При этом точки поочередно располагаются на левой и правой стороне от Q. Следовательно, и значения цены P_t стремятся к `P, располагаясь поочередно по обе стороны от`P. Точно так же обстоит дело и с объемами покупок - продаж (X _t).

Решение можно получить алгебраически для случая линейных функций спроса и предложения: D = a +aP, S = b +bP. Значения равновесия `P и `X будут заданы уравнениями

`X = a +a`P = b +b`P,

то есть

`P = (a - b)/(b - a), `X = (ba - ab)/(b - a). (10.4)

Дискретная динамическая модель задается уравнением

X _t = a +aP _t = b +bP _t-1. (10.5)

Ищем сначала решение, дающее равновесие. Для этого положим P _t = `P, X <sub>t</sub> = `X для всех значений t:

`X = a +a`P = b +b`P. (10.6)

Получаем те же значения `P и `X, что и в (10.4). Следовательно, если в каком-либо периоде существовали цены и объемы, обеспечивающие равновесие, то в динамической модели (10.5) они сохранятся и в последующих периодах.

Вычтем уравнение (10.6) из (10.5) и положим р _t = P _t -`P, x <sub>t</sub> = X <sub>t</sub> -`X. Тогда

x _t = aр _t = bр _t-1. (10.7)

Уравнения (10.7) аналогичны (10.5), за исключением того, что они описывают отклонения от уровней равновесия (теперь уже известно, что таковые существуют). Оба эти уравнения являются разностными уравнениями первого порядка. Положим c = b/a и подставим его в уравнение (10.7), так что разностное уравнение относительно р _t будет

р _t = c р _t-1. (10.8)

При данном значении р _o в момент t = 0 из (10.8) получаем решение:

р _t = р_o c ^t,

или

P _t = `P + (P<sub>o</sub> - `P) c ^t.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аллен Р. Математическая экономия. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963.

2. Баврин И. И., Матросов В. Л. Общий курс высшей математики. М.: Просвещение, 1995.

3. Белинский В. А., Калихман В. А., Майстров Л. Е., Митькин А. М. Высшая математика с основами математической статистики. М.: Высшая школа, 1965.

4. Высшая математика: Общий курс / Под ред. А. И. Яблонского. Минск: Вышейш. школа, 1993.

5. Ланкастер К. Математическая экономика. М.: Советское радио, 1972.

6. Макконелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы, политика. М.: Республика, 1992. Т. 1-2.

7. Математика и кибернетика в экономике: Словарь - справочник / Под ред. Н. П. Федоренко. М.: Экономика, 1975.