Индексы сезонности находятся по формулам
Средние индексов сезонности
Степень тесноты связи между последовательностями наблюдаемого временного ряда, сдвинутого относительно друг друга на t единиц может быть определена с помощью коэффициента автокорреляции
Показатель t служит порядком коэффициента автокорреляции. Для разных t получаем r(t) автокорреляционную функцию
Статистика Дарбина-Уотсона
Попали в зону положительной автокорреляции.
В работе была найдена закономерность, отражающая динамику объема простроченной кредиторской задолженности. Из нее мы видим, что
1. Регрессия значима по критериям Стьюдента и Фишера, следовательно обладает хорошими объясняющими свойствами
2. Видим автокорреляцию 1, 6,11 порядков, что соответствует полугодовой и годовой сезонности.
3. Октябрь - март – месяцы, когда дебиторская задолженность ниже трендового, а в апрель-сентябрь - выше трендового. Т.е. полугодовая сезонность есть.
4. дебиторская задолженность уменьшается на 1,04% в месяц
5. Точечный прогноз для
Дата | значение |
сентябрь | |
октябрь | |
ноябрь | |
декабрь | |
январь | |
февраль |
Вообще говоря, неплатежи могут играть существенную роль не только в развивающихся и переходных экономических системах. Определенная сумма неисполненных обязательств, как правило, присутствует в любой рыночной экономике. Однако в развитых экономических системах существуют свои институциональные механизмы урегулирования, сдерживающие нарастание неплатежей и заключающихся в более жестком регулировании контрактных обязательств. Наименее характерны для развитых экономик такие виды неплатежей как налоговая недоимка и неплатежи по зарплате.