Эконометрика 6 (стр. 4 из 4)

Во втором уравнении две эндогенные переменные: y₁ и y₂(H=2). В нем отсутствует экзогенные переменные x₁и x₄ (D=2). Так как

, то это означает, что данное уравнение сверхидентифицируемо.

В третьем уравнении три эндогенные переменные: y₁, y₂ и y₃ (H=3). В нем отсутствует одна экзогенная переменная x₃ (D=1). Так как

, то это означает, что данное уравнение неидентифицируемо.

Таким образом, первое уравнение заданной системы идентифицируемо, второе — сверхидентифицируемо, а третье — неидентифицируемо. Если хотя бы одно уравнение системы неидентифицируемо, то вся система считается неидентифицируемой. Данная система является неидентифицируемой и не имеет статистического решения.

Задача 2в

По данным таблицы для своего варианта, используя косвенный метод наименьших квадратов, построить структурную форму модели вида:

Вариант	n	у1	у2	х1	х2
11	1	33,0	37,1	3	11
	2	45,9	49,3	7	16
	3	42,2	41,6	7	9
	4	51,4	45,9	10	9
	5	49,0	37,4	10	1
	6	49,3	52,3	8	16

РЕШЕНИЕ

С помощью табличного процессора EXCELстроим два приведенных уравнения системы одновременных уравнений регрессии (меню «Сервис» ® «Анализ данных…» ® «Регрессия»):

Данные уравнения образуют приведенную форму системы одновременных уравнений регрессии:

Коэффициенты приведенной формы имеют следующие значения:d₁₀»19,90; d₁₁»2,821; d₁₂»0,394; d₂₀»19,14; d₂₁»1,679 и d₂₂»1,181 (см. прил.).

Таким образом, приведенная форма системы уравнений имеет вид:

Определим коэффициенты структурной формы системы уравнений

Структурные коэффициенты определяются по формулам:

;

;

;

;

;

.

Окончательно структурная форма системы одновременных уравнений регрессии примет вид:

ПРИЛОЖЕНИЕ: компьютерная распечатка на 1 листе.