Смекни!
smekni.com

Вычисление интегралов методом Монте-Карло (стр. 3 из 3)

double fun_cd,con_wd,fu_int,con_sum,sum1_int,sum2_int;

// вид интегрируемой функции

// 0 - постоянная

// 1 - линейная

// 2 - квадратичная

mcres.fun_type=Read1double("fun_kind.txt");

// вид системы ограничений

// 0 – отсутствуют (весь параллелепипед)

// 1 - линейные

// 2 - квадратичное

// 3 – сплайн - поверхности

mcres.con_type=Read1double("con_type.txt");

// загрузка параметров интегрируемой функции

switch (mcres.fun_type)

{

case 2: fun_A=new matd("fun_A.txt");

case 1: fun_b=new matd("fun_b.txt");

case 0: fun_cd=Read1double("fun_c.txt");

}

// загрузка параметров ограничений

switch (mcres.con_type)

{

case 3: // сплайн - поверхности

// верхняя

xyz_top=new matd("xyz_top.txt");

// нижняя

xyz_bottom=new matd("xyz_bottom.txt");

// двумерная интерполяция

sp_top=new spl2d(xyz_top);

sp_bottom=new spl2d(xyz_bottom);

break;

case 2: // квадратичная функция ограничений

con_U=new matd("con_U.txt");

con_v=new matd("con_v.txt");

con_wd=Read1double("con_w.txt");

break;

case 1: // линейные ограничения

con_b=new matd("con_b.txt"); con_A=new matd("con_A.txt");

}

// объемлющий параллелепипед

a_int=new matd("con_xmin.txt");

b_int=new matd("con_xmax.txt");

// разность границ параллелепипеда

ba_int=new matd;

ba_int=&(*b_int - (*a_int));

// аргумент интегрируемой функции

x_int=new matd(d_int,1);

//объем объемлющего параллелепипеда

mcres.V0_int=1;

for (j=1; j <= d_int; j++)

{

if (_p(ba_int,j,1) <= 0)

{

DbBox("Нижняя граница объемлющего параллелепипеда выше верхней для &bsol;

координаты ",j);

goto clean_exit;

}

mcres.V0_int=mcres.V0_int*_p(ba_int,j,1);

}

// начальный объем выборки

mcres.n1_int=10000;

// основной цикл для достижения заданной точности

// число итераций, потребовавшихся для достижения заданной точности

mcres.n_ite=0;

getdate(&dat); gettime(&tim); mcres.t_start=dostounix(&dat,&tim);

WaitForm->Show();

while (1)

{

mcres.n_ite++;

WaitForm->Edit1->Text=mcres.n_ite;

WaitForm->Edit2->Text=mcres.n1_int;

WaitForm->ProgressBar1->Position=0;

WaitForm->Refresh();

// генерация случайных точек и накопление суммы

sum1_int=0; sum2_int=0;

mcres.in_G_int=0;

PSChunk=long(mcres.n1_int/50.0);

// запуск ГСЧ

r=mcres.rng_seed;

for (i=1; i < 3; i++)

{

c=int(r/m_rng);

r=b*c+m_rng*(r-m_rng*c);

if (r > d_rng) r=r-d_rng;

}

for (i=1; i <= mcres.n1_int; i++)

{

// случайный вектор

for (j=1; j <= d_int; j++)

{

// случайное число

c=int(r/m_rng);

r=b*c+m_rng*(r-m_rng*c);

if (r > d_rng) r=r-d_rng;

_p(x_int,j,1)=_p(a_int,j,1)+_p(ba_int,j,1)*double(r)/d_rng;

}

// прогресс

if (!(i % PSChunk))

{

WaitForm->ProgressBar1->Position=100.0*(i-1)/(mcres.n1_int-1);

WaitForm->Refresh();

}

// проверка ограничения

con_ok=1;

switch (mcres.con_type)

{

case 3: // сплайн поверхности

if ((_p(x_int,3,1) < sp_bottom->f(_p(x_int,1,1), &bsol;

_p(x_int,2,1)))||(_p(x_int,3,1) > sp_top->f(_p(x_int,1,1),_p(x_int,2,1)))) con_ok=0;

break;

case 2: // квадратичная функция ограничений

con_sum=0;

for (ii=1; ii <= d_int; ii++)

for (jj=1; jj <= d_int; jj++)

if (_p(con_U,ii,jj) != 0)

con_sum += _p(x_int,ii,1)*_p(con_U,ii,jj)*_p(x_int,jj,1);

for (ii=1; ii <= d_int; ii++)

if (_p(con_v,ii,1) != 0)

con_sum += _p(con_v,ii,1)*_p(x_int,ii,1);

if (con_sum > con_wd) con_ok=0;

break;

case 1: // линейная функция ограничений

for (ii=1; ii <= con_A->nl; ii++)

{

con_sum=0;

for (jj=1; jj <= d_int; jj++)

con_sum += _p(con_A,ii,jj)*_p(x_int,jj,1);

if (con_sum > _p(con_b,ii,1)) { con_ok=0; break; }

}

}

fu_int=0;

if (con_ok != 0)

{

mcres.in_G_int++;

// точки 3d графика

if (d_int==3)

if (mcres.in_G_int <= plot_dim_max)

{

_p(xyz,mcres.in_G_int,1)=_p(x_int,1,1);

_p(xyz,mcres.in_G_int,2)=_p(x_int,2,1);

_p(xyz,mcres.in_G_int,3)=_p(x_int,3,1);

}

// значение интегрируемой функции

switch (mcres.fun_type)

{

case 2: // квадратичный член

for (ii=1; ii <= d_int; ii++)

for (jj=1; jj <= d_int; jj++)

if (_p(fun_A,ii,jj) != 0)

fu_int += _p(x_int,ii,1)*_p(fun_A,ii,jj)*_p(x_int,jj,1);

case 1: // линейный член

for (ii=1; ii <= d_int; ii++)

if (_p(fun_b,ii,1) != 0)

fu_int += _p(fun_b,ii,1)*_p(x_int,ii,1);

case 0: // постоянная

fu_int += fun_cd;

}

}

sum1_int+=fu_int; sum2_int+=fu_int*fu_int;

}

// оценка мат. ожидания и дисперсии

mcres.f1_int=sum1_int/mcres.n1_int;

mcres.vari_int=(sum2_int-sum1_int*sum1_int/mcres.n1_int)/(mcres.n1_int-1);

// расчет погрешности

if (mcres.relok==0)

{

// абсолютная погрешность

mcres.deltar=mcres.V0_int*mcres.z_int*sqrt(mcres.vari_int/mcres.n1_int);

}

else

{

// относительная погрешность

if (mcres.f1_int!=0)

{

mcres.deltar=mcres.z_int/fabs(mcres.f1_int)*sqrt(mcres.vari_int/mcres.n1_int);

}

else

{

// форма результатов

mcres.inte_int=0;

mcres.deltar=0;

getdate(&dat); gettime(&tim); mcres.t_end=dostounix(&dat,&tim);

mcres.t_calc=mcres.t_end-mcres.t_start;

InfoBox("Оценка интеграла = 0 (выбрана относ. погрешность), вычисление &bsol;

прервано.");

ResultForm->Show();

WaitForm->Close();

goto clean_exit;

}

}

WaitForm->Edit3->Text=mcres.deltar;

WaitForm->Refresh();

if (mcres.deltar < mcres.dlt_int)

{

// точность достаточна

mcres.inte_int=mcres.V0_int*mcres.f1_int;

getdate(&dat); gettime(&tim); mcres.t_end=dostounix(&dat,&tim);

mcres.t_calc=mcres.t_end-mcres.t_start;

ResultForm->Show();

break;

}

// вычисление нового объема выборки

if (mcres.relok==0)

{

// абс. погрешность

mcres.n1_int=ceil(mcres.vari_int*pow(mcres.V0_int*mcres.z_int/mcres.dlt_int,2));

}

else

{

// отн.погрешность

mcres.n1_int=ceil(mcres.vari_int*pow(mcres.z_int/mcres.dlt_int/mcres.f1_int,2));

}

// корректировка объема выборки в большую сторону

//для сокращения числа итераций

mcres.n1_int=1.2*mcres.n1_int;

// минимальный объем выборки

if (mcres.n1_int < 1000) mcres.n1_int=1000;

} // конец основного цикла

WaitForm->Close();

// 3d график

if (d_int==3)

{

if (mcres.in_G_int==0)

{

// множество точек пусто

Zero_File("xyz.txt");

}

else

if (mcres.in_G_int < xyz->nl)

{

// точек не набралось, чтобы заполнить матрицу

xyz_tmp=new matd(mcres.in_G_int,3);

for (i=1; i <= mcres.in_G_int; i++)

{

_p(xyz_tmp,i,1)=_p(xyz,i,1);

_p(xyz_tmp,i,2)=_p(xyz,i,2);

_p(xyz_tmp,i,3)=_p(xyz,i,3);

}

xyz_tmp->txprint("xyz.txt");

delete xyz_tmp;

}

else

{

// вся матрица заполнена

xyz->txprint("xyz.txt");

}

} // конец d_int==3

clean_exit:

// очистка памяти

if (d_int==3) delete xyz;

switch (mcres.fun_type)

{

case 2: delete fun_A;

case 1: delete fun_b;

}

switch (mcres.con_type)

{

case 3: delete xyz_top,xyz_bottom,sp_top,sp_bottom; break;

case 2: delete con_U,con_v; break;

case 1: delete con_b,con_A;

}

delete a_int,b_int,ba_int,x_int;

} //integral

Листинг 2 структура для хранения результатов расчета интеграла

struct mcres_struct

{

// индикатор относительной погрешности

int relok;

// целевая погрешность

double dlt_int;

// достигнутая погрешность

double deltar;

// доверительная вероятность

double omega_int;

// квантиль норм. распределения

double z_int;

// "росток" ГСЧ

unsigned long rng_seed;

// ÷число итераций, потребовавшихся для достижения заданной точности

unsigned n_ite;

// объем выборки на последней итерации

unsigned long n1_int;

// число точек попавших в область интегрирования

unsigned in_G_int;

// интеграл

double inte_int;

// объем объемлющего параллелепипеда

double V0_int;

// выборочное среднее

double f1_int;

// выборочная дисперсия

double vari_int;

// время начала счета

time_t t_start;

// время окончания счета

time_t t_end;

// продолжительность вычисления интеграла

time_t t_calc;

// вид интегрируемой функции

int fun_type;

// вид системы огрничений

int con_type;

}; // mcres_struct


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Пример 1 Интеграл от квадратичной функции по 3-мерному симплексу.

Точное значение интеграла:

Приближенное значение

найдено для целевой абсолютной погрешности 0.00001.

Погрешность: 0.000034416630896 или 0.014749984670 %.

Примеры 2-10 Объемы многомерных шаров

Точные и приближенные объемы многомерных шаров

приведены в следующей таблице.
Объем
точный[1]
Объем
приближенный[2]
Оценка CarloS[3] Относительная погрешность, %
2
3.1415926535897932385 3.1504 0.280346543342
3
4.1887902047863909846 4.2032 0.344008520578
4
4.9348022005446793096 4.98099547511312 .936071451118
5
5.2637890139143245968 5.18913116403891 -1.4183290720439
6
5.1677127800499700296 5.16153372226575 -.1195704569352
7
4.7247659703314011698 4.70163814726423 -.4895019819476
8
4.0587121264167682184 3.98117943332154 -1.9102782035357
9
3.2985089027387068695 3.30542485033746 .209668908064
10
2.5501640398773454440 2.55096385956571 .31363460384e-1


[1] Источник [5], с. 287.

[2] Вычислено в Maple (20 значащих цифр).

[3] Расчет с целевой относительной погрешностью 2%