Нейтральный тип технического прогресса - это такой тип, когда технический прогресс сопровождается пропорциональным ростом продуктов К(капитала) и L(труда), так что предельная норма их технического замещения при перемещении к началу координат сохраняется постоянной.

Проинтерпретируем коэффициенты модели данного уравнения. При увеличении Капитала (K) в среднем на 1(в единицах измерения), то выработка продукции падает в среднем на 33 (в единицах измерения выработки продукции), при неизменности прочих факторов.

При увеличении затрат живого труда(L) на единицу продукции, выработка продукции возрастает в среднем почти в 3 раза, при неизменности прочих факторов.

Само уравнение является статистически значимым, т.к. Prob(0.0000), а F – stat= 214.03. Так как модель многофакторная, то оцениваем мы ее еще и по скорректированному коэффициенту детерминации(Adjusted R-squared)=0.968,т.к. он берет на себя увеличение количества факторов и показывает тесноту связи переменных в уравнении. Однако, коэффициенты при уравнении не являются статистически значимыми, что говорит, о необходимости перейти к другой модели или о каких-то неучтенных факторах в модели.

Попробуем исправить данную модель, добавив в нее фактор «нейтрального технического прогресса».

Исходя из формулы модели Р.Солоу выразим переменную A:

Таким образом, найдены все необходимые переменные, можно начинать анализ модели. Построим уравнение модели, добавив в предыдущее уравнение фактор «нейтрального технического прогресса», не изменяя вид модели. Соответственно модель будет иметь вид.

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/28/10 Time: 14:08
Sample (adjusted): 1 15
Included observations: 15 after adjustments


Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.


C	138.7840	203.4791	0.682056	0.5093
A	1.129319	0.038402	29.40753	0.0000
K	0.205223	0.028587	7.178863	0.0000
L	-0.389325	0.136240	-2.857636	0.0156


R-squared	0.999658	Mean dependent var		2418.000
Adjusted R-squared	0.999564	S.D. dependent var		159.6961
S.E. of regression	3.334172	Akaike info criterion		5.469505
Sum squared resid	122.2838	Schwarz criterion		5.658318
Log likelihood	-37.02128	F-statistic		10702.14
Durbin-Watson stat	2.134445	Prob(F-statistic)		0.000000

Проинтерпретируем коэффициенты модели данного уравнения. При увеличении Капитала (K) в среднем на 1(в единицах измерения), то выработка продукции падает в среднем на 2.05 (в единицах измерения выработки продукции), при неизменности прочих факторов.

При увеличении затрат живого труда(L) на единицу продукции, выработка продукции убывает в среднем почти на 3 единицы измерения выработки продукции, при неизменности прочих факторов.

При изменении нейтрального технического прогресса в среднем на 1 единицу измерения выработка продукции возрастает в среднем на 1,13 единиц измерения выработки продукции.

Как видно из уравнения модели, ее качество улучшилось. т.к. Prob(0.0000), а F – stat=107 . Так как модель многофакторная, то оцениваем мы ее еще и по скорректированному коэффициенту детерминации(Adjusted R-squared)=0.99,т.к. он берет на себя увеличение количества факторов и показывает тесноту связи переменных в уравнении. Однако, коэффициенты при уравнении не являются статистически значимыми, что говорит, о необходимости перейти к другой модели или о каких-то неучтенных факторах в модели. Критерии Акайки и Шварца равны соответственно(5,46 и 5,45).

Данная модель все еще не очень хорошая, т.к. свободный коэффициент не значим (Prob.=0.5), также незначимым является коэффициент при факторе L.

Следовательно нужно изменить саму модель и оценить ее качество.

Модель будет иметь следующий вид:

Данная модель является полулогарифмической.

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/28/10 Time: 14:10
Sample (adjusted): 1 15
Included observations: 15 after adjustments


Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.


C	-2578.086	434.4222	-5.934517	0.0001
A	0.910471	0.010508	86.64353	0.0000
LOG(K)	266.3054	11.97895	22.23112	0.0000
LOG(L)	91.95758	67.39828	1.364391	0.1997


R-squared	0.999962	Mean dependent var		2418.000
Adjusted R-squared	0.999952	S.D. dependent var		159.6961
S.E. of regression	1.109411	Akaike info criterion		3.268713
Sum squared resid	13.53871	Schwarz criterion		3.457527
Log likelihood	-20.51535	F-statistic		96692.89
Durbin-Watson stat	2.549916	Prob(F-statistic)		0.000000

Проинтерпретируем коэффициенты полученного уравнения следующим образом, при увеличении действия нейтрального технического прогресса выработка продукции возрастает на 0,91(ед. изм.) при прочих равных условиях.

При увеличении объема используемого капитала(K) на 1%, выработка продукции (Y) возрастает в среднем на 2.663 ед. продукции, при прочих равных условиях.

При увеличении затрат живого труда (L) на 1%, выработка продукции (Y) возрастает в среднем на 0.92 ед. продукции, при прочих равных условиях.

Уравнение в общем является статистически значимым на 1% - уровне, т.к. Probobility =0.0000. Все коэффициенты за исключением затрат живого труда являются значимыми по крайней мере на 5% - уровне значимости, т.к. Probobility =0.000,а при log(L) probability =0,19. Критерии Акайки и Шварца равны соответственно(3,27 и 4,47), что свидетельствует об улучшении качества модели.

Так как одним из условий модели является, то, что при отсутствии одного из факторов в модели выпуск является нулевым, исключение какого-либо из коррелирующих факторов невозможно. Следовательно, выбираем третью модель.

Заключение

В ходе данной работы были определены ее цель и задачи.

Целью данной работы является изучение современных моделей экономического роста. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

· Определение экономического роста, показателей и факторов экономического роста;

· Выявление типов экономического роста;

· Анализ моделей экономического роста;

· Изучение модели Роберта Солоу.

Дано определение экономического роста, его факторов и типов.

Экономический рост – это увеличение объемов товаров и услуг, произведенных за определенный период времени (обычно за год).

Модели экономического роста 2 (стр. 6 из 7)

Заключение