Смекни!
smekni.com

Зведення та групування даних (стр. 5 из 6)

Таблиця 21.

Вік, років Тип інвестора Разом
Ризиковий Обережний Не ризиковий
До 30 24 12 4 40
30 – 50 20 50 30 100
50 і старші 6 18 36 60
Разом 50 80 70 200

Проаналізувати комбінаційний розподіл робітників, оцінити щільність зв’язку між віком інвесторів та схильністю до ризику за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості. Перевірити істотність зв’язку з імовірністю 0,95, зробити висновок.

Розв’язання.

Концентрація частот навколо діагоналі з верхнього лівого кута у правий нижній свідчить про наявність стохастичного зв’язку.

Для оцінки щільності зв’язку обчислимо коефіцієнт спряженості Чупрова, тому що кількість груп за факторною ознакою – віком та результативною – тип інвестора щодо схильності до ризику однакова: mx= 3, my = 3. Обчислимо значення квадратичної спряженості Пірсона

:

Фактичне значення показника значно перевищує критичне, яке ми знайдемо за таблицями для заданої імовірності 0,95 та числа ступенів свободи

k = ( mx– 1 )( my – 1 ) = ( 3 – 1 )( 3 – 1 ) = 4

Отже, істотність зв’язку між віком респондентів та схильністю їх до ризику доведена з імовірністю 0,95.

Коефіцієнт взаємної спряженості:

тобто зв’язок між ознаками помірний.

Ряди динаміки

1. Вивантаження вагонів за відділенням залізниці (тис. ум. ваг.) характеризується даними:

Таблиця 22.

Місяці Вивантажено Місяці Вивантажено
Січень 40,4 Липень 40,8
Лютий 36,3 Серпень 44,8
Березень 40,6 Вересень 49,4
Квітень 38,0 Жовтень 48,9
Травень 42,2 Листопад 46,4
Червень 48,5 Грудень 40,2

Провести згладжування ряду динаміки методом тричленної та чотиричленної плинної середньої. Зробити висновок про тенденцію обсягів вивантаження вагонів за відділенням залізниці.

Розв’язання.

Тенденція- деякий загальний напрямок розвитку.Очевидно, що в окремі місяці вивантаження вагонів зменшувалося в порівнянні з раніше досягнутим рівнем.

Для виявлення загальної тенденції розвитку іноді використовують так звані плинні середні, тобто середні укрупнених інтервалів, утворених шляхом послідовного виключення початкового члена інтервалу і заміни його черговим членом ряду динаміки.

Рухливі тричленні середні вивантаження вагонів за відділенням залізниці ( тис. ум. ваг. ):

Таблиця 23.

Місяці Вивантажено Плинна тримісячна сума Плинна середня
Січень 40,4 - -
Лютий 36,3 117,3 39,1
Березень 40,6 114,9 38,3
Квітень 38 120,8 40,3
Травень 42,2 128,7 42,9
Червень 48,5 131,5 43,8
Липень 40,8 134,1 44,7
Серпень 44,8 135 45,0
Вересень 49,4 142,1 47,4
Жовтень 47,9 143,7 47,9
Листопад 46,4 139,5 46,5
Грудень 45,2 - -

У даному прикладі як укрупнений інтервал узятий період у три місяці. Перша рухлива середня розрахована з даних про вивантаження вагонів за січень, лютий, березень, друга - з даних за лютий, березень, квітень і т. д. Конкретні значення рухливих середніх відносять до середини інтервалу. Новий ряд динаміки чітко показує, що обсяг вивантаження вагонів поступово збільшується, чого не можна було сказати на основі місячних даних.

Місяці Вивантажено Плинні чотиричленні суми Плинні чотиричленні середні Центровані плинні середні
Січень 40,4 - - -
Лютий 36,3 - - -
Березень 40,6 155,3 38,8 39,1
Квітень 38,0 157,1 39,3 40,8
Травень 42,2 169,3 42,3 42,4
Червень 48,5 169,5 42,4 43,2
Липень 40,8 176,3 44,1 45,0
Серпень 44,8 183,5 45,9 45,8
Вересень 49,4 182,9 45,7 46,4
Жовтень 47,9 188,5 47,1 47,2
Листопад 46,4 188,9 47,2 -
Грудень 45,2 - - -

Таблиця 24.

При парному числі членів ряду, що входять в укрупнений інтервал, середина його не збігається з конкретним періодом чи датою. Так, при чотиричленному інтервалі середина першого буде знаходитися між другим і третім членами ряду, середина другого між третім і четвертим і т.д.

При розрахунку рухливих середніх з парного числа членів ряду виконується так зване центрування рухливих середніх, тобто віднесення їх до визначеного періоду чи дати. З цією метою з рухливих середніх обчислюються у свою чергу рухливі двочленні середні. Середина цього нового інтервалу, що охоплює первинні рухливі середні, обчислені з парного числа членів ряду динаміки, завжди збігається з конкретним періодом чи датою.

В цьому випадку новий ряд динаміки також показує, що обсяг вивантаження вагонів поступово збільшується.

2. Динаміка експорту цукру ( тис. т ) характеризується даними:

Таблиця 25.

Рік 1999 2000 2001 2002 2003
Експорт, тис. т 37 39 43 48 52

a) описати тенденцію зростання експорту цукру лінійним трендом, пояснити зміст параметрів трендового рівняння;

b) припустивши, що виявлена тенденція збережеться, визначити очікувані обсяги експорту в 2004 році;

c) з імовірністю 0,95 визначити довірчі інтервали прогнозного рівня.

Розв’язання.

Більш вживаним прийомом вивчення загальної тенденції в рядах динаміки є аналітичне вирівнювання. При вивченні загальної тенденції методом аналітичного вирівнювання виходять з того, що зміни рівнів ряду динаміки можуть бути з тим чи іншим ступенем точності наближення виражені визначеними математичними функціями. В нашому прикладі ми побудуємо лінійний тренд, який характеризуватиме тенденцію зміни експорту цукру.

Лінійний тренд має вигляд уt=a+bt, де уt - рівні ряду, звільнені від коливань, вирівняні по прямій; а - початковий рівень ряду в момент чи період, прийнятий за початок відліку часу; b - середній абсолютний приріст (середня зміна за одиницю часу), константа тренда.

Розраховуються параметри трендових рівнянь методом найменших квадратів. Для лінійної функції параметри знаходять із системи рівнянь:

,
.

Система рівнянь спрощується, якщо початок відліку часу (t =0) перенести в середину динамічного ряду. Тоді значення t , розміщені вище середини, будуть негативними, а нижче - позитивними. При непарному числі членів ряду змінної t присвоюється значення з інтервалом одиниця: -2, -1, 0, 1, 2; при парному - з інтервалом два: -5, -3, -1, 1, 3, 5. В розглядуваному прикладі п’ять рівнів ряду, тому маємо наступні розрахунки:

Таблиця 26.

Рік Експорт, тис. т t tyt yрозр.t ( yt - yрозр.t )2
1999 37 -2 -74 36 1
2000 39 -1 -39 39,9 0,81
2001 43 0 0 43,8 0,64
2002 48 1 48 47,7 0,09
2003 52 2 104 51,6 0,16
Сума 219 0 39 219 2,7

В обох випадках åt = 0, а система рівнянь приймає вид:

,
.

Значення

можна визначити за формулою для непарної кількості членів ряду

Звідси,
,

Отже,

тобто середній рівень експорту цукру становив 43,8 тис. т. Щорічно експорт цукру зростає у середньому на 3,9 тис. т. За умови, що комплекс причин, який формує тенденцію, ближчим часом не зміниться, можна продовжити тенденцію за межі динамічного ряду. Очікуваний обсяг експорту цукру в 2004 році становить у2004 = 43,8 + 3,9 . 3 = 55,5 тис. т.

Це точкова оцінка прогнозу. Інтервальна оцінка прогнозу, тобто довірчі інтервали, визначаються з деякою імовірністю за формулою

± tsp, де sp - помилка прогнозу, t - довірче число (відношення Стьюдента), v - період випередження.

Помилка прогнозу для обсягу експорту цукру в 2004 році:

,

де

- оцінка дисперсії залишків, n - кількість спостережень, k - кількість параметрів рівняння.