Трендовая модель развития показателя EUR во времени
Regression Summary for Dependent Variable: EUR
R= 0,88372034 R2= 0,78096163 Adjusted R2= 0,77783251
F(1,70)=249,58 p<0,0000 Std.Error of estimate: 2,0228
| N=72 | Beta | Std.Err.of Beta | B | Std.Err.of B | t(70) | p-level |
| Intercept | 20,93678 | 0,605242 | 34,59243 | 0,000000 | ||
| T | 0,883720 | 0,055939 | 0,18121 | 0,011470 | 15,79806 | 0,000000 |
Analysis of Variance; DV: EUR
| Effect | Sums of Squares | df | Mean Squares | F | p-level |
| Regress. | 1021,181 | 1 | 1021,181 | 249,5787 | 0,000000 |
| Residual | 286,413 | 70 | 4,092 | ||
| Total | 1307,594 |
Таблица 2
Интерполяция значений EUR на 1998 г.
| янв.98 | 21,11800 | июл.98 | 22,20526 |
| фев.98 | 21,29921 | авг.98 | 22,38647 |
| мар.98 | 21,48042 | сен.98 | 22,56769 |
| апр.98 | 21,66163 | окт.98 | 22,74890 |
| май.98 | 21,84284 | ноя.98 | 22,93011 |
| июн.98 | 22,02405 | дек.98 | 23,11132 |
Таблица 3
Регрессия стоимости акций от макроэкономических показателей
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,91892781 R2= 0,84442833 Adjusted R2= 0,82760977
F(8,74)=50,208 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,58192
| N=83 | Std.Err.of Beta | B | Std.Err. of B | t(74) | p-level |
| Intercept | 6,460909 | 3,112464 | 2,07582 | 0,041385 | |
| ВВП | 0,108146 | 0,000036 | 0,000170 | 0,21189 | 0,832778 |
| Пром. пр-во | 0,077470 | -0,000191 | 0,000597 | -0,32030 | 0,749642 |
| Инв. в ОК | 0,117535 | -0,003511 | 0,002022 | -1,73600 | 0,086725 |
| Экспорт | 0,127917 | 0,563684 | 0,056310 | 10,01041 | 0,000000 |
| Импорт | 0,124684 | -0,243684 | 0,099173 | -2,45715 | 0,016348 |
| ИПЦ | 0,054360 | -0,043971 | 0,017412 | -2,52536 | 0,013699 |
| Ррден.д-ды | 0,088258 | -0,018270 | 0,009345 | -1,95517 | 0,054339 |
| Чбезр. | 0,134949 | -0,154764 | 0,140413 | -1,10220 | 0,273946 |
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
| Effect | Sums of Squares | df | Mean Squares | F | p-level |
| Regress. | 136,0155 | 8 | 17,00194 | 50,20813 | 0,000000 |
| Residual | 25,0586 | 74 | 0,33863 | ||
| Total | 161,0741 |
Таблица 4
Регрессия стоимости акций от котировок иностранной валюты
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,86801429 R2= 0,75344881 Adjusted R2= 0,74408611
F(3,79)=80,473 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,70901
| N=83 | Beta | Std.Err. of Beta | B | Std.Err. of B | t(79) | p-level |
| Intercept | -2,39566 | 0,541664 | -4,42278 | 0,000031 | ||
| USD | -0,887563 | 0,141636 | -0,16929 | 0,027016 | -6,26649 | 0,000000 |
| EUR | 0,396673 | 0,101722 | 0,11702 | 0,030008 | 3,89958 | 0,000201 |
| GDB | 1,233373 | 0,173003 | 0,14238 | 0,019971 | 7,12922 | 0,000000 |
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
| Effect | Sums of Squares | df | Mean Squares | F | p-level |
| Regress. | 121,3611 | 3 | 40,45369 | 80,47343 | 0,000000 |
| Residual | 39,7130 | 79 | 0,50270 | ||
| Total | 161,0741 |
Таблица 5
Корреляционная матрица Q1
Correlations
Marked correlations are significant at p < 0,05000 N=83 (Casewise deletion of missing data)
| Variable | акции | ВВП | Пром. пр-во | Инв. в ОК | Экс- порт | Импорт | ИПЦ | ден. доходы | Числ. Безр. |
| акции | 1,00 | 0,63 | -0,26 | 0,72 | 0,90 | 0,72 | -0,29 | 0,50 | -0,59 |
| ВВП | 0,63 | 1,00 | 0,05 | 0,75 | 0,72 | 0,68 | -0,27 | 0,66 | -0,88 |
| Пром. пр-во | -0,26 | 0,05 | 1,00 | -0,05 | -0,29 | -0,40 | -0,11 | 0,27 | -0,23 |
| Инв. в ОК | 0,72 | 0,75 | -0,05 | 1,00 | 0,87 | 0,81 | -0,24 | 0,56 | -0,71 |
| Экспорт | 0,90 | 0,72 | -0,29 | 0,87 | 1,00 | 0,86 | -0,25 | 0,56 | -0,67 |
| Импорт | 0,72 | 0,68 | -0,40 | 0,81 | 0,86 | 1,00 | -0,29 | 0,40 | -0,62 |
| ИПЦ | -0,29 | -0,27 | -0,11 | -0,24 | -0,25 | -0,29 | 1,00 | -0,44 | 0,32 |
| ден. доходы | 0,50 | 0,66 | 0,27 | 0,56 | 0,56 | 0,40 | -0,44 | 1,00 | -0,79 |
| Числ. Безр. | -0,59 | -0,88 | -0,23 | -0,71 | -0,67 | -0,62 | 0,32 | -0,79 | 1,00 |
Таблица 6
Корреляционная матрица Q2
Correlations Marked correlations are significant at p < 0,05000 N=83
(Casewise deletion of missing data)
| акции | USD | EUR | GDB | |
| акции | 1,00 | 0,54 | 0,77 | 0,75 |
| USD | 0,54 | 1,00 | 0,74 | 0,92 |
| EUR | 0,77 | 0,74 | 1,00 | 0,83 |
| GDB | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 1,00 |
Таблица 7
Регрессия стоимости акций от объединенного факторного набора
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,94257226 R2= 0,88844246 Adjusted R2= 0,87638218
F(8,74)=73,667 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,49277
| N=83 | Beta | Std.Err. of Beta | B | Std.Err. of B | t(74) | p-level |
| Intercept | 1,086557 | 1,862631 | 0,58334 | 0,561435 | ||
| Инв. в ОК | -0,467604 | 0,117194 | -0,008045 | 0,002016 | -3,99000 | 0,000154 |
| Экспорт | 0,693019 | 0,144739 | 0,305072 | 0,063715 | 4,78805 | 0,000008 |
| Импорт | 0,463019 | 0,180733 | 0,368285 | 0,143755 | 2,56189 | 0,012445 |
| ИПЦ | -0,059688 | 0,046398 | -0,019119 | 0,014862 | -1,28643 | 0,202302 |
| Ррден.д-ды | -0,047024 | 0,066261 | -0,004979 | 0,007016 | -0,70969 | 0,480127 |
| USD | -0,171193 | 0,157502 | -0,032653 | 0,030042 | -1,08692 | 0,280599 |
| EUR | -0,383646 | 0,141849 | -0,113177 | 0,041846 | -2,70462 | 0,008481 |
| GDB | 0,883890 | 0,167208 | 0,102034 | 0,019302 | 5,28616 | 0,000001 |
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
| Effect | Sums of Squares | df | Mean Squares | F | p-level |
| Regress. | 143,1051 | 8 | 17,88813 | 73,66685 | 0,000000 |
| Residual | 17,9690 | 74 | 0,24282 | ||
| Total | 161,0741 |
Таблица 8