Смекни!
smekni.com

Практическая работа по Эконометрике (стр. 10 из 11)

b) ОАО «РусГидро» (результаты исследования)

Результаты исследования:
Параметры модели Уравнение регрессии Проверка значимости коэф-тов
а0= 2,15768 y = -0,021 *x + 187,8 Та= -3,0832
а1= -753,83 средние квадрат. отклонения Тв= 12,156
Дисперсии Х и У Tr= -3,0832
S2х= 1,1E-09 Sx= 3,4E-05 Tkp= 2,04841
S2у= 0,00255 Sy= 0,05051
Коэффициент парной корреляции Коэффициент детерминации
Rxy= -0,5034 R2= 0,25346
Проверка значимости уравнения регрессии GQ= 1,17675 GQ-1= 0,8498
DW= 1,76399 dl= 1,35 Du= 1,49
Dфакт= 0,0194 Dост= 0,00204 F= 9,50615 Fкр= 3,34039

· du<DW<4-du, следовательно, автокорреляция отсутствует. Случайные возмущения не зависят друг от друга.

· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.

· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.

· , следовательно модель является качественной.

· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии

- допустимая ошибка.

· Расчет коэффициента средней эластичности

показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 34%.

· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.

· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции

можно сделать вывод о том, что зависимость между стоимостью акции и величиной индекса РТС низкая.

· Исходя из коэффициента детерминации

, доля дисперсии цены акции на 25% обусловлена дисперсией факторных переменных.

c) ОАО «ЛУКОЙЛ» (результаты исследования)

Результаты исследования:
Параметры модели Уравнение регрессии Проверка значимости коэф-тов
а0= 1688,305 y = -0,021 *x + 187,8 Та= -0,3688
а1= -157237,1 средние квадрат. отклонения Тв= 5,45428
Дисперсии Х и У Tr= -0,3688
S2х= 1,138E-09 Sx= 3,4E-05 Tkp= 2,04841
S2у= 5821,3918 Sy= 76,298
Коэффициент парной корреляции Коэффициент детерминации
Rxy= -0,069524 R2= 0,00483
Проверка значимости уравнения регрессии GQ= 1,10709 GQ-1= 0,90327
DW= 0,1712681 dl= 1,35 Du= 1,49
Dфакт= 844,1435 Dост= 6207,06 F= 0,136 Fкр= 3,34039

· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.

· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.

· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.

· , следовательно модель не является качественной.

· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии

- допустимая ошибка.

· Расчет коэффициента средней эластичности

показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 7%.

· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.

· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции

можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.

· Исходя из коэффициента детерминации

, доля дисперсии цены акции на 0,4% обусловлена дисперсией факторных переменных.

d) ОАО «Сбербанк» (результаты исследования)

Результаты исследования:
Параметры модели Уравнение регрессии Проверка значимости коэф-тов
а0= 45,9459 y = -0,021 *x + 187,8 Та= 2,01747
а1= 37319,4 средние квадрат. отклонения Тв= 3,42134
Дисперсии Х и У Tr= 2,01747
S2х= 1,1E-09 Sx= 3,4E-05 Tkp= 2,04841
S2у= 12,4894 Sy= 3,53403
Коэффициент парной корреляции Коэффициент детерминации
Rxy= 0,35625 R2= 0,12691
Проверка значимости уравнения регрессии GQ= 0,5304 GQ-1= 1,88536
DW= 0,46241 dl= 1,35 Du= 1,49
Dфакт= 47,5526 Dост= 11,6832 F= 4,07018 Fкр= 3,34039

· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.

· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.

· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.

· , следовательно модель является качественной.

· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии

- допустимая ошибка.

· Расчет коэффициента средней эластичности

показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 73%.

· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.

· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции

можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.

· Исходя из коэффициента детерминации

, доля дисперсии цены акции на 12% обусловлена дисперсией факторных переменных.

e) ОАО «Газпром» (результаты исследования)

Результаты исследования:
Параметры модели Уравнение регрессии Проверка значимости коэф-тов
а0= 127,119 y = -0,021 *x + 187,8 Та= 1,6001
а1= 43679,8 средние квадрат. отклонения Тв= 6,41435
Дисперсии Х и У Tr= 1,6001
S2х= 1,1E-09 Sx= 3,4E-05 Tkp= 2,04841
S2у= 25,9185 Sy= 5,09103
Коэффициент парной корреляции Коэффициент детерминации
Rxy= 0,28945 R2= 0,08378
Проверка значимости уравнения регрессии GQ= 0,59903 GQ-1= 1,66937
DW= 0,47135 dl= 1,35 Du= 1,49
Dфакт= 65,1431 Dост= 25,4433273 F= 2,56032 Fкр= 3,34039

· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.

· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.

· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.

· , следовательно модель является не качественной.

· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии

- допустимая ошибка.

· Расчет коэффициента средней эластичности

показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 13%.

· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.