Смекни!
smekni.com

Практическая работа по Эконометрике (стр. 2 из 11)

1.3. R^2 – коэффициент детерминации,

1.4. Sε – оценка среднеквадратичного отклонения ε,

1.5. F – статистика,

1.6. f2 – число степеней свободы,

1.7. RSS – объясненная сумма квадратов отклонений,

1.8. ESS – необъясненная сумма квадратов отклонений.

2. Тест Дарбина-Уотсона.

2.1.

3. Тест Голдфелда – Квандта.

3.1.

- сумма квадратов остатков.

3.2.

3.3.

3.4.

4. F-тест

4.1.

5. t-критерий Стьюдента

5.1.

5.2.

6. Средняя ошибка аппроксимации

6.1.

7. Эластичность

7.1.

8. Проверка значимости

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9. Дисперсия

9.1.

10. Ср. кв. отклонение

10.1.

11. Проверка адекватности

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.


Для проведения анализа данные собраны и сгруппированы в таблице:

№ дня Дата RTS ОАО РусГидро ОАО ЛУКОЙЛ ОАО Сбербанк России ОАО Татнефть ОАО Газпром
HYDR LKOH SBERG TATN GAZP
1 4 май 1517,83 1,67 1666,12 77,38 144,75 168,31
2 5 май 1482,67 1,62 1656,49 75,73 141,27 163,96
3 6 май 1450,47 1,59 1658,37 75,30 139,96 164,94
4 7 май 1369,91 1,52 1618,08 71,31 140,70 159,83
5 11 май 1420,54 1,53 1606,10 74,32 132,67 159,75
6 12 май 1485,36 1,61 1616,29 78,85 133,87 163,76
7 13 май 1476,03 1,62 1612,97 81,65 133,48 163,92
8 14 май 1441,68 1,62 1596,41 78,67 129,65 160,26
9 17 май 1422,72 1,62 1578,90 75,96 128,49 159,61
10 18 май 1438,94 1,64 1565,31 77,06 131,41 162,04
11 19 май 1379,88 1,64 1537,33 74,68 129,49 158,19
12 20 май 1303,24 1,62 1505,25 72,85 128,40 156,15
13 21 май 1297,91 1,53 1475,22 69,16 124,01 149,91
14 24 май 1311,70 1,55 1476,34 70,00 125,68 150,03
15 25 май 1226,57 1,49 1427,46 66,19 122,73 145,75
16 26 май 1305,25 1,54 1438,03 68,07 121,53 148,29
17 27 май 1358,60 1,65 1482,99 70,01 125,28 156,46
18 28 май 1366,90 1,65 1488,47 70,86 132,14 157,31
19 31 май 1384,59 1,66 1492,18 70,47 134,31 157,78
20 1 июн 1373,87 1,65 1488,92 69,26 135,26 156,41
21 2 июн 1383,87 1,66 1525,15 70,17 134,69 160,47
22 3 июн 1393,12 1,68 1585,09 72,73 137,95 166,51
23 4 июн 1360,74 1,65 1614,23 71,41 136,47 164,04
24 7 июн 1340,82 1,58 1602,83 69,51 130,69 159,94
25 8 июн 1315,61 1,59 1603,18 71,65 130,79 159,97
26 9 июн 1334,55 1,58 1611,34 71,74 131,54 158,85
27 10 июн 1358,94 1,59 1636,71 72,00 136,72 157,41
28 11 июн 1356,79 1,62 1671,78 72,91 139,99 156,87
29 15 июн 1396,57 1,67 1682,50 73,84 141,50 158,39
30 16 июн 1401,63 1,68 1708,26 76,54 142,45 158,77

1. Линейная модель

a) ОАО «РусГидро» (полный анализ)

Дата RTS ОАО РусГидро X Y
ui ui-ui-1 (Y-
)2
(Y-
)2
HYDR
15 25 май 1226,57 1,49 1226,57 1,49 1,55 0,06 0,06 0,00 0,00 0,04
13 21 май 1297,91 1,53 1297,91 1,53 1,58 0,05 -0,01 0,00 0,00 0,03
12 20 май 1303,24 1,62 1303,24 1,62 1,58 -0,04 -0,09 0,00 0,00 0,03
16 26 май 1305,25 1,54 1305,25 1,54 1,58 0,04 0,08 0,00 0,00 0,03
14 24 май 1311,70 1,55 1311,70 1,55 1,58 0,03 -0,01 0,00 0,00 0,02
25 8 июн 1315,61 1,59 1315,61 1,59 1,59 -0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00
26 9 июн 1334,55 1,58 1334,55 1,58 1,59 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01
24 7 июн 1340,82 1,58 1340,82 1,58 1,60 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01
28 11 июн 1356,79 1,62 1356,79 1,62 1,60 -0,02 -0,04 0,00 0,00 0,01
17 27 май 1358,60 1,65 1358,60 1,65 1,60 -0,05 -0,03 0,00 0,00 0,03
27 10 июн 1358,94 1,59 1358,94 1,59 1,60 0,02 0,07 0,00 0,00 0,01
23 4 июн 1360,74 1,65 1360,74 1,65 1,60 -0,05 -0,06 0,00 0,00 0,03
18 28 май 1366,90 1,65 1366,90 1,65 1,61 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,03
4 7 май 1369,91 1,52 1369,91 1,52 1,61 0,09 0,13 0,00 0,01 0,06
20 1 июн 1373,87 1,65 1373,87 1,65 1,61 -0,05 -0,13 0,00 0,00 0,03
11 19 май 1379,88 1,64 1379,88 1,64 1,61 -0,03 0,02 0,00 0,00 0,02
21 2 июн 1383,87 1,66 1383,87 1,66 1,61 -0,04 -0,02 0,00 0,00 0,03
19 31 май 1384,59 1,66 1384,59 1,66 1,61 -0,05 -0,01 0,00 0,00 0,03
22 3 июн 1393,12 1,68 1393,12 1,68 1,62 -0,07 -0,02 0,00 0,00 0,04
29 15 июн 1396,57 1,67 1396,57 1,67 1,62 -0,06 0,01 0,00 0,00 0,03
30 16 июн 1401,63 1,68 1401,63 1,68 1,62 -0,06 -0,01 0,00 0,00 0,04
5 11 май 1420,54 1,53 1420,54 1,53 1,63 0,09 0,16 0,00 0,01 0,06
9 17 май 1422,72 1,62 1422,72 1,62 1,63 0,01 -0,08 0,00 0,00 0,01
10 18 май 1438,94 1,64 1438,94 1,64 1,63 -0,01 -0,02 0,00 0,00 0,01
8 14 май 1441,68 1,62 1441,68 1,62 1,63 0,02 0,03 0,00 0,00 0,01
3 6 май 1450,47 1,59 1450,47 1,59 1,64 0,05 0,03 0,00 0,00 0,03
7 13 май 1476,03 1,62 1476,03 1,62 1,65 0,02 -0,03 0,00 0,00 0,02
2 5 май 1482,67 1,62 1482,67 1,62 1,65 0,03 0,01 0,00 0,00 0,02
6 12 май 1485,36 1,61 1485,36 1,61 1,65 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02
1 4 май 1517,83 1,67 1517,83 1,67 1,66 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00
Сумма: 0,02 0,06 0,72

ЛИНЕЙН() Тест Дарбина-Уотсона Тест Голдфелда-Квандта t-критерий Стьюдента
0,000379 1,08702 DW 1,729946 RSS1 0,027663 Та1= 2,89575
0,000131 0,181143 dl 1,35 RSS2 0,031246 Та0= 6,00091
0,23046 0,045868 du 1,49 GQ 1,129518 Tr= 2,89575
8,38537 28 4-du 2,51 GQ-1 0,885334 Tkp= 2,04841
0,017642 0,058909 4-dl 2,65 Fкр 2,403447
Оценка a1 и a0 F-тест
Знач НГ ВГ F 8,38537
a1 0,000379 0,000112 0,000647 Fкрит 3,340386
a0 1,08702 0,715346 1,458694
Средняя ошибка аппроксимации 2,40%
Эластичность 32,53%

Тест Дарбина-Уотсона.