1.3. R^2 – коэффициент детерминации,
1.4. Sε – оценка среднеквадратичного отклонения ε,
1.5. F – статистика,
1.6. f2 – число степеней свободы,
1.7. RSS – объясненная сумма квадратов отклонений,
1.8. ESS – необъясненная сумма квадратов отклонений.
2. Тест Дарбина-Уотсона.
2.1.
3. Тест Голдфелда – Квандта.
3.1.
- сумма квадратов остатков.3.2.
3.3.
3.4.
4. F-тест
4.1.
5. t-критерий Стьюдента
5.1.
5.2.
6. Средняя ошибка аппроксимации
6.1.
7. Эластичность
7.1.
8. Проверка значимости
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9. Дисперсия
9.1.
10. Ср. кв. отклонение
10.1.
11. Проверка адекватности
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
Для проведения анализа данные собраны и сгруппированы в таблице:
№ дня | Дата | RTS | ОАО РусГидро | ОАО ЛУКОЙЛ | ОАО Сбербанк России | ОАО Татнефть | ОАО Газпром |
HYDR | LKOH | SBERG | TATN | GAZP | |||
1 | 4 май | 1517,83 | 1,67 | 1666,12 | 77,38 | 144,75 | 168,31 |
2 | 5 май | 1482,67 | 1,62 | 1656,49 | 75,73 | 141,27 | 163,96 |
3 | 6 май | 1450,47 | 1,59 | 1658,37 | 75,30 | 139,96 | 164,94 |
4 | 7 май | 1369,91 | 1,52 | 1618,08 | 71,31 | 140,70 | 159,83 |
5 | 11 май | 1420,54 | 1,53 | 1606,10 | 74,32 | 132,67 | 159,75 |
6 | 12 май | 1485,36 | 1,61 | 1616,29 | 78,85 | 133,87 | 163,76 |
7 | 13 май | 1476,03 | 1,62 | 1612,97 | 81,65 | 133,48 | 163,92 |
8 | 14 май | 1441,68 | 1,62 | 1596,41 | 78,67 | 129,65 | 160,26 |
9 | 17 май | 1422,72 | 1,62 | 1578,90 | 75,96 | 128,49 | 159,61 |
10 | 18 май | 1438,94 | 1,64 | 1565,31 | 77,06 | 131,41 | 162,04 |
11 | 19 май | 1379,88 | 1,64 | 1537,33 | 74,68 | 129,49 | 158,19 |
12 | 20 май | 1303,24 | 1,62 | 1505,25 | 72,85 | 128,40 | 156,15 |
13 | 21 май | 1297,91 | 1,53 | 1475,22 | 69,16 | 124,01 | 149,91 |
14 | 24 май | 1311,70 | 1,55 | 1476,34 | 70,00 | 125,68 | 150,03 |
15 | 25 май | 1226,57 | 1,49 | 1427,46 | 66,19 | 122,73 | 145,75 |
16 | 26 май | 1305,25 | 1,54 | 1438,03 | 68,07 | 121,53 | 148,29 |
17 | 27 май | 1358,60 | 1,65 | 1482,99 | 70,01 | 125,28 | 156,46 |
18 | 28 май | 1366,90 | 1,65 | 1488,47 | 70,86 | 132,14 | 157,31 |
19 | 31 май | 1384,59 | 1,66 | 1492,18 | 70,47 | 134,31 | 157,78 |
20 | 1 июн | 1373,87 | 1,65 | 1488,92 | 69,26 | 135,26 | 156,41 |
21 | 2 июн | 1383,87 | 1,66 | 1525,15 | 70,17 | 134,69 | 160,47 |
22 | 3 июн | 1393,12 | 1,68 | 1585,09 | 72,73 | 137,95 | 166,51 |
23 | 4 июн | 1360,74 | 1,65 | 1614,23 | 71,41 | 136,47 | 164,04 |
24 | 7 июн | 1340,82 | 1,58 | 1602,83 | 69,51 | 130,69 | 159,94 |
25 | 8 июн | 1315,61 | 1,59 | 1603,18 | 71,65 | 130,79 | 159,97 |
26 | 9 июн | 1334,55 | 1,58 | 1611,34 | 71,74 | 131,54 | 158,85 |
27 | 10 июн | 1358,94 | 1,59 | 1636,71 | 72,00 | 136,72 | 157,41 |
28 | 11 июн | 1356,79 | 1,62 | 1671,78 | 72,91 | 139,99 | 156,87 |
29 | 15 июн | 1396,57 | 1,67 | 1682,50 | 73,84 | 141,50 | 158,39 |
30 | 16 июн | 1401,63 | 1,68 | 1708,26 | 76,54 | 142,45 | 158,77 |
№ | Дата | RTS | ОАО РусГидро | X | Y | ui | ui-ui-1 | (Y- )2 | (Y- )2 | ||
HYDR | |||||||||||
15 | 25 май | 1226,57 | 1,49 | 1226,57 | 1,49 | 1,55 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
13 | 21 май | 1297,91 | 1,53 | 1297,91 | 1,53 | 1,58 | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
12 | 20 май | 1303,24 | 1,62 | 1303,24 | 1,62 | 1,58 | -0,04 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
16 | 26 май | 1305,25 | 1,54 | 1305,25 | 1,54 | 1,58 | 0,04 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
14 | 24 май | 1311,70 | 1,55 | 1311,70 | 1,55 | 1,58 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
25 | 8 июн | 1315,61 | 1,59 | 1315,61 | 1,59 | 1,59 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | 9 июн | 1334,55 | 1,58 | 1334,55 | 1,58 | 1,59 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
24 | 7 июн | 1340,82 | 1,58 | 1340,82 | 1,58 | 1,60 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
28 | 11 июн | 1356,79 | 1,62 | 1356,79 | 1,62 | 1,60 | -0,02 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
17 | 27 май | 1358,60 | 1,65 | 1358,60 | 1,65 | 1,60 | -0,05 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
27 | 10 июн | 1358,94 | 1,59 | 1358,94 | 1,59 | 1,60 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
23 | 4 июн | 1360,74 | 1,65 | 1360,74 | 1,65 | 1,60 | -0,05 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
18 | 28 май | 1366,90 | 1,65 | 1366,90 | 1,65 | 1,61 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
4 | 7 май | 1369,91 | 1,52 | 1369,91 | 1,52 | 1,61 | 0,09 | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
20 | 1 июн | 1373,87 | 1,65 | 1373,87 | 1,65 | 1,61 | -0,05 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
11 | 19 май | 1379,88 | 1,64 | 1379,88 | 1,64 | 1,61 | -0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
21 | 2 июн | 1383,87 | 1,66 | 1383,87 | 1,66 | 1,61 | -0,04 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
19 | 31 май | 1384,59 | 1,66 | 1384,59 | 1,66 | 1,61 | -0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
22 | 3 июн | 1393,12 | 1,68 | 1393,12 | 1,68 | 1,62 | -0,07 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
29 | 15 июн | 1396,57 | 1,67 | 1396,57 | 1,67 | 1,62 | -0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
30 | 16 июн | 1401,63 | 1,68 | 1401,63 | 1,68 | 1,62 | -0,06 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
5 | 11 май | 1420,54 | 1,53 | 1420,54 | 1,53 | 1,63 | 0,09 | 0,16 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
9 | 17 май | 1422,72 | 1,62 | 1422,72 | 1,62 | 1,63 | 0,01 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
10 | 18 май | 1438,94 | 1,64 | 1438,94 | 1,64 | 1,63 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
8 | 14 май | 1441,68 | 1,62 | 1441,68 | 1,62 | 1,63 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
3 | 6 май | 1450,47 | 1,59 | 1450,47 | 1,59 | 1,64 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
7 | 13 май | 1476,03 | 1,62 | 1476,03 | 1,62 | 1,65 | 0,02 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
2 | 5 май | 1482,67 | 1,62 | 1482,67 | 1,62 | 1,65 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
6 | 12 май | 1485,36 | 1,61 | 1485,36 | 1,61 | 1,65 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
1 | 4 май | 1517,83 | 1,67 | 1517,83 | 1,67 | 1,66 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Сумма: | 0,02 | 0,06 | 0,72 |
ЛИНЕЙН() | Тест Дарбина-Уотсона | Тест Голдфелда-Квандта | t-критерий Стьюдента | ||||
0,000379 | 1,08702 | DW | 1,729946 | RSS1 | 0,027663 | Та1= | 2,89575 |
0,000131 | 0,181143 | dl | 1,35 | RSS2 | 0,031246 | Та0= | 6,00091 |
0,23046 | 0,045868 | du | 1,49 | GQ | 1,129518 | Tr= | 2,89575 |
8,38537 | 28 | 4-du | 2,51 | GQ-1 | 0,885334 | Tkp= | 2,04841 |
0,017642 | 0,058909 | 4-dl | 2,65 | Fкр | 2,403447 | ||
Оценка a1 и a0 | F-тест | ||||||
Знач | НГ | ВГ | F | 8,38537 | |||
a1 | 0,000379 | 0,000112 | 0,000647 | Fкрит | 3,340386 | ||
a0 | 1,08702 | 0,715346 | 1,458694 | ||||
Средняя ошибка аппроксимации | 2,40% | ||||||
Эластичность | 32,53% |
Тест Дарбина-Уотсона.