Смекни!
smekni.com

Практическая работа по Эконометрике (стр. 4 из 11)

· ta1, tа0 < tкр. параметры не значимы

· , следовательно модель является качественной.

· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии

- допустимая ошибка.

· Расчет коэффициента средней эластичности

показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 34%.

· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.

· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции

можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.

· Исходя из коэффициента детерминации

, доля дисперсии цены акции на 11% обусловлена дисперсией факторных переменных.

d) ОАО «Татнефть» (результаты исследования)

Результаты исследования:
Параметры модели Уравнение регрессии Проверка значимости коэф-тов
а0= 129,554 y = 0,002683 *x +129,5544 Та= 0,15034
а1= 0,00268 средние квадрат. отклонения Тв= 5,24701
Дисперсии Х и У Tr= 0,15034
S2х= 4090,26 Sx= 63,9551 Tkp= 2,04841
S2у= 36,5133 Sy= 6,04262
Коэффициент парной корреляции Коэффициент детерминации
Rxy= 0,0284 R2= 0,00081
Проверка значимости уравнения регрессии GQ= 0,70084 GQ-1= 1,42685
DW= 0,40126 dl= 1,35 Du= 1,49
Dфакт= 0,8835 Dост= 39,0898 F= 0,0226 Fкр= 3,34039

· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.

· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.

· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.

· , следовательно модель является не качественной.

· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии

- допустимая ошибка.

· Расчет коэффициента средней эластичности

показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 2,78%.

· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.

· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции

можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.

· Исходя из коэффициента детерминации

, доля дисперсии цены акции на 0,08% обусловлена дисперсией факторных переменных.

e) ОАО «Газпром» (результаты исследования)

Результаты исследования:
Параметры модели Уравнение регрессии Проверка значимости коэф-тов
а0= 5,24491 y =-0,00013*x +5,2449 Та= -1,3871
а1= -0,0001 средние квадрат. отклонения Тв= 40,8691
Дисперсии Х и У Tr= -1,3871
S2х= 4090,26 Sx= 63,9551 Tkp= 2,04841
S2у= 0,00105 Sy= 0,03246
Коэффициент парной корреляции Коэффициент детерминации
Rxy= -0,2536 R2= 0,06429
Проверка значимости уравнения регрессии GQ= 0,57106 GQ-1= 1,75111
DW= 0,48124 dl= 1,35 Du= 1,49
Dфакт= 51,3533 Dост= 25,8146877 F= 1,92394 Fкр= 3,34039

· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.

· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.

· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.

· , следовательно модель является не качественной.

· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии

- допустимая ошибка.

· Расчет коэффициента средней эластичности

показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 3,51%.

· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.

· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции

можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.

· Исходя из коэффициента детерминации

, доля дисперсии цены акции на 0,6% обусловлена дисперсией факторных переменных.

2. Степенная модель

a) ОАО «ЛУКОЙЛ» (полный анализ)

Дата RTS ОАО ЛУКОЙЛ X Y
ui ui-ui-1 (Y-
)2
(Y-
)2
LKOH
15 25 май 1226,57 1666,12 7,11 7,42 1555,15 -110,97 -110,97 365,73 12314,41 0,07
13 21 май 1297,91 1656,49 7,17 7,41 1563,39 -93,11 17,86 118,64 8669,04 0,06
12 20 май 1303,24 1658,37 7,17 7,41 1563,98 -94,39 -1,28 105,96 8909,09 0,06
16 26 май 1305,25 1618,08 7,17 7,39 1564,21 -53,87 40,52 101,38 2902,24 0,03
14 24 май 1311,70 1606,10 7,18 7,38 1564,93 -41,17 12,70 87,40 1695,17 0,03
25 8 июн 1315,61 1616,29 7,18 7,39 1565,36 -50,92 -9,75 79,45 2593,08 0,03
26 9 июн 1334,55 1612,97 7,20 7,39 1567,45 -45,52 5,40 46,55 2072,09 0,03
24 7 июн 1340,82 1596,41 7,20 7,38 1568,14 -28,27 17,25 37,66 799,15 0,02
28 11 июн 1356,79 1578,90 7,21 7,36 1569,88 -9,02 19,25 19,38 81,38 0,01
17 27 май 1358,60 1565,31 7,21 7,36 1570,07 4,76 13,78 17,69 22,62 0,00
27 10 июн 1358,94 1537,33 7,21 7,34 1570,11 32,78 28,02 17,39 1074,51 0,02
23 4 июн 1360,74 1505,25 7,22 7,32 1570,30 65,05 32,27 15,80 4231,16 0,04
18 28 май 1366,90 1475,22 7,22 7,30 1570,96 95,75 30,70 10,98 9167,47 0,06
4 7 май 1369,91 1476,34 7,22 7,30 1571,29 94,94 -0,80 8,94 9014,13 0,06
20 1 июн 1373,87 1427,46 7,23 7,26 1571,71 144,25 49,31 6,59 20807,61 0,10
11 19 май 1379,88 1438,03 7,23 7,27 1572,35 134,32 -9,93 3,71 18041,58 0,09
21 2 июн 1383,87 1482,99 7,23 7,30 1572,78 89,78 -44,54 2,26 8060,56 0,06
19 31 май 1384,59 1488,47 7,23 7,31 1572,85 84,38 -5,40 2,03 7119,49 0,06
22 3 июн 1393,12 1492,18 7,24 7,31 1573,75 81,57 -2,80 0,27 6654,12 0,05
29 15 июн 1396,57 1488,92 7,24 7,31 1574,12 85,19 3,62 0,03 7258,07 0,06
30 16 июн 1401,63 1525,15 7,25 7,33 1574,65 49,50 -35,69 0,14 2450,69 0,03
5 11 май 1420,54 1585,09 7,26 7,37 1576,62 -8,47 -57,97 5,49 71,67 0,01
9 17 май 1422,72 1614,23 7,26 7,39 1576,85 -37,38 -28,91 6,60 1397,32 0,02
10 18 май 1438,94 1602,83 7,27 7,38 1578,52 -24,31 13,07 17,97 590,88 0,02
8 14 май 1441,68 1603,18 7,27 7,38 1578,80 -24,39 -0,08 20,43 594,63 0,02
3 6 май 1450,47 1611,34 7,28 7,38 1579,69 -31,64 -7,26 29,34 1001,39 0,02
7 13 май 1476,03 1636,71 7,30 7,40 1582,27 -54,43 -22,79 63,93 2963,11 0,03
2 5 май 1482,67 1671,78 7,30 7,42 1582,94 -88,85 -34,41 74,98 7894,01 0,05
6 12 май 1485,36 1682,50 7,30 7,43 1583,20 -99,29 -10,45 79,69 9859,16 0,06
1 4 май 1517,83 1708,26 7,33 7,44 1586,40 -121,86 -22,56 147,06 14849,11 0,07
Сумма: 1493,47 173158,93 1,27

ЛИНЕЙН() Тест Дарбина-Уотсона Тест Голдфелда-Квандта t-критерий Стьюдента
0,093382 6,685202 DW 0,177693 RSS1 84353,13 Та1= 0,47084
0,198328 1,433968 dl 1,35 RSS2 88805,8 Та0= 4,66203
0,007855 0,050377 du 1,49 GQ 1,052786 Tr= 0,47084
0,221695 28 4-du 2,51 GQ-1 0,949861 Tkp= 2,04841
0,000563 0,07106 4-dl 2,65 Fкр 2,403447
Оценка a1 и a0 F-тест
Знач НГ ВГ F 0,221695
a1 0,093382 -0,31166 0,498421 Fкрит 3,340386
a0 6,685202 3,742942 9,627462
Средняя ошибка аппроксимации 4,23%
Эластичность 9,17%

Тест Дарбина-Уотсона.