Смекни!
smekni.com

Практическая работа по Эконометрике (стр. 8 из 11)

· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.

· ta1, tа0 > tкр. параметры значимы, пренебречь ими нельзя.

· , следовательно модель является качественной.

· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии

- допустимая ошибка.

· Расчет коэффициента средней эластичности

показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 69,59%.

· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.

· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции

можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.

· Исходя из коэффициента детерминации

, доля дисперсии цены акции на 23,% обусловлена дисперсией факторных переменных.

c) ОАО «ЛУКОЙЛ» (результаты исследования)

Результаты исследования:
Параметры модели Уравнение регрессии Проверка значимости коэф-тов
а0= 7,2421846 y = 0,00008552 x + 7,2421846 Та= 0,59606
а1= 8,552E-05 средние квадрат. отклонения Тв= 36,4883
Дисперсии Х и У Tr= 0,59606
S2х= 4090,2606 Sx= 63,9551 Tkp= 2,04841
S2у= 0,0023874 Sy= 0,04886
Коэффициент парной корреляции Коэффициент детерминации
Rxy= 0,1119375 R2= 0,01253
Проверка значимости уравнения регрессии GQ= 0,99596 GQ-1= 1,00406
DW= 0,1826641 dl= 1,35 Du= 1,49
Dфакт= 2321,2922 Dост= 6151,8 F= 0,35529 Fкр= 3,34039

· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.

· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.

· ta1, tа0 > tкр. параметры значимы, пренебречь ими нельзя.

· , следовательно модель не является качественной.

· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии

- допустимая ошибка.

· Расчет коэффициента средней эластичности

показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 1,61%.

· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.

· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции

можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.

· Исходя из коэффициента детерминации

, доля дисперсии цены акции на 1% обусловлена дисперсией факторных переменных.

d) ОАО «Татнефть» (результаты исследования)

Результаты исследования:
Параметры модели Уравнение регрессии Проверка значимости коэф-тов
а0= 4,85971 y = 0,000023x + 4,85971 Та= 0,17011
а1= 2,3E-05 средние квадрат. отклонения Тв= 26,1546
Дисперсии Х и У Tr= 0,17011
S2х= 4090,26 Sx= 63,9551 Tkp= 2,04841
S2у= 0,00207 Sy= 0,04548
Коэффициент парной корреляции Коэффициент детерминации
Rxy= 0,03213 R2= 0,00103
Проверка значимости уравнения регрессии GQ= 0,70281 GQ-1= 1,42286
DW= 0,40541 dl= 1,35 Du= 1,49
Dфакт= 1,7008 Dост= 39,1087 F= 0,02894 Fкр= 3,34039

· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.

· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.

· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.

· , следовательно модель является не качественной.

· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии

- допустимая ошибка.

· Расчет коэффициента средней эластичности

показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 0,65%.

· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.

· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции

можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.

· Исходя из коэффициента детерминации

, доля дисперсии цены акции на 0,1% обусловлена дисперсией факторных переменных.

e) ОАО «Газпром» (результаты исследования)

Результаты исследования:
Параметры модели Уравнение регрессии Проверка значимости коэф-тов
а0= 5,24491 y =-0,0001x +5,24491 Та= -1,3871
а1= -0,0001 средние квадрат. отклонения Тв= 40,8691
Дисперсии Х и У Tr= -1,3871
S2х= 4090,26 Sx= 63,9551 Tkp= 2,04841
S2у= 0,00105 Sy= 0,03246
Коэффициент парной корреляции Коэффициент детерминации
Rxy= -0,2536 R2= 0,06429
Проверка значимости уравнения регрессии GQ= 0,57106 GQ-1= 1,75111
DW= 0,48124 dl= 1,35 Du= 1,49
Dфакт= 51,3533 Dост= 25,8146877 F= 1,92394 Fкр= 3,34039

· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.

· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.

· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.

· , следовательно модель является не качественной.

· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии

- допустимая ошибка.

· Расчет коэффициента средней эластичности

показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 3,51%.

· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.

· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции

можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.

· Исходя из коэффициента детерминации

, доля дисперсии цены акции на 0,6% обусловлена дисперсией факторных переменных.

4. Модель равносторонняя гипербола

a) ОАО «Татнефть» (Полный анализ)

Дата RTS ОАО Татнефть X Y
ui ui-ui-1 (Y-
)2
(Y-
)2

TATN

15 25 май 1226,57 144,75 0,00082 144,75 133,57 -11,18 -11,18 0,09 124,95 0,08
13 21 май 1297,91 141,27 0,00077 141,27 133,42 -7,86 3,32 0,02 61,74 0,06
12 20 май 1303,24 139,96 0,00077 139,96 133,41 -6,56 1,30 0,02 42,98 0,05
16 26 май 1305,25 140,70 0,00077 140,70 133,40 -7,30 -0,74 0,02 53,27 0,05
14 24 май 1311,70 132,67 0,00076 132,67 133,39 0,72 8,01 0,02 0,51 0,01
25 8 июн 1315,61 133,87 0,00076 133,87 133,38 -0,49 -1,21 0,01 0,24 0,00
26 9 июн 1334,55 133,48 0,00075 133,48 133,34 -0,13 0,36 0,01 0,02 0,00
24 7 июн 1340,82 129,65 0,00075 129,65 133,33 3,68 3,81 0,00 13,55 0,03
28 11 июн 1356,79 128,49 0,00074 128,49 133,30 4,82 1,13 0,00 23,19 0,04
17 27 май 1358,60 131,41 0,00074 131,41 133,30 1,89 -2,92 0,00 3,59 0,01
27 10 июн 1358,94 129,49 0,00074 129,49 133,30 3,81 1,91 0,00 14,49 0,03
23 4 июн 1360,74 128,40 0,00073 128,40 133,30 4,89 1,08 0,00 23,93 0,04
18 28 май 1366,90 124,01 0,00073 124,01 133,28 9,27 4,38 0,00 85,96 0,07
4 7 май 1369,91 125,68 0,00073 125,68 133,28 7,60 -1,67 0,00 57,81 0,06
20 1 июн 1373,87 122,73 0,00073 122,73 133,27 10,55 2,94 0,00 111,23 0,09
11 19 май 1379,88 121,53 0,00072 121,53 133,26 11,73 1,18 0,00 137,57 0,10
21 2 июн 1383,87 125,28 0,00072 125,28 133,25 7,97 -3,76 0,00 63,55 0,06
19 31 май 1384,59 132,14 0,00072 132,14 133,25 1,11 -6,86 0,00 1,23 0,01
22 3 июн 1393,12 134,31 0,00072 134,31 133,24 -1,07 -2,18 0,00 1,15 0,01
29 15 июн 1396,57 135,26 0,00072 135,26 133,23 -2,03 -0,96 0,00 4,13 0,02
30 16 июн 1401,63 134,69 0,00071 134,69 133,22 -1,47 0,57 0,00 2,16 0,01
5 11 май 1420,54 137,95 0,00070 137,95 133,19 -4,76 -3,29 0,01 22,68 0,03
9 17 май 1422,72 136,47 0,00070 136,47 133,19 -3,28 1,48 0,01 10,75 0,02
10 18 май 1438,94 130,69 0,00069 130,69 133,16 2,47 5,75 0,01 6,12 0,02
8 14 май 1441,68 130,79 0,00069 130,79 133,15 2,37 -0,11 0,01 5,60 0,02
3 6 май 1450,47 131,54 0,00069 131,54 133,14 1,60 -0,77 0,01 2,55 0,01
7 13 май 1476,03 136,72 0,00068 136,72 133,10 -3,62 -5,21 0,03 13,09 0,03
2 5 май 1482,67 139,99 0,00067 139,99 133,09 -6,90 -3,28 0,03 47,61 0,05
6 12 май 1485,36 141,50 0,00067 141,50 133,09 -8,41 -1,51 0,03 70,80 0,06
1 4 май 1517,83 142,45 0,00066 142,45 133,04 -9,41 -1,00 0,05 88,54 0,07
Сумма: 0,02 0,06 0,72

ЛИНЕЙН() Тест Дарбина-Уотсона Тест Голдфелда-Квандта t-критерий Стьюдента
3407,452 130,7913 DW 0,383994 RSS1 617,462 Та1= 0,10068
33843,51 24,56966 dl 1,35 RSS2 477,5403 Та0= 5,32329
0,000362 6,253577 du 1,49 GQ 0,773392 Tr= 0,10068
0,010137 28 4-du 2,51 GQ-1 1,293005 Tkp= 2,04841
0,396429 1095,002 4-dl 2,65 Fкр 2,403447
Оценка a1 и a0 F-тест
Знач НГ ВГ F 0,010137
a1 3407,452 -65710,2 72525,12 Fкрит 3,340386
a0 130,7913 80,37857 181,2041
Средняя ошибка аппроксимации 3,4%
Эластичность 1,85%

Тест Дарбина-Уотсона.