Практическая работа по Эконометрике (стр. 9 из 11)
· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.
Тест Голдфелда-Квандта
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
t-критерий Стьюдента
· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.
F-тест
· , следовательно модель не является качественной.
Средняя ошибка аппроксимации
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии
- допустимая ошибка.Эластичность
· Расчет коэффициента средней эластичности
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 1,85%. 
· Проверим адекватность модели используя контролирующую выборку в 40 значений.
| № | X | Y |  | Линейн | |||||
| 1 | 0,000659 | 142,446 | 4,50308E-09 | 4541,709 | 129,8429 | ||||
| 2 | 0,000674 | 139,9897 | 2,65033E-09 | 35134,58 | 25,53489 | ||||
| 3 | 0,000689 | 131,5442 | 1,33288E-09 | 0,000642 | 6,469549 | ||||
| 4 | 0,00073 | 125,6753 | 1,62785E-11 | 0,01671 | 26 | ||||
| 5 | 0,000704 | 137,9529 | 4,83237E-10 | 0,699386 | 1088,232 | ||||
| 6 | 0,000673 | 141,4995 | 2,77759E-09 | ||||||
| 7 | 0,000677 | 136,7182 | 2,34714E-09 | ||||||
| 8 | 0,000694 | 130,7891 | 1,04362E-09 | ||||||
| 9 | 0,000703 | 136,4654 | 5,31824E-10 | ||||||
| 10 | 0,000695 | 130,6861 | 9,60026E-10 | ||||||
| 11 | 0,000725 | 121,5317 | 1,53662E-12 | ||||||
| 12 | 0,000767 | 139,9621 | 1,71214E-09 | ||||||
| 13 | 0,00077 | 141,2744 | 1,98284E-09 | a0 | a1 | σu | n |  | n-k |
| 14 | 0,000762 | 132,6729 | 1,32708E-09 | 129,8429 | 4541,709 | 6,469549 | 28 | 0,00 | 26 |
| 15 | 0,000815 | 144,7476 | 7,98187E-09 | ||||||
| 16 | 0,000766 | 140,7004 | 1,61575E-09 | n | X0 | σu | ∑(Xi-Xср)2 |  | q0 |
| 17 | 0,000736 | 131,4057 | 1,02243E-10 | 28 | 0,00 | 6,469549 | 0,0 | 0,00 | 0,038605 |
| 18 | 0,000732 | 124,0129 | 3,18334E-11 | ||||||
| 19 | 0,000722 | 132,142 | 1,37258E-11 | Sy0 | ỹ0 | t крит | Y0- | Y0+ | Y0 |
| 20 | 0,000728 | 122,725 | 3,72722E-12 | 6,593246 | 133,0949 | 2,055529 | 119,5423 | 146,6476 | 135,3 |
| 21 | 0,000723 | 125,2816 | 1,10827E-11 | ||||||
| 22 | 0,000718 | 134,31 | 6,60489E-11 | ||||||
| 23 | 0,000735 | 128,4037 | 8,01731E-11 | ||||||
| 24 | 0,000746 | 129,6521 | 3,94895E-10 | a0 | a1 | σu | n | Хср | n-k |
| 25 | 0,00076 | 133,8721 | 1,16714E-09 | 129,8429 | 4541,709 | 6,469549 | 28 | 0,00 | 26 |
| 26 | 0,000749 | 133,4779 | 5,46435E-10 | ||||||
| 27 | 0,000736 | 129,4917 | 9,85524E-11 | n | X0 | σu | ∑(Xi-Xср)2 | | q0 |
| 28 | 0,000737 | 128,4874 | 1,23064E-10 | 28 | 0,00 | 6,469549 | 0,0 | 0,00 | 0,040312 |
| 29 | 0,000716 | 135,2644 | |||||||
| 30 | 0,000713 | 134,6905 | Sy0 | ỹ0 | t крит | Y0- | Y0+ | Y0 | |
| Среднее: | 0,000726 | 6,59866 | 133,0832 | 2,055529 | 119,5195 | 146,6469 | 134,7 | ||
· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.
| Результаты исследования: | |||||||
| Параметры модели | Уравнение регрессии | Проверка значимости коэф-тов | |||||
| а0= | 130,791 | y = -0,021 *x + 187,8 | Та= | 0,10068 | |||
| а1= | 3407,45 | средние квадрат. отклонения | Тв= | 5,32329 | |||
| Дисперсии Х и У | Tr= | 0,10068 | |||||
| S2х= | 1,1E-09 | Sx= | 3,4E-05 | Tkp= | 2,04841 | ||
| S2у= | 36,5133 | Sy= | 6,04262 | ||||
| Коэффициент парной корреляции | Коэффициент детерминации | ||||||
| Rxy= | 0,01902 | R2= | 0,00036 | ||||
| Проверка значимости уравнения регрессии | GQ= | 0,77339 | GQ-1= | 1,293 | |||
| DW= | 0,38399 | dl= | 1,35 | Du= | 1,49 | ||
| Dфакт= | 0,3964 | Dост= | 39,1072 | F= | 0,01014 | Fкр= | 3,34039 |
· Сформирована эконометрическая модель в виде линейного уравнения парной регрессии, связывающая величину цены акции с величиной индекса РТС.
· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции
можно сделать вывод о том, что установлена средняя степень связи между стоимостью акции и величиной индекса РТС.· Исходя из коэффициента детерминации
, доля дисперсии цены акции на 0,036% обусловлена дисперсией факторных переменных.