Совершенствование модели трансмиссионного механизма (стр. 4 из 4)

Тест на устойчивость коэффициентов (рекурсивные коэффициенты)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

Оценка прогностических свойств модели.

Относительно низкий уровень среднеквадратичного значения ошибки прогноза приростов (коэффициент Тейла), который в нашем случае равен 0,09 при интервале допустимости (0,1), показывает приемлемость прогнозов, сделанных при помощи построенной модели. Тем не менее, следует отметить, что разложение на составляющие показывает большую долю в ней систематической ошибка, Bias Proportion, принимающей значение 0,58, и дисперсионной составляющей, Variance Proportion, принимающей значение 0,42. Соответственно ковариантная составляющая, Covariance Proportion, равна 0. То есть, в наблюдающейся ошибке прогноза наибольшие доли относятся к отклонению средней прогноза от фактической средней актуальной серии и отклонению вариации прогноза от вариации текущих серий. При этом несистематические прогнозные ошибки равны 0.

[1] Инструментальный подход – замена одной переменной, более трудно измеряемой переменной другой, коррелированной с ней переменной.

[2] В скобках даны альтернативные, краткие упрощения, использованные в Приложении 2.

[3] Для сокращения текста приведен анализ по одной переменной, остальные дают аналогичный результат.