Исследование взаимосвязей показателей финансовых рынков (стр. 3 из 5)

а) Проверим статистическую значимость уравнения и его параметров:

Для проверки значимости уравнения регрессии рассчитаем критерий Фишера.

=

59,86

>

F (0,05;2;33) =

3,285

a=0,05

n1 = k = 2

n2 =n-k-1=36-2-1 =33

Fрасч. > Fтабл. -

значит уравнение регрессии статистически значимо, т.е. адекватно.

Проверка значимости параметров уравнения осуществляется по крит. Стьюдента:

Расчетные значения критерия Стьюдента для всех параметров возьмем из таллицы:

t (a0) =

21,03

>

2,03

t (a1) =

9,47

>

2,03

t (a ; n-m-1) = t (0,05;33) =

2,03

t (a2) =

-3,86

>

2,03

ВЫВОД: Все коэффициенты регрессии статистически значимы, т.е. значимо отличаются от нуля

с ошибкой в 5%.

Интервальные оценки параметров:

а0 = (19,13 : 23,22) - параметр значим.

а1 = (0,7 : 1,09) - параметр значим.

а2 = (-0,0002 : -0,0001) - параметр значим.