Исследование взаимосвязей показателей финансовых рынков (стр. 4 из 5)
=
0,57
=
0,1
<
t (0,05;35) =
2,03
ВЫВОД: Математическое ожидание стремитсям к нулю, свойство выполнено.
2) Случайность значений остатков (критерий поворотных точек или крит. пиков):
m = 19 -
число поворотных точек
 |
'=' [
17,7
] =
17
| = | 1,13 | Критические границы: | d1 = 1,29 | |||
| d2 = 1,45 | ||||||
| d расч. < d1 - остатки содержат автокорреляцию. |
| ВЫВОД: Свойство не выполнено. |
4) Нормальный закон распределения остатков (R/S критерий):
Расчитаем среднеквадратическое отклонение:
| = | 0,57 | Критические границы: |
| (3,58 : 5,04) |
= 4,27
| 3,58 < 4,27 < 5,04 - расчитанное значение R/S-критерия попадает в границы. |
| ВЫВОД: Свойство выполнено, остатки подчиняются нормальному закону распределения. |
| 5) Гомоскедостичность остатков: |
| Ранжируем ряд в порядке возрастания фактора X1: |
| Y | X1 | X2 | Y | X1 | X2 |
| 30,472715 | 10,1 | 284 | 29,0297238 | 8,8 | 2948 |
| 30,8057 | 10 | -214 | 28,6856318 | 9 | -2920 |
| 31,0642667 | 10,7 | 452 | 29,0819261 | 9 | 2614 |
| 31,1735864 | 10,7 | 435 | 28,5292619 | 9,2 | 2328 |
| 31,2548842 | 11,1 | 1860 | 28,9892167 | 9,2 | -734 |
| 31,40493 | 11,1 | 3072 | 29,2192857 | 9,2 | 384 |
| 31,5149864 | 12 | 1352 | 28,5146737 | 9,4 | 7052 |
| 31,5543087 | 10,3 | -285 | 29,2220818 | 9,5 | 92 |
| 31,626655 | 10,5 | 1033 | 29,0703 | 9,5 | 6380 |
| 31,6933261 | 12,4 | 1292 | 28,591185 | 9,6 | 12256 |
| 31,8107429 | 12,8 | 1148 | 27,9040273 | 9,6 | 10096 |
| 31,83684 | 12 | 1438 | 30,5986333 | 9,8 | -1702 |
| 31,816165 | 12,1 | -412 | 30,8057 | 10 | -214 |
| 31,6989789 | 11,9 | 1481 | 28,838795 | 10 | 8769 |
| 31,45329 | 11,2 | 3787 | 30,472715 | 10,1 | 284 |
| 31,2117864 | 10,9 | 2464 | 31,5543087 | 10,3 | -285 |
| 30,907055 | 10,8 | 4322 | 30,164713 | 10,4 | -679 |
| 30,4686263 | 11 | 5035 |  | ||
29,807965
10,4
2855
30,360287
11,1
-452
31,626655
10,5
1033
30,3490273
10,6
24
30,3490273
10,6
24
30,5986333
9,8
-1702
31,0642667
10,7
452
30,164713
10,4
-679
31,1735864
10,7
435
29,807965
10,4
2855
30,907055
10,8
4322
29,4337
11
3241
31,2117864
10,9
2464
28,838795
10
8769
30,4686263
11
5035
28,5146737
9,4
7052
29,4337
11
3241
28,5292619
9,2
2328
31,2548842
11,1
1860
28,6856318
9
-2920
31,40493
11,1
3072
28,9892167
9,2
-734
30,360287
11,1
-452
29,0297238
8,8
2948
31,45329
11,2
3787
29,0819261
9
2614
31,6989789
11,9
1481
29,2192857
9,2
384
31,5149864
12
1352
29,2220818
9,5
92
31,83684
12
1438
29,0703
9,5
6380
31,816165
12,1
-412
28,591185
9,6
12256
31,6933261
12,4
1292
27,9040273
9,6
10096
31,8107429
12,8
1148
| Y | X1 | X2 |
| 29,0297238 | 8,8 | 2948 |
| 28,6856318 | 9 | -2920 |
| 29,0819261 | 9 | 2614 |
| 28,5292619 | 9,2 | 2328 |
| 28,9892167 | 9,2 | -734 |
| 29,2192857 | 9,2 | 384 |
| 28,5146737 | 9,4 | 7052 |
| 29,2220818 | 9,5 | 92 |
| 29,0703 | 9,5 | 6380 |
| 28,591185 | 9,6 | 12256 |
| 27,9040273 | 9,6 | 10096 |
| 30,5986333 | 9,8 | -1702 |
| 30,8057 | 10 | -214 |
| 28,838795 | 10 | 8769 |
| 30,472715 | 10,1 | 284 |
| 31,5543087 | 10,3 | -285 |
| 30,164713 | 10,4 | -679 |
| 29,807965 | 10,4 | 2855 |
ВЫВОД ИТОГОВ