Исследование взаимосвязей показателей финансовых рынков (стр. 1 из 5)

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ:
В таблице представлены среднемесячные данные за 2002 - 2004 гг:
Годы			Месяцы	Курс $		Процентные ставки					Сальдо ТБ			Прирост ЗВР		ИПЦ
				Y		X1					X2			X3		Х4
2002			1	30,47272		10,1					3850			284		103,1
2	30,8057		10					3504			-214		101,2
3	31,06427		10,7					4722			452		101,1
4	31,17359		10,7					5390			435		101,2
5	31,25488		11,1					4814			1860		101,7
6	31,40493		11,1					4265			3072		100,5
7	31,51499		12					4883			1352		100,7
8	31,55431		10,3					5863			-285		100,1
9	31,62666		10,5					5603			1033		100,4
10	31,69333		12,4					5151			1292		101,1
11	31,81074		12,8					4644			1148		101,6
12	31,83684		12					5797			1438		101,5
2003			13	31,81617		12,1					5847			-412		102,4
14	31,69898		11,9					5636			1481		101,6
15	31,45329		11,2					6671			3787		101,1
16	31,21179		10,9					5137			2464		101
17	30,90706		10,8					5614			4322		100,8
18	30,46863		11					6261			5035		100,8
19	30,36029		11,1					6087			-452		100,7
20	30,34903		10,6					6948			24		99,6
21	30,59863		9,8					6378			-1702		100,3
22	30,16471		10,4					7010			-679		101
23	29,80797		10,4					6158			2855		101
24	29,4337		11					7192			3241		101,1
2004			25	28,8388		10					6894			8769		101,8
26	28,51467		9,4					6880			7052		101
27	28,52926		9,2					7412			2328		100,8
28	28,68563		9					8742			-2920		101
29	28,98922		9,2					7956			-734		100,7
30	29,02972		8,8					8762			2948		100,8
31	29,08193		9					8950			2614		100,9
32	29,21929		9,2					10253			384		100,4
33	29,22208		9,5					9767			92		100,4
34	29,0703		9,5					10223			6380		101,1
35	28,59119		9,6					10393			12256		101,1
36	27,90403		9,6					10467			10096		101,1
Задание:
1.Проанализировать связи между данными пятью показателями по следующей схеме:
а) оценить тесноту и напрвление связи для каждой пары величин
б) выделить мультиколлениарные факторы
в) выбрать два ведущих фактора для показателя "Курс доллара"
2. Построить линейную модель регрессии с ведущими факторами, пояснить экономический смысл
ее параметров
3. Оценит качественные характеристики по следующей схеме:
а) проверить статистическую значимость уравнения и его параметров
б) проверить предпосылки МНК, определив математическое ожидание остатков и исследовав их на
гомоскедастичность
в) оценить уровень точности модели на основе средней относительной ошибки
г) оценить какая доля вариации показателя "Курс доллара" учтена в построенной модели и
обусловлена включенными в нее факторами
4.Выполнить прогноз показптеля "Курс доллара" на январь, февраль, март 2005г, определив ошибку
прогнозирования с доверительной вероятностью 95%.
Сравнить полученные результаты с фактическими данными за 2005:
январь - 28,009
февраль - 27,995
март - 27,626
РЕШЕНИЕ:
1. Проанализируем связь между показателями:
а) Оценим тесноту и напрвление связи для каждой пары величин.
Тесноту и направление связи оценим по коэффициенту парной корреляции.
Строим матрицу парных коэффициентов корреляции:
	Y			X1			X2					X3				Х4
Y	1
X1	0,829			1
X2	-0,791			-0,656			1
X3	-0,443			-0,163			0,389					1
Х4	0,137			0,277			-0,292					0,120				1

Проанализируем связь между зависимой переменной Y и факторами:
r(Y;X1) =	0,829	- связь очень тесная и прямая, с увеличением фактора X1, зависимая
	переменная Y увеличивается.
r(Y;X2) =	-0,791	- связь тесная и обратная, с увеличением фактора X2, зависимая переменная
	Y уменьшается.
r(Y;X3) =	-0,443	- связь между зависимой переменной Y и фактором X3 слабая и обратная.
r(Y;X4) =	0,137	- связи между результатом Y и фактором X4 практически нет.

ВЫВОД: Фактор x4 практически не оказывает влияния на зивисимую переменную Y, значит его следует исключить из модели.