Использование критерия ДарбинаУотсона и оценка качества эконометрической модели с использованием (стр. 1 из 5)
САФБД
Кафедра Математики и Информатики
Отчет
о выполнении индивидуального задания по эконометрике
Вариант 171
Нормативный срок сдачи отчета: 14 ноября 2008 г. 12 час. 00 мин.
Фактическая дата сдачи отчета:
Выполнила: студентка 3 курса Глушкова Р. А. Группа ИСД-78ф(у)
Проверил: профессор Павлов В.Н.
Новосибирск 2008
Оценка:
Краткое обоснование оценки
| Вопрос | |||||||
| 1 | Перевод на русский | Влияние фактора 1 | Влияние фактора 2 | Влияние фактора 3 | |||
| 2 | Описание методики | DW исходного ряда | Вывод | DW остатков | Вывод | Заключение | |
| 3 | Методика | Коэффициенты | Оцененный ряд | ||||
| 4 | Методика | Значение коэффициента | |||||
| 5 | Методика | Остатки для а: | Интервал для а | Остатки для b: | Интервал для b | Остатки для с: | Интервал для с |
| 6 | График исходного ряда | График оцененного ряда | График остатков |
Примечание. Количество набранных баллов совпадает с количеством правильных ответов (максимальная оценка - 25 баллов)
Исходные данные:
| Период | Деньги и кредит | Рынок труда | Предприятия | Государственный бюджет |
| Денежный мультипликатор | Число работников, участвующих в забастовке | Просроченные задолженности предприятий на конец периода | Федеральные расходы. Правоприменительная деятельность. | |
| Отношение | Тысяч человек | Миллиарды рублей | Миллиарды рублей | |
| янв. 1994 | 1,99765 | 1,10000 | 21,19200 | 434,10000 |
| февр. 1994 | 1,94435 | 31,50000 | 26,59500 | 587,90000 |
| март 1994 | 1,93569 | 81,80000 | 32,32100 | 545,30000 |
| апр. 1994 | 1,91014 | 13,40000 | 39,01800 | 763,20000 |
| май 1994 | 1,97412 | 4,80000 | 44,22900 | 727,10000 |
| июнь 1994 | 1,96735 | 0,30000 | 50,99500 | 714,20000 |
| июль 1994 | 1,85602 | 0,90000 | 55,21100 | 883,20000 |
| авг. 1994 | 1,93775 | 0,40000 | 62,24100 | 879,00000 |
| сен 1994 | 1,93324 | 1,60000 | 76,57300 | 930,00000 |
| окт. 1994 | 1,94668 | 1,20000 | 86,99700 | 1354,00000 |
| ноя 1994 | 1,94556 | 9,80000 | 90,35500 | 1102,00000 |
| дек 1994 | 2,03750 | 8,50000 | 95,97500 | 1834,00000 |
| янв. 1995 | 2,13182 | 4,70000 | 105,20000 | 906,11000 |
| февр. 1995 | 2,14076 | 146,00000 | 116,08700 | 1183,06600 |
| март 1995 | 2,15030 | 13,00000 | 124,30300 | 1361,49500 |
| апр. 1995 | 2,15009 | 19,70000 | 141,50100 | 1339,20400 |
| май 1995 | 2,15938 | 4,50000 | 152,64800 | 1726,67000 |
| июнь 1995 | 2,12483 | 1,20000 | 165,56300 | 1246,91200 |
| июль 1995 | 2,02206 | 1,90000 | 183,11800 | 1170,78100 |
| авг. 1995 | 2,01858 | 1,50000 | 197,88400 | 1743,18500 |
| сен 1995 | 2,01232 | 183,00000 | 212,22400 | 1933,86000 |
| окт. 1995 | 2,03087 | 5,80000 | 227,40000 | 2249,20900 |
| ноя 1995 | 2,04612 | 9,50000 | 244,30000 | 2519,10500 |
| дек 1995 | 2,12717 | 104,00000 | 249,60000 | 1814,02300 |
| янв. 1996 | 2,14980 | 52,80000 | 281,10000 | 1123,63300 |
| февр. 1996 | 2,15009 | 172,00000 | 292,00000 | 3077,96600 |
| март 1996 | 2,12665 | 15,30000 | 314,00000 | 2558,11600 |
| апр. 1996 | 2,07692 | 9,80000 | 340,40000 | 3249,06600 |
| май 1996 | 2,13973 | 14,80000 | 367,50000 | 2155,53500 |
| июнь 1996 | 2,06260 | 6,80000 | 400,00000 | 1817,58500 |
| июль 1996 | 2,07875 | 8,80000 | 431,50000 | 2436,77600 |
| авг. 1996 | 2,13411 | 28,30000 | 448,00000 | 2153,27700 |
| сен 1996 | 2,20780 | 48,00000 | 471,00000 | 1417,66800 |
| окт. 1996 | 2,24839 | 48,60000 | 508,10000 | 1918,29100 |
| ноя 1996 | 2,25840 | 112,00000 | 522,00000 | 2732,59700 |
| дек 1996 | 2,20244 | 146,60000 | 538,00000 | 3900,56000 |
| янв. 1997 | 2,33979 | 189,00000 | 552,80000 | 2611,58000 |
| февр. 1997 | 2,30031 | 172,00000 | 585,20000 | 2665,21000 |
| март 1997 | 2,24358 | 309,00000 | 627,00000 | 4307,07000 |
| апр. 1997 | 2,18119 | 50,20000 | 660,80000 | 3286,84000 |
| май 1997 | 2,21892 | 26,50000 | 680,90000 | 3800,29000 |
| июнь 1997 | 2,10778 | 18,00000 | 696,30000 | 1782,05000 |
| июль 1997 | 2,11785 | 11,10000 | 723,10000 | 3131,94000 |
| авг. 1997 | 2,08701 | 4,80000 | 735,50000 | 2457,14000 |
| сен 1997 | 2,13781 | 32,50000 | 748,80000 | 4883,67000 |
| окт. 1997 | 2,16178 | 23,80000 | 770,80000 | 5774,59400 |
| ноя 1997 | 2,16606 | 23,50000 | 787,90000 | 3318,55300 |
| дек 1997 | 2,27416 | 27,10000 | 782,20000 | 3223,76300 |
Задание:
Скопировать файл S:\MMM\|DATA.xls в каталог D:\ на Вашем компьютере. Из файла D:\|DATA.xls (таблица динамики показателей экономического развития РФ за период: январь 1994 – декабрь 1997) взять данные, соответствующие вашему варианту, из столбцов
.1. Перевести названия столбцов на русский язык. Ответить на вопрос, вытекает ли из общей экономической теории существование значимой зависимости параметра
от каждого из факторов 
, 
, 
. Дать теоретическое обоснование ответа.2. Проверить по 5%-му критерию Дарбина –Уотсона, является ли ряд w автокоррелированным. Построить трендовую функцию ряда w вида
. Проверить, являются ли остатки ut автокоррелированными.3. Используя стандартные функции Excel, вычислить коэффициенты
регрессионной зависимости 
.4. Оценить качество эконометрической модели, построенной в вашем исследовании, с использованием коэффициента детерминации
.5. По критерию Стьюдента построить доверительные интервалы для коэффициентов
при уровне значимости 
и сделать заключение о характере зависимости ряда от соответствующих факторов ( , , ) по предложенным статистическим данным.6. Построить графики исходного ряда зависимой переменной
, оцененного ряда 
и остатков 
.1 вопрос.
Перевод названий столбцов на русский язык будет звучать так:
1. Money & Credit – Деньги и кредит.
2. Money multiplаyer – Денежный мультипликатор. К этой ячейке было дано примечание, звучавшее так:
Source
The money multiplayer comes from our own calculations - divided by monetary base
Theoretical definition
The money multiplier describes the relationship between the monetary base and the money supply. Excess reserves of the commercial banking sector are expanded through banking loans which create new deposits.
Practical definition
M2 is chosen as the definition of ‘money’ in accordance with most international bodies. However, as with all definitions of money their is a certain degree of arbitrariness involved with the definition. In Russia, for instance, it is substantially more difficult to add and remove money from deposit accounts than in OECD countries, making ‘money’ far more illiquid than in these countries.
Shortages
The money multiplier only has problems insofar as the two components face problems.
Period covered
Money multiplier figures go back to December 1997.
Перевод этого примечания таков:
Источник
Денежный мультипликатор получается из наших собственных вычислений – это предложение денег, разделенное на денежную базу
Теоретическое определение
Денежный мультипликатор, описывает отношения между денежной базой и денежной массой. Избыточные резервы коммерческой банковской сферы расширяются через банковские ссуды, которые создают новые депозиты.
Практическое определение
Денежная масса выбрана как определение «денег» в соответствии с мнением большинства международных организаций. Однако со всеми определениями денег связана и определенная степень произвольности этого определения. В России, например, существенно более сложно положить на депозитный счет деньги или снять их, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Получается, что в нашей стране деньги гораздо менее ликвидны, чем в других странах.
Недостатки
У денежного мультипликатора существуют и проблемы, поскольку два его компонента стоят перед проблемой нехватки.