Несмотря ни на что, композитор продолжал творить. Он пишет песни на тексты из сборника немецких народных песен и баллад, который назывался «Aus «Des Knaben Wunderhorn» («Волшебный рог мальчика»).
13 декабря 1891 года состоялась премьера Второй симфонии. Ее исполнили нанятый на собственные средства композитора Берлинский филармонический оркестр и хор Берлинской филармонической Академии. Эта симфония запомнилась грозным рокотом басов в первой части и «паузой по меньшей мере в пять минут». Так Малер обозначил в партитуре паузу, которая по его задумке должна была наступить после первой части, где ставка делалась на монументальность, и служить для большего осмысления только что прозвучавшего.
В Штейнбахе в 1895—1896 годах была написана Третья симфония, Четвертая симфония появилась на стыке столетий в 1899— 1900 годах, когда композитор жил в Вене, куда его в 1897 году пригласили в качестве третьего дирижера Придворной оперы. Впрочем, третьим дирижером Малер пробыл недолго и очень скоро был назначен директором Венской оперы. Вступив в должность, он принялся реформировать театр. Одним из первых нововведений стало то, что Малер попытался отменить традицию клакерства. Он взял со всех артистов письменные заверения в том, что те не станут более нанимать клакеров. Новый порядок продержался несколько месяцев, после чего артисты потихоньку принялись за старое.
Второе изменение заключалось в том, что Малер запретил вход в зрительный зал во время действия и увертюры. Это требование показалось всем настолько суровым, что против Малера вновь стали плести интриги. Понадобилось личное вмешательство императора Франца-Иосифа, чтобы директора оставили в покое. Усилия неутомимого фанатика музыки не прошли даром — Венская опера быстро подняла свой авторитет в Европе.
В 1902 году в личной жизни композитора произошло знаменательное событие: он женился на Альме, дочери известного австрийского художника Эмиля Шиндлера. Супруги были вполне счастливы, о чем свидетельствует их переписка. В свадебное путешествие молодожены отправились в Россию... В том же 1902 году у них родилась дочь Мария-Анна.
В Вене Малер прожил десять лет. Это были годы непрерывного, насыщенного творчества. В это время он написал Шестую, Седьмую и Восьмую симфонии. Особенно интересна Восьмая симфония — это сочинение получило второе название — «Симфония тысячи участников», акцент в ней был сделан в самом деле на исполнение ее тысячей инструменталистов и певцов. «Симфония тысячи участников» была задумана как величественное, грандиознейшее произведение. В письме одному из друзей композитор так характеризовал Восьмую симфонию: «Кажется, будто начинает звучать и звенеть вся вселенная; поют не только человеческие голоса, но и вращающиеся планеты и солнце...» Неудивительно, что столь напряженная работа привела к тому, что Малер в конце концов почувствовал себя усталым...
Наряду с творческими трудностями его преследовали личные беды — умерла пятилетняя дочь. Всю родительскую любовь композитор сосредоточил на младшей дочери. Но врачи обнаружили у него неизлечимую болезнь сердца. Все эти причины привели к тому, что он решил уволиться из театра и уехать в Америку, где ему предложили высокооплачиваемое место дирижера в «Метрополитен-опера».
Композитор покинул Вену 9 декабря 1907 года. Во всех газетах было опубликовано его открытое письмо, в котором он объяснял причины своего поступка. На железнодорожный вокзал проводить композитора пришли более двухсот человек, и Густав Малер лично пожал руку каждому.
В Америке он отказался от дополнительно предложенной ему должности директора театра и полностью посвятил себя работе дирижера. Но если прежде композитор не привык щадить себя, то теперь ему приходилось соизмерять творческое напряжение с собственными силами. На лето он приезжал в Германию, где писал симфоническую «Песнь о земле». Это произведение получилось трагическим, отразило подлинные глубокие страдания музыканта.
Высокооплачиваемая работа по руководству нью-йоркским оркестром, за которую дополнительно взялся Малер, совершенно истощила музыканта. Как и всякое коммерческое предприятие, она требовала полной отдачи, но Малер уже не был на это способен. Дополнительные разочарования принесла премьера Восьмой симфонии, сстоявшаяся в Мюнхене в 1910 году. Композитор специально приехал в Мюнхен. Симфония имела грандиозный успех, но общественного резонанса, на который рассчитывал композитор, не получила. Дело в том, что премьера симфонии, призывавшей к тем же общечеловеческим ценностям, что и знаменитая «Ода к радости» Бетховена, состоялась накануне мировой войны, когда в Европе господствовали совсем другие настроения.
За годы пребывания в Америке композитор написал Девятую и создал эскизы Десятой симфонии. Но в феврале 1911 года в Нью-Йорке он тяжело заболел ангиной и, не получив помощи у американских врачей, отправился лечиться в Париж.
На одном корабле с Густавом Малером плыл Стефан Цвейг. Вот как он описывал композитора: «При высадке в Шербуре на буксире, который отвозил нас на берег, я наконец увидел Малера. Он лежал неподвижный, бледный как смерть, с сомкнутыми веками». Парижские врачи оказались бессильны. Густав Малер скончался 18 мая 1911 года в Вене, куда попросил перевезти себя незадолго до смерти. Проводить композитора в последний путь пришли толпы людей.