Экспертный метод оценки риска (стр. 3 из 7)

2. Анализ внешнего риска на научно-производственном предприятии «Самарские горизонты»

Под анализом внешнего риска понимается оценка степени влияния внешней среды на деятельность предприятия. Для этого разработаны математическая модель и методика расчета интегрального показателя воздействия внешней среды R_ou, а также показана взаимосвязь данного показателя с выбором оптимальной стратегии развития организации.

Далее приведены этапы методики расчета интегрального показателя воздействия внешней среды.

1. Экспертным путем из всего набора внешних факторов риска выделяют множество базовых факторов, являющихся наиболее значимыми для предприятия: политический, экономический, социальный, научно-технический, экологический. Другие факторы добавляют с учетом сферы ведения бизнеса.

2. Составляют базовое уравнение для расчета интегрального показателя воздействия внешней среды R_out :

, (1)

где w_i – удельный вес (значимость) показателя (

); x_i – показатель, характеризующий степень риска (базовый фактор); М – число рассматриваемых рискообразующих составляющих макроэкономической среды, т.е. базовых рискообразующих факторов.

В п. 1 выделены пять базовых факторов, следовательно, М = 5.

3. На основе методов оценки важности критерия (метод простого ранжирования, метод попарного сравнения и т.п.) определяют веса (значимости) каждого базового фактора. Если все факторы обладают равной значимостью (равнопредпочтительны или системы предпочтений нет), тогда

w_i = 1/M =1/5 = 0.2.(2)

4. Экспертным путем для каждого базового фактора выделяют подмножество составляющих факторов (С-факторов). Например, для базового фактора «Экологический» выделены три С-фактора (таблица 1).

5. На основе экспертных методов и методов оценки важности критерия определяют уровень (ожидаемость проявления) каждого С-фактора и его вес относительно базового фактора (см. таблицу 1).

6. На основе матричной схемы агрегирования рассчитывают агрегированный показатель по каждому базовому фактору. Для того чтобы воспользоваться матричной схемой агрегирования, вводят лингвистическую переменную «Уровень фактора» с терм-множеством значений T₁ = «Очень низкий, Низкий, Приемлемый, Высокий, Очень Высокий» или T₂ = «Низкий, Приемлемый, Высокий». В качестве носителя x лингвистической переменной выступает отрезок вещественной оси [0,1] – 01-ноститель.

Таблица 1 – Веса и ожидаемость С-факторов для базового

фактора «Экологический»

С-факторы		Ожидаемость	Вес
С1	«Изменение региональной экологической обстановки»	0.5	0.2
С2	«Ужесточение в регионе экологических требований»	0.6	0.5
С3	«Введение ограничений на использование местных природных ресурсов»	0.3	0.3

Введем также систему из пяти (трех) соответствующих функций принадлежности m_i(x) трапезоидного вида (аналитичекое представление (таблица 2)) и набор узловых точекa_j = (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9) для T₁ или a_j = (0.1, 0.5, 0.9) для T₂, которые являются абсциссами максимумов соответствующих функций принадлежности на 01-носителе, равномерно отстоят друг от друга на 01-носителе и симметричны относительно узла 0.5.

Тогда лингвистическая переменная «Уровень фактора», определенная на 01-носителе, в совокупности с набором узловых точек называется стандартным пятиуровневым (трехуровневым) нечетким 01-классификатором.

Количественное значение агрегированного базового фактора определяют по формуле двойной свертки:

, (3)

где a_j – узловые точки стандартного пятиуровневого классификатора, p_i – вес i-го фактора в свертке, m_ij (x_i) – значение функции принадлежности j-го качественного уровня относительно текущего значения i-го фактора.

Распознавание уровня по (4.1–4.5) или (5.1–5.3) показывает, что С₁ однозначно является средним уровнем; С₂ – со степенью уверенности 0.5 является средним, и с той же уверенностью – высоким. Распознавание уровня С₃ дает однозначное признание этого уровня низким (таблица 3).

Таблица 2 – Аналитическое представление функций

принадлежности для T₁ и T₂

Т1	Т2
. (4.1) . (4.2) . (4.3) . (4.4) . (4.5)	. (5.1) . (5.2) . (5.3)

Таблица 3 – Распознавание уровня С-факторов на стандартном

пятиуровневом 01-классификаторе

Факторы	Значимость (вес)	Функции принадлежности (вероятность) для уровней С-факторов
		Очень низкий (m1)	Низкий (m2)	Средний (m3)	Высокий (m4)	Очень высокий (m5)
С1	0.2	0	0	1	0	0
С2	0.5	0	0	0.5	0.5	0
С3	0.3	0	1	0	0	0
Узловые точки		0.1	0.3	0.5	0.7	0.9

В ходе расчета по матрице из таблицы 3 получен следующий результат:

=0.2*1*0.5+0.5*(0.5*0.5+0.5*0.7)+0.3*1*0.3 = 0.1+0.3+0.09 = 0.49.

Аналогичным образом осуществляют матричную свертку по всем базовым рискообразующим факторам, в результате получают агрегированные показатели, характеризующие степень риска, для расчета интегрального показателя воздействия внешней среды R_out.

7. Произведем расчет интегрального показателя степени влияния внешней среды R_out по несколько измененной формуле (1):

, (6)

где

– агрегированный показатель по i-му базовому фактору.

8. На основе пятиуровневого или трехуровневого классификатора выполняют процедуру распознавания R_out(таблица 4).

Внешняя среда со временем меняет свое состояние. Ее высокая динамичность и неопределенность влияющих факторов требуют огромных ресурсов для создания потенциала противодействия угрозам. В этой связи предприятие для сохранения основных параметров своей деятельности, создания предпосылок к развитию и повышению эффективности может осуществлять прогнозирование влияния макроэкономической среды на основе расчета интегрального показателя.

Таблица 4 – Классификация уровня интегрального показателя
воздействия внешней среды на основе нечетких 01-классификаторов

Тип классифи- катора	Интервал значений Rout	Классификация уровня параметра	Степень оценочной уверенности (функция принадлежности)
Пятиуровневый	0 £Rout£ 0.15	Очень низкий	1
	0 .15 < Rout < 0.25	Очень низкий	m1 = 10 ´ (0.25 - Rout)
		Низкий	1- m1 = m2
	0.25 £Rout£ 0.35	Низкий	1
	0.35 < Rout < 0.45	Низкий	m2 = 10 ´ (0.45 - Rout)
		Приемлемый	1- m2 = m3
	0.45 £Rout£ 0.55	Приемлемый	1
	0.55< Rout < 0.65	Приемлемый	m3 = 10 ´ (0.65 - Rout)
		Высокий	1- m3 = m4
	0.65 £Rout£ 0.75	Высокий	1
	0.75 < Rout < 0.85	Высокий	m4 = 10 ´ (0.85 - Rout)
		Очень высокий	1- m4 = m5
	0.85 £Rout£ 1.0	Очень высокий	1
Трехуровневый	0 £Rout£ 0.2	Низкий	1
	0.2 < Rout < 0.4	Низкий	m1 = 5 ´ (0.4 - Rout)
		Приемлемый	1- m1 = m2
	0.4£Rout£ 0.6	Приемлемый	1
	0.6 < Rout < 0.8	Приемлемый	m2 = 10 ´ (0.8 - Rout)
		Высокий	1- m2 = m3
	0.8£Rout£1.0	Высокий	1

Это дает возможность вовремя адаптироваться к новым условиям и, соответственно, планировать и осуществлять свою деятельность по одному из заранее разработанных сценариев. В таблице 5 представлены возможные значения показателя тенденций изменения макроэкономической среды по шкале [-1;+1] – TPmax, а также соответствующие сценарии.