Экспертный метод оценки риска (стр. 4 из 7)

Таблица 5 – Показатели тенденций изменения макроэкономической среды

TPmax	Тенденция	Сценарий развития
–1	Абсолютно негативная	Пессимистический (принимать антикризисные меры)
(–1; –0,3)	Негативная по некоторым факторам внешней среды	Умеренно-пессимистический
(–0,3; +0,3)	Динамика изменений отсутствует	Стабилизационный (предпосылки для развития и повышения эффективности)
(+0,3; +1)	Позитивная динамика или стабильность внешней среды	Умеренно-оптимистический
+1	Позитивная (благоприятная)	Оптимистический

Зависимость сценария развития от интегрального показателя воздействия внешней среды показана на рисунке. Ось абсцисс – значение показателя R_outÎ[0;1], ось ординат – показатель TPmax Î[–1;+1].

График зависимости R_out и TPmax

Например, R_outÎ[0,4; 0,6] соответствует приемлемому уровню (см. таблицу 4). На этом интервале, в свою очередь, TPmax принимает значения из диапазона [–0,3; +0,3], что соответствует стабилизационному сценарию (см. таблицу 5). R_outÎ[0,8; 1] позиционирует высокий уровень показателя (см. таблицу 4), что отвечает за умеренно-пессимистический сценарий: чем ближе R_out к единице, тем больше пессимизма. Наоборот, более оптимистические сценарии соответствуют более низкому интегральному показателю воздействия внешней среды.

2.1. Апробация разработанной модели

Опыт №1. Этапы моделирования по методике

1. За основу взято разделение внешних рискообразующих факторов на: политические, научно-технические, социально-экономические и экологические (таблица 6). Экспертные оценки и веса рассчитаны по состоянию на 2009 г. Дополнительные исследования не проводились.

Таблица 6 – Факторы хозяйственного риска в деятельности

производственного предприятия (источник: Р.М. Качалов)

1	2	3	4	5
Код фактора	Наименование фактора	Весовой коэффициент (ВК) (от 0 до 1)	Экспертная оценка (ЭО) (от 0 до 10)	Примечания
1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
110.01	Внутри- и внешнеполитическая ситуация (0 – стабильная, 10 – неустойчивая)	0,05	4
110.02	Стабильность правительства (0 – высокая, 10 – под угрозой смены)	0,05	5
110.03	Сепаратистские тенденции в регионах (0 – отсутствуют, 10 – доминируют)	0,1	4
110.04	Возможность возникновения локальных этнополитических конфликтов и гражданских беспорядков (оценка социальной нестабильности в регионе: 0 – стабильная, 10 – крайне напряженная)	0,3	4
1	2	3	4	5
110.05	Национализация (деприватизация (или экспроприация для нерезидентов) без адекватной ком-пенсации (0 – невозможна, 10 – весьма реальна)	0,3	2
110.06	Введение ограничений на конвертирование рубля (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,1	5
110.07	Расторжение контракта из-за действий властей страны компании-контрагента, не предусмотренных условиями форс-мажора (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,05	3
110.08	Нарушение контрактов со стороны правительства (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,05	3
SВКi = 1
2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
120.01	Возможность кардинальной корректировки правил ведения внешнеэкономической деятельности (0 – невозможна, 10 – весьма реальна)	0,05	2
120.02	Введение официальных ограничений на движение капитала (1 – свободное перемещение, 10 – перемещение запрещено)	0,05	2
120.03	Ошибки персонала налоговых служб (0 – невозможны, 10 – весьма реальны)	0,1	5
120.04	Немотивированное нарушение условий контракта (изменение цены на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и т. п. после заключения контракта) (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,1	4
120.05	Падение платежеспособного спроса в географическом секторе рынка сбыта традиционной продукции (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,2	7
120.06	Колебания курса рубля сверх прогнозируемого коридора или девальвации рубля (0 – невозможны, 10 – весьма реальны)	0,1	3
1	2	3	4	5
120.07	Появление новых хозяйственных субъектов-конкурентов (в том же секторе рынка) (0 – незначительный конкурент, 10 – весьма существенный конкурент)	0,1	3
120.08	Подверженность недружественному поглощению (0 – невозможна, 10 – весьма реальна)	0,1	8
120.09	Прекращение деятельности обслуживающего банка: банкротство или отзыв лицензии (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,2	4
SВКi = 1
3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
130.01	Изменение региональной экологической обстановки (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,02	4
130.02	Ужесточение в регионе хозяйствования предприятия экологических требований (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,5	5
130.03	Введение ограничений на использование местных природных ресурсов (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,3	3
SВКi = 1

4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

140.01	Появление у конкурентов новой технологии производства с меньшими издержками (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,2	3
140.02	Появление нового производителя товара или услуги в секторе традиционной продукции предприятия (0 – незначительный конкурент, 10 – весьма существенный конкурент)	0,2	2
140.03	Освоение конкурентами производства замещающего товара (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,1	6
140.04	Ускоренное копирование конкурентами инноваций предприятия за счет использования промышленного шпионажа (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,3	5
1	2	3	4	5
140.05	Внезапная дестабилизация отрасли: технологический прорыв в других отраслях, который обесценил готовые наработки и рецепты и инновационные действия предприятия (0 – невозможна, 10 – весьма реальна)	0,15	3
140.06	Нарушение коммуникативных связей между предприятиями как субъектами хозяйствования: непредвиденные изменения окружающей среды или физических условий перемещения товарных, финансовых, трудовых и т. п. ресурсов (0 – невозможно, 10 – весьма реально)	0,05	4
SВКi = 1

2. Базовое уравнение для расчета интегрального показателя воздействия внешней среды R_out:

. (7)

В таблице 7 даны расшифровки обозначений из формулы (7).

Таблица 7 – Наименования базовых факторов x_i и значения весов факторов w_i для формулы (7)

i	Наименование фактора xi	Весфактора wi
1	Политический	0,25
2	Социально-экономический	0,25
3	Экологический	0,25
4	Научно-технический	0,25