Экспертный метод оценки риска (стр. 5 из 7)
| Тип классификатора | Трехуровневый | Пятиуровневый |
| Результат процедуры распознавания | Трехуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как- Приемлемый на 100 % | Пятиуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как- Низкий на 50 %- Приемлемый на 50 % |
| Значение TPmax | 0,11 | 0,29 |
| Тенденция изменения макроэкономической среды при заданном уровне Rout | Отсутствие динамики изменений. Рекомендуется выбрать стабилизационный (предпосылки для развития и повышения эффективности) сценарий развития организации. | |
Дополнительно был рассчитан показатель TPmax, характеризующий общую тенденцию изменения макроэкономической среды по выбранным рискообразующим факторам. Результат его оценки при заданном уровне Routтакже представлен в таблице 9. В обоих случаях тенденция изменения макроэкономической среды характеризуется отсутствием динамики изменений, рекомендуется выбор стабилизационного (предпосылки для развития и повышения эффективности) сценария развития организации.
2.2. Этапы моделирования по методике
1.За основу взято разделение внешних рискообразующих факторов на: политические, научно-технические и экологические (см. таблицу 6). Социально-экономические факторы разбиты на две группы: социальные и экономические. Экспертные оценки и веса рассчитаны по состоянию на ноябрь 2009 г. (таблица 10). В экспертизе принимали участие специалисты ЗАО НПП «Самарские горизонты» г. Самары Самарской области Российской Федерации.
Таблица 10 – Экспертные оценки и веса рискообразующих
факторов
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| № | Наименование фактора | Весовой коэффициент (ВК) (от 0 до 1) | Экспертная оценка (ЭО) (от 0 до 10) |
| 1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ | |||
| 1 | Внутри- и внешнеполитическая ситуация (0 – стабильная, 10 – неустойчивая) | 0,05 | 1 |
| 2 | Стабильность правительства (0 – высокая, 10 – под угрозой смены) | 0,05 | 2 |
| 3 | Сепаратистские тенденции в регионах (0 – отсутствуют, 10 – доминируют) | 0,1 | 2 |
| 4 | Возможность возникновения локальных этнополитических конфликтов и гражданских беспорядков (оценка социальной нестабильности в регионе: 0 – стабильная, 10 – крайне напряженная) | 0,3 | 5 |
| 5 | Национализация (деприватизация (или экспроприация для нерезидентов) без адекватной компенсации (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) | 0,3 | 2 |
| 6 | Введение ограничений на конвертирование рубля (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,1 | 3 |
| 7 | Расторжение контракта из-за действий властей страны компании-контрагента, не предусмотренных условиями форс-мажора (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,05 | 6 |
| 8 | Нарушение контрактов со стороны правительства (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,05 | 3 |
| SВКi = 1 | |||
| 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ | |||
| 1 | Ошибка персонала налоговых служб (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) | 0,1 | 5 |
| 2 | Падение платежеспособного спроса в географическом секторе рынка сбыта традиционной продукции (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,2 | 7 |
| 3 | Ухудшение уровня жизни сотрудников не по вине работодателя (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,1 | 4 |
| 4 | Текучесть кадров (0 – незначительная, 10 – весьма существенная) | 0,1 | 3 |
| 5 | Отток высококвалифицированных специалистов в "город" и фирмы-конкуренты (0 – невозможен, 10 – весьма реален) | 0,2 | 5 |
| 6 | Ужесточение правил/требований для получения субсидий/льгот на получение жилья (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,3 | 4 |
| SВКi = 1 | |||
| 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ | |||
| 1 | Возможность кардинальной корректировки правил ведения внешнеэкономической деятельности (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) | 0,05 | 3 |
| 2 | Введение официальных ограничений на движение капитала (1 – свободное перемещение, 10 – перемещение запрещено) | 0,05 | 2 |
| 3 | Немотивированное нарушение условий контракта (изменение цены на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и т. п. после заключения контракта) (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,15 | 5 |
| 4 | Колебания курса рубля сверх прогнозируемого коридора или девальвации рубля (0 – невозможны, 10 – весьма реальны) | 0,1 | 2 |
| 5 | Появление новых хозяйственных субъектов-конкурентов (в том же секторе рынка) (0 – незначительный конкурент, 10 – весьма существенный конкурент) | 0,2 | 4 |
| 6 | Подверженность недружественному поглощению (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) | 0,1 | 6 |
| 7 | Прекращение деятельности обслуживающего банка: банкротство или отзыв лицензии (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,25 | 2 |
| 8 | Снижение инвестиционной привлекательности региона, отрасли и т.п. (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,05 | 2 |
| 9 | Ужесточение правил и требований на получение государственных субсидий, льготного кредитования и т.п., направленных на развитие бизнеса, отрасли (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,05 | 2 |
| SВКi = 1 | |||
| 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ | |||
| 1 | Изменение региональной экологической обстановки (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,2 | 4 |
| 2 | Ужесточение в регионе хозяйствования предприятия экологических требований (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,5 | 5 |
| 3 | Введение ограничений на использование местных природных ресурсов (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,3 | 3 |
| SВКi = 1 | |||
| 5. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ | |||
| 1 | Появление у конкурентов новой технологии производства с меньшими издержками (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,2 | 3 |
| 2 | Появление нового производителя товара или услуги в секторе традиционной продукции предприятия (0 – незначительный конкурент, 10 – весьма существенный конкурент) | 0,3 | 4 |
| 3 | Освоение конкурентами производства замещающего товара (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,1 | 5 |
| 4 | Ускоренное копирование конкурентами инноваций предприятия за счет использования промышленного шпионажа (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,1 | 3 |
| 5 | Внезапная дестабилизация отрасли: технологический прорыв в других отраслях, который обесценил готовые наработки и рецепты и инновационные действия предприятия (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) | 0,1 | 3 |
| 6 | Нарушение коммуникативных связей между предприятиями как субъектами хозяйствования: непредвиденные изменения окружающей среды или физических условий перемещения товарных, финансовых, трудовых и т. п. ресурсов (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,2 | 6 |
| SВКi = 1 | |||
2. Базовое уравнение для расчета интегрального показателя воздействия внешней среды Rout:
. (8)В таблице 11 даны расшифровки обозначений из формулы (8).
Таблица 11 – Наименования базовых факторов xi и значения весов факторов wi для формулы (8)
| i | Наименование фактора xi | Вес фактора wi | ||
| 1 | Политический | 0,2 | 0,27 | 0,15 |
| 2 | Социальный | 0,2 | 0,20 | 0,15 |
| 3 | Экономический | 0,2 | 0,33 | 0,40 |
| 4 | Экологический | 0,2 | 0,07 | 0,15 |
| 5 | Научно-технический | 0,2 | 0,13 | 0,15 |
3. Веса (значимости) каждого базового фактора представлены в таблице 11. Столбец «Вес фактора» поделен на три части: левая – все факторы равнозначны, расчет произведен по формуле (2); средняя – факторы строго проранжированы, веса вычислены по методу Фишберна (формула (9)); правая – веса факторов заданы вручную с явным указанием предпочтения:
. (9)4. Составляющие факторы (С-факторы) для каждого базового фактора представлены в таблице 10.
5. Экспертные оценки и веса С-факторов показаны в таблице 10.
6. В таблице 12 приведены результаты расчета агрегированного показателя
по каждому базовому фактору в зависимости от выбранного типа 01-классификатора.Таблица 12 – Результаты расчета агрегированного показателя по каждому базовому факторуxi
| i | Наименование фактора xi | Агрегированный показатель по i-му базовому фактору | |
| Трехуровневый классификатор | Пятиуровневый классификатор | ||
| 1 | Политический | 0,30 | 0,32 |
| 2 | Социальный | 0,52 | 0,48 |
| 3 | Экономический | 0,29 | 0,33 |
| 4 | Экологический | 0,64 | 0,42 |
| 5 | Научно-технический | 0,32 | 0,41 |
7. Результаты расчета интегрального показателя степени влияния внешней среды Rout в зависимости от выбора способа расчета весов и типа классификатора представлены в таблице 13.