В течение нескольких лет Банк России проводит стресс-тестирование банковского сектора по методу "сверху-вниз" ("top-down"), используя унифицированные "шоковые" факторы, которые применяются к балансу каждого действующего банка с последующим агрегированием их потенциальных потерь для определения потерь банковского сектора.
Большинство кредитных организаций, из числа опрошенных проводят стресс-тестирование. Из них 91% банков использовали при организации стресс-тестирования подходы, рекомендованные Банком России. При разработке методики стресс-тестирования сценарный анализ использовали 84% банков, метод чувствительности портфеля — 56, метод максимальных потерь — 62%. Подавляющее большинство (96%) банков проводит сценарный анализ на основе гипотетических событий, при этом в комбинации со сценарным анализом на основе исторических событий — 78% банков. То есть в ходе стресс-тестирования многие банки применяли одновременно разные методики.
Задание 3. Кредитной организацией на отчетную дату за последние шесть месяцев были однажды допущены следующие нарушения:
а) норматив достаточности собственных средств составляет 7,4 %;
б) норматив Н 10.1 – 6 %;
в) недосозданы обязательные резервы в размере 600 тыс. руб.
В какую группу будет отнесена кредитная организация Банком России с точки зрения финансового состояния?
В целях совершенствования надзора и своевременного выявления проблемных банков ЦБ определил критерии проблемности банков. Указаниями ЦБ от 31 марта 2000 г. № 766-У все кредитные организации с точки зрения финансового состояния подразделяются на две категории с выделением в рамках каждой категории двух классифицированных групп:
первая категория — финансово-стабильные кредитные организации:
• группа 1 — кредитные организации без недостатков в деятельности;
• группа 2 — кредитные организации, имеющие отдельные недостатки в деятельности;
вторая категория — проблемные кредитные организации.
• группа 3 — кредитные организации, испытывающие серьезные финансовые трудности;
• группа 4 — кредитные организации, находящиеся в критическом финансовом положении.[5]
Ответ: Данный банк будет отнесён в 4группу , к кредитные организации, находящиеся в критическом финансовом положении
Список литературы
1. Тютюнник А.В. Реинжиниринг в кредитных организациях: Управленческая аналитическая разработка: Изд. 2-е. М.: БДЦ-пресс, 2001. 312 с
2. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистика, 2001. 256 с.
3. http://finis.rsue.ru/2000_N1/rann_diagn.htm
4. http://www.cbr.ru/analytics/bank_system
5. http://cooler.dp.ua
[1] http://finis.rsue.ru/2000_N1/rann_diagn.htm
[2]Тютюнник А.В. Реинжиниринг в кредитных организациях: Управленческая аналитическая разработка: Изд. 2-е. М.: БДЦ-пресс, 2001. 312 с.
[3]Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистика, 2001. 256 с.
[4] http://www.cbr.ru/analytics/bank_system
[5] http://cooler.dp.ua