Страхование транспортных средств КАСКО (стр. 6 из 8)

Методика, основанная на методе общей математической статистики.

Пригодна для расчета тарифных ставок для рисковых видов страхования и применима при следующих условиях:

1) Существует статистика либо какая-то другая информация по рассматриваемому виду страхования, что позволяет оценить следующие величины:

- вероятность наступления страхового случая по одному договору страхования,

- среднюю страховую сумму по одному договору страхования,

- среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая.

2) Предполагается, что не будет опустошительных событий, когда одно событие влечет за собой несколько страховых случаев.

3) Расчет тарифов проводится при заранее известном количестве договоров

, которые предполагается заключить со страхователями.

При наличии статистики по рассматриваемому виду страхования за величины

, , принимаются оценки их значений:

; (1)

; (2)

; (3)

где

- общее количество договоров, заключенных за некоторый период времени в прошлом; - количество страховых случаев в договорах; - страховая сумма при заключении - го договора, ; - страховое возмещение при k - ом страховом случае, .

При страховании по новым видам рисков при отсутствии фактических данных о результатах проведения страховых операций, т.е. статистики по величинам

, и , эти величины могут оцениваться экспертным методом либо в качестве них могут использоваться значения показателей-аналогов. В этом случае должны быть представлены мнения экспертов либо пояснения по обоснованности выбора показателей-аналогов , и .

Отношение средней выплаты к средней страховой сумме (

) рекомендуется принимать не ниже:

0,4 - при страховании средств наземного транспорта;

0,5 - при страховании грузов и имущества (кроме средств транспорта);

0,6 - при страховании средств воздушного и водного транспорта;

0,7 - при страховании ответственности владельцев автотранспортных средств и других видов ответственности и страховании финансовых рисков.

Нетто-ставка

состоит из двух частей - основной части и рисковой надбавки :

. (4)

Основная часть нетто-ставки

соответствует средним выплатам страховщика, зависящим от вероятности наступления страхового случая , средней страховой суммы и среднего возмещения . Основная часть нетто-ставки со 100 руб. (процентов) страховой суммы рассчитывается по формуле:

. (5)

Рисковая надбавка

вводится для того, чтобы учесть вероятные превышения количества страховых случаев относительно их среднего значения. Кроме , и , рисковая надбавка зависит еще от трех параметров: - количества договоров, отнесенных к периоду времени, на который проводится страхование; среднего разброса возмещений и гарантии - требуемой вероятности, с которой собранных взносов должно хватить на выплату возмещения по страховым случаям.

Возможны два варианта расчета рисковой надбавки:

1. Рисковая надбавка может быть рассчитана для каждого риска. В этом случае:

, (6)

где

- коэффициент, который зависит от гарантии безопасности . Его значение может быть взято, например, из таблицы:

Таблица 3. Определение коэффициента

	0,84	0,90	0,95	0,98	0,9987
	1,0	1,3	1,645	2,0	3,0

Также этот коэффициент может быть рассчитан на компьютере для любого уровня безопасности

в программе MicrosoftExcel. Для этого нужно воспользоваться функцией «НОРМСТОБР( )», которая возвращает обратное значение стандартного нормального распределения. - среднеквадратическое отклонение возмещений при наступлении страховых случаев. При наличии статистики выплат страховых возмещений дисперсия страховых возмещений оценивается следующим образом:

. (7)

Если у страховой организации нет данных о величине

, допускается вычисление рисковой надбавки по формуле:

. (8)

При наличии полной статистики по рассматриваемому договору страхования расчет рисковой надбавки может быть произведен не по формуле (6), а по формуле:

, (9)

где

- среднее квадратическое отклонение страховых сумм:

. (10)

2. В том случае, когда страховая организация проводит страхование по нескольким видам рисков (

), рисковая надбавка может быть рассчитана по всему страховому портфелю, что позволяет несколько уменьшить ее размер:

, (11)

где

- коэффициент вариации страхового возмещения, который соответствует отношению среднеквадратического отклонения к ожидаемым выплатам страхового возмещения. Если - ый риск характеризуется вероятностью его наступления , средним возмещением и среднеквадратическим отклонением возмещений , то