Исходя из данных предыдущего анализа, можно выделить несколько групп заемщиков, берущих в кредит товары длительного пользования: кредиты на небольшие суммы, средние и значительные и проанализируем некоторые из них. Выделим из полученных сегментов группу заемщиков, берущих небольшие кредиты на приобретение товаров. Построим для этой группы дерево решений. Входными параметрами будут факторы, влияющие на кредитоспособность согласно выдвинутой гипотезе.
Перейдем непосредственно к классификации потенциальных заемщиков с помощью одной из построенных моделей. Для этого также используется инструмент «Что-если». В нем конечный пользователь задает входные факторы – анкетные данные, а результатом является оценка его кредитоспособности (0 – заемщик наверняка не вернет кредит, 1 – наверняка вернет). Более продуктивным будет групповой анализ данных о потенциальных заемщиках. Принцип его проведения такой: из хранилища извлекаются данные о лицах, обратившихся за кредитом в последнее время. Согласно этим данным, для каждого клиента автоматически подбирается одна из построенных моделей оценки кредитоспособности. Через модели прогоняются все данные. Затем результаты анализа экспортируются на сторону в виде отчета. Т.е. система регулярно сама выдает оценку потенциальных заемщиков.
Таким образом, потребительское кредитование с позиции проблем, возникающих у банка, в основном касаются правовых аспектов и аспектов снижения риска. Было продемонстрировано решение проблем оценки кредитоспособности заемщиков при помощи инструментов Data Mining платформы Deductor.
Основные преимущества системы:
- гибкая интеграция с любыми сторонними системами, т.е. получение информации для анализа и перенос результатов не вызывает проблем;
- консолидация информации о заемщиках в специальном хранилище данных;
- широкий спектр инструментов анализа, т.е. обеспечение возможности эксперту выбрать наиболее подходящий метод на каждом шаге обработки. Это позволит наиболее точно формализовать его знания.
Заключение
В соответствии с проводимой в Российской Федерации кредитной политикой ООО «Юниаструм Банк» предоставляет населению потребительские кредиты. Основные направления кредитной политики банка определяются Советом директоров банка в соответствии с законодательством, действующим на территории РФ, нормативными документами Центробанка и решениями Совета банка. Банк осуществляет выдачу ссуд населению в пределах кредитных ресурсов, мобилизуемых населению и приобретаемых у других банков. Основные направления кредитной политики по установлению объектов кредитования процентной ставки, размера и срока пользования кредитом определяется банком. Учреждения банка предоставляют потребительские кредиты населению на коммерческой основе, при соблюдении принципов кредитования: обеспеченности, срочности, возвратности. Выдачи отдельным категориям населения беспроцентных кредитов. Учреждения банка предоставляют кредиты: долгосрочные, краткосрочные. Выдача кредитов производится на основании кредитных договоров, заключаемых между банкиром и индивидуальным заемщиком по месту постоянного жительства, за исключением кредитов на приобретение и строительства индивидуального жилья, которые выдаются по месту его нахождения или застройки. Конкретные суммы кредита и сроки кредитования устанавливаются банком по согласованию с заемщиком в зависимости от его платежеспособности и цели кредитования. Размер месячного или квартального платежа по ссуде и процентов за пользование не должно превышать 1/3 среднемесячного или среднеквартального дохода заемщика или поручителя.
Погашение задолженности по всем видам кредита производится со следующего месяца после получения кредита. Если нарушаются сроки платежей по кредиту несвоевременного погашения процентов за его использование и образование просроченной задолженности и использование кредита не по целевому назначению, банк принимает к ссудозаемщику штрафные санкции в виде:
- повышенной процентной ставки за каждый день просроченной задолженности;
- неустойки – за каждый день несвоевременного погашения процентов.
Досрочного взыскания кредита, используемого заемщиком не по целевому назначению с повышенной процентной ставкой. Размеры применяемых штрафов и неустоек должны быть оговорены в договоре. Они также применяются и к заемщикам, имеющим право на льготное кредитование.
Потребительский кредит, как источник дополнительных доходов банка, является так же одним из наиболее надежных и обеспеченных, так как выступает в виде ссуды под залог, либо обеспечивается поручительством. Расширение работы банка всегда неразрывно связана с привлечением новых клиентов.
Частное лицо, в отличие от юридических лиц, не может стать банкротом, после чего возврат кредита ставится под угрозу. Однако при выдаче кредитов физическим лицам может быть затруднена функция контроля банка за целевым использованием кредита.
Использование аннуитетных платежей снимает с заемщика финансовую нагрузку на первых этапах погашения кредита, но в течение всего периода погашения сумма остается постоянной, в то время как при дифференцированных платежах проценты за пользование кредитом постепенно снижаются и в конце периода погашения заемщик выплачивает в основном сумму долга плюс малый процент на нее, что заметно ниже, чем ставка аннуитетного платежа.
По исследованию кредитного процесса, можно сделать следующие выводы:
В области кредитования физических лиц, перед банками возникают следующие проблемы:
- ухудшение платежеспособности заемщиков – физических лиц (снижение заработной платы, других источников дохода, угроза безработицы);
- неблагоприятные макроэкономические факторы (рост ставки рефинансирования ЦБ, инфляция);
- уменьшения общей доли потребительских кредитов на рынке кредитования – это ужесточение требований к заемщикам от банков;
- используемые зарплатные схемы предприятий. Работодатели зачастую отдают предпочтение «серым» схемам выплаты вознаграждения своим работникам. Заемщик не может официально подтвердить уровень доходов, а банк лишается платежеспособного клиента;
- проблемы классификации заемщиков. Необходима достоверная оценка потенциального заемщика, отсечение «плохих» заемщиков. Неверная классификация порождает проблему обеспечения возврата средств заемщиком в принудительном порядке.
Таким образом, при кредитовании физических лиц, перед банком возникают проблемы касающиеся правовых аспектов и аспектов снижения риска.
Приведенное решение проблем оценки кредитоспособности заемщиков при помощи инструментов Data Mining платформы Deductor Механизм Deductor позволит как создать консолидированное хранилище информации о заемщиках, обеспечивая к тому же и непротиворечивость хранимой информации, так и формализовать знание экспертов, создав модели классификации заемщиков с достоверностью более 90%. Причем модель позволит принять решение о выдаче кредита или отказе практически мгновенно. Так можно поставить потребительское кредитование на поток. Это тем более актуально ввиду предстоящего онлайн кредитования и массового использования кредитных карт. Для построения достоверной модели достаточно информации за 3 – 4 года. Тем более, модели имеют возможность периодически перестраиваться, учитывая динамику рынка (новые данные).
Основные преимущества системы:
- гибкая интеграция с любыми сторонними системами, т.е. получение информации для анализа и перенос результатов не вызывает проблем;
- консолидация информации о заемщиках в специальном хранилище данных;
широкий спектр инструментов анализа, т.е. обеспечение возможности эксперту выбрать наиболее подходящий метод на каждом шаге обработки. Это позволит наиболее точно формализовать его знания.
Таким образом, при исследовании темы квалификационной работы, поставленные цели достигнуты, задачи – выполнены
Выполнила студентка группы 9-3511/5-5
Панина Галина Викторовна
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Нормативно-правовые и другие официальные документы
1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30. 11. 1994 N 51-ФЗ (ред. от 09. 02. 2009) // КонсультантПлюс [Электрон. ресурс] : информ. правовая поисковая система. - Режим доступа : [http : // www.consultant.ru 10. 03. 2009].
1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26. 01. 1996 N 14-ФЗ (ред. от 09. 04. 2009) // КонсультантПлюс [Электрон. ресурс] : информ. правовая поисковая система. - Режим доступа : [http : // www.consultant.ru 10. 05. 2009].
1.3. О банках и банковской деятельности : федер. закон от 02. 12. 1990 г. N 395 - 1 ФЗ (ред. от 28. 02. 2009) // КонсультантПлюс [Электрон. ресурс] : информ. правовая поисковая система. - Режим доступа : [http : // www.consultant.ru 10. 05. 2009].
1.4. О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года : федер. закон от 27 октября 2008 г. N 175-ФЗ // КонсультантПлюс [Электрон. ресурс] : информ. правовая поисковая система. - Режим доступа : [http : // www.consultant.ru 10. 05. 2009].