Система SWIFT, её характеристика (стр. 3 из 4)
МТ 541 — Инструкция о получении против платежа;
МТ 542 — Инструкция о поставке без платежа;
МТ 543 - Инструкция о поставке против платежа;
МТ 544 — Подтверждение получения без платежа;
МТ 545 — Подтверждение получения против платежа;
МТ 546 — Подтверждение поставки без платежа;
МТ 547 — Подтверждение поставки против платежа;
МТ 548 — Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций;
МТ 549 — Запрос выписки/извещения о статусе;
МТ535 — Выписка об остатках ценных бумаг;
МТ 536 — Выписка об операциях;
МТ 537 — Выписка о незавершенных операциях.
Сообщения по ценным бумагам являются самой активно развивающейся категорией сообщений SWIFT. Трафик этой категории сообщений в России растет и составил около 1 млн сообщений. Однако доля сообщений SWIFT в общем трафике России по-прежнему достаточно мала — всего 7%, в то время как в мире эта цифра составляет 34%.
Основными пользователями SWIFT на российском фондовом рынке являются кастодиальные банки, но в последнее время к SWIFT подключаются и другие категории участников, например брокеры/дилеры.
Таким образом, SWIFT для участника рынка ценных бумаг является единым окном для осуществления операций с ценными бумагами, осуществления расчетов по сделкам, получения и отправки информации по корпоративным действиям. Использование стандартов SWIFT позволяет существенно повысить уровень STP. как организации, так и фондового рынка в целом, сделать его прозрачным для иностранного инвестора, а также повысить надежность совершения сделок.
Для пользователей SWIFT на российском рынке ценных бумаг необходимо:
• внедрение стандартов сообщений по ценным бумагам ISO 15022;
• сокращение затрат на подключение и работу в сети путем применения схемы подключения в разделенном режиме (shared connection), в том числе на базе создания сервис-бюро;
• внедрение инфраструктурных проектов, позволяющих учесть интересы различных участников фондового рынка.
Обеспечить внедрение международных стандартов ISO 15022 на российском фондовом рынке и расширить круг участников SWIFT могут регуляторы рынка — прежде всего ФСФР, а также саморегулируемые организации, такие как НАУФОР, ПАРТАД, НФА, поэтому требуется более активно сотрудничать с данными организациями по указанным выше направлениям.
Задача
Оцените прибыльность операций с кредитными картами двух банков А и В, если известно, что банк А эмитировал 150 карт с кредитным лимитом 6.000$ и 50 “золотых” карт с лимитом 20.000$. Годовая плата за карты составляет 25$ и 50$ соответственно. Процент за пользование кредитом составляет 25% в год. Льготный период – 30 дней . В среднем каждый клиент пользовался кредитом в течении 330 дней, при этом сумма кредита составляла 5.000$ по обычной карте и 10.000$ по “золотой”. Оборот по картам составил 12.000.000$. Плата за кредитные ресурсы составляет 7%, это 32% всех расходов банка, связанных с карточным бизнесом. Для банка В эти же показатели следующие: 300 карт по 5.000$ и 40 с лимитом 15.000$. Годовая плата 20$ и 50$. Процент за пользование кредитом составляет 24% в год. Льготный период – 25 дней . В среднем каждый клиент пользовался кредитом в течении 325 дней, при этом сумма кредита составляла 4.000$ по обычной карте и 10.000$ по “золотой”. Оборот по картам составил 16.000.000$. Плата за кредитные ресурсы составляет 7,5%, это 35% всех расходов банка, связанных с карточным бизнесом. Плату за информационный обмен рассчитывать исходя из 1.5%
РЕШЕНИЕ
Чтобы определить прибыльность операций, надо сначала определить прибыль от операций. Прибыль есть разница между доходами и расходами. Доходы складываются из платы за информационный обмен, ежегодной платы за карты и процентов, получаемых за предоставленный по картам кредит. Расходы - это процент за кредитные ресурсы, который нам предстоит определить и прочие расходы, выраженные в определенной пропорции к плате за кредитные ресурсы.
Определим доходы.
Плата за информационный обмен исчисляется от оборота по карточкам, т.е. равна обороту по карточкам умноженному на процент комиссионных за информационный обмен.
Плата за информационный обмен банка А = 12000000*1,5% = 180000$
Плата за информационный обмен банка В = 16000000*1,5% = 240000$
Ежегодная плата равна количеству эмитированных карточек, умноженному на годовую плату за соответствующую карточку. Исчисляется для каждого вида карточек отдельно, поскольку годовая плата по ним разная.
Годовая плата за обычные карты банка А = 150*25 = 3750$
Годовая плата за обычные карты банка B = 300*20 = 6000$
Годовая плата за "золотые" карты банка А = 50*50 = 2500$
Годовая плата за "золотые" карты банка В = 40*50 = 2000$
Процентный доход по предоставленным кредитам исчисляется по формуле:
, где
II – процентный доход;
CP – средний объем кредитного портфеля, вычисляется как сумма кредитов, предоставленных по обычным и золотым карточкам;
MC – % по кредиту;
Tс - время пользования кредитом. Время пользования кредитом для целей исчисления процентов равно времени, которое клиент пользовался кредитом за вычетом льготного периода, поскольку в льготный период проценты не начисляются;
TB – базовый год.
Средний объем кредитного портфеля получается как сумма кредитов, предоставленных по обычным и золотым карточкам, т.е.:
, где
CP – средний объем кредитного портфеля;
NG – количество золотых карт;
NS - количество обычных карт;
CG - средний кредит по «золотой» карте;
CS - средний кредит по обычной карте.
Время пользования кредита для целей исчисления процентов равно времени, которое клиент пользовался кредитом за вычетом льготного периода, поскольку в льготный период проценты не начисляются.
Дни, за которые начисляются проценты по кредиту (А) = 330-30 = 300 дн.
Дни, за которые начисляются проценты по кредиту (B) = 325-25 = 300 дн.
Базовый год равен 360 дням.
Теперь перейдем к расходам. Точнее к плате за кредитные ресурсы. Рассмотрим несколько вариантов.
Вариант А (перестраховочный). Предполагается, что банк эмитировал все свои карточки утром 1 января и тут же привлекся на сумму лимита по эмитированным карточкам на целый год. В этом случае проценты за пользование будут исчисляться по формуле:
, гдеCL – общий лимит по картам;
MF - % по кредитным ресурсам;
TB – базовый год
При этом
, где
CL – общий лимит по картам;
NG – количество золотых карт;
NS - количество обычных карт;
CLG - кредитный лимит по «золотой» карте;
CLS - кредитный лимит по обычной карте.
Вариант Б (фантастический). Предполагается, что банк привлекся на сумму лимита по эмитированным карточкам, но не на весь год, а на время, которое клиенты пользовались кредитом (для банка А - это 330 дней). Льготный период здесь не вычитается, т.к. на рынке кредитных ресурсов не применяется. Фантастичность заключается в расчете времени, которое клиенты будут пользоваться кредитом. В этом случае проценты за пользование кредитом будут рассчитываться по формуле:
, гдеCL – общий лимит по картам;
MF - % по кредитным ресурсам;
TK - среднее время пользования кредитом;
TB – базовый год
Вариант В (оптимальный). Предполагается, что банк привлекается не на сумму лимита эмитированных карт, а на сумму среднего кредитного портфеля по этим картам. Причем привлекается на время пользования клиентами кредитными ресурсами. Это означает, что банк ежедневно кредитуется на межбанковском рынке на сумму реально выбранного клиентами кредита. В условиях ликвидного рынка достаточно нормальный вариант. В этом случае проценты за пользование кредитом будут рассчитываться по формуле:
, гдеCP – средний объем кредитного портфеля;
MF - % по кредитным ресурсам;
TK - среднее время пользования кредитом;
TB – базовый год
Вариант Г (рекомендуемый). Как и в предыдущем случае, банк привлекается на сумму среднего кредитного портфеля по эмитированным картам, но на весь год. При хорошо поставленной аналитической службе не составляет особого труда оценить средний объем кредитного портфеля по пластиковым карточкам. А для уменьшения риска банка целесообразно привлечь указанную сумму сразу на год, а небольшие «всплески» покрывать ежедневно на межбанковском рынке. В этом случае проценты за пользование кредитом будут рассчитываться по формуле: