Процентный риск связан с колебаниями процентных ставок на рынке. Если, например, на рынке произошло падение ставок, размещение производится под более низкий процент, а ставки по привлеченным банком средствам не изменились (возможно в силу того, что они гарантированны на весь срок действия договора), то банк понесёт убытки (либо недополучение прибыли), поскольку будет вынужден выплачивать повышенные проценты по привлеченным средствам.
Кредитный риск связан с возможностью невыполнения заёмщиком своих финансовых обязательств (навозврат долга).
Рыночный риск связан с возможным обесценением ценных бумаг. Может возникнуть в результате колебания нормы ссудного процента, изменения прибыльности и финансового благополучия компаний-эмитентов, а также инфляционного обесценения денег.
Политический риск определяется стабильностью и предсказуемостью политического климата в стране, уровнем противостояния отдельных политических сил, возможностью резкого изменения приоритетов и направления развития страны, отношения со странами-контрагентами по ВЭД клиентов российских банков.
Валютный риск возникает при проведении валютных операций банком и связан с возможностью денежных потерь в результате непредсказуемого колебания валютных курсов.
Риск изменения конъюнктуры рынка возникает при возникновении резких и неблагоприятных изменений на отдельных сегментах финансового рынка. Если банк имеет узкую специализацию и работает только на данном рынке, то такая ситуация существенно подрывает надёжность банка. Для универсальных банков потеря отдельных рынков менее болезненна, но тоже может явиться причиной сбоев в его работе.
Страновой риск зависит от политико-экономической стабильности стран-клиентов или стран-контрагентов, импортёров или экспортёров, работающих с данным банком. Одним из возможных способов оценки уровня странового риска является индекс БЕРИ (германская фирма БЕРИ). Его определением занимаются около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок проводят анализ четыре раза в год. Таким образом анализируются все стороны политической и экономической ситуации в стране партнёра (в том числе и России).
Риск форс-мажорных обстоятельств зависит от наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникающих в результате чрезвычайных и непредотвратимых событий (например, стихийное бедствие, война, эмбарго, введение валютных ограничений, забастовки и т.д.) Частично его можно определить по таблице “Интегральная и частные бальные оценки стран мира по степени риска инвестирования и надёжности деловых связей” в журнале “Euronomy”. Одной из частных оценок является показатель вероятности возникновения форс-мажорных обстоятельств (там же приводятся показатели эффективности экономики и политического риска).
Таблица 1. Интегральная и некоторые частные бальные оценки стран мира по степени риска инвестирования и надежности деловых связей [9]
| Место страны в ранжирован-ном списке | Страна | Интеграль-ный показатель надежнос-ти (max =100) | Показатель эффектив-ности экономики (max =10) | Показатель политичес-кого риска (max =20) | Показатель вероятнос-ти возникнове-ния форс-мажорных обстоятельств (max =10) | |
| Март 1993 | Сен-тябрь 1992 | |||||
| 1 | 1 | Япония | 99,44 | 9,44 | 20,00 | 10,00 |
| 2 | 6 | США | 99,07 | 9,07 | 20,00 | 10,00 |
| 3 | 3 | Швейцария | 99,01 | 9,01 | 20,00 | 10,00 |
| 14 | 14 | Сингапур | 92,54 | 10,00 | 18,51 | 8,07 |
| 22 | 20 | Тайвань | 87,94 | 9,13 | 18,51 | 8,07 |
| 32 | 29 | Южная Корея | 73,96 | 8,57 | 17,23 | 7,73 |
| 42 | 43 | Китай | 60,73 | 7,52 | 14,26 | 7,27 |
| 47 | 48 | Венгрия | 54,92 | 5,90 | 12,55 | 4,55 |
| 48 | 49 | Чехия | 54,89 | 7,08 | 10,85 | 4,09 |
| 56 | 58 | Словакия | 45,32 | 4,16 | 8,51 | 4,09 |
| 74 | 72 | Румыния | 36,94 | 3,42 | 7,02 | 0,00 |
| 78 | 71 | Польша | 35,78 | 4,91 | 8,72 | 0,45 |
| 110 | 101 | Хорватия | 26,36 | 2,67 | 2,77 | 0,00 |
| 118 | 91 | Болгария | 24,78 | 2,86 | 6,17 | 0,00 |
| 123 | 128 | Вьетнам | 23,95 | 4,72 | 7,23 | 0,00 |
| 126 | 117 | Эстония | 23,25 | 2,92 | 7,66 | 0,00 |
| 132 | 125 | Югославия | 21,96 | 1,61 | 0,43 | 0,00 |
| 133 | 123 | Латвия | 21,70 | 2,55 | 6,38 | 0,00 |
| 134 | 118 | Литва | 21,36 | 2,42 | 6,17 | 0,00 |
| 142 | 149 | Кыргызстан | 19,91 | 2,61 | 5,53 | 0,00 |
| 144 | 149 | Монголия | 19,20 | 2,17 | 7,02 | 0,00 |
| 145 | 122 | Украина | 19,17 | 2,30 | 5,11 | 0,00 |
| 147 | 132 | Беларусь | 18,75 | 2,30 | 4,68 | 0,00 |
| 148 | 134 | Казахстан | 18,55 | 2,73 | 4,04 | 0,00 |
| 149 | 129 | Россия | 18,13 | 2,17 | 4,68 | 0,00 |
| 152 | 144 | Узбекистан | 16,37 | 2,05 | 2,55 | 0,00 |
| 155 | 148 | Грузия | 15,57 | 1,40 | 3,40 | 0,00 |
| 156 | 143 | Туркменистан | 15,28 | 1,74 | 2,77 | 0,00 |
| 159 | 156 | Молдова | 14,05 | 1,37 | 1,91 | 0,00 |
| 160 | 152 | Таджикистан | 13,80 | 1,12 | 1,91 | 0,00 |
| 161 | 153 | Азербайджан | 13,66 | 1,61 | 1,28 | 0,00 |
| 162 | 154 | Армения | 13,58 | 1,30 | 1,28 | 0,00 |
| 163 | 166 | Сомали | 12,94 | 0,00 | 2,13 | 0,00 |
| 168 | 161 | Никарагуа | 7,37 | 1,18 | 3,62 | 0,00 |