Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк") (стр. 9 из 12)

2) У доларовому еквіваленті кредитно-інвестиційний портфель (КІП) БС України на ті ж дати характеризується (рис.3.2):

падінням з максимального рівня 124,9 млрд. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 98,7 млрд. доларів США станом на 01.01.2009 року;

продовженням падіння з рівня 98,7 млрд. доларів США станом на 01.01.2009 року до рівня 85,8 млрд. доларів США станом на 01.06.2009 та подальшим падінням 84,7 млрд. доларів США станом на 01.10 2009.

3) У доларовому еквіваленті сумарний обсяг кредитів, наданих БС України юридичним особам (підприємствам) характеризується (рис.3.3):

зростанням з рівня 46,7 млрд. доларів США станом на 01.01.2008 до рівня 65,8 млрд. доларів США станом на 01.10 2008 та падінням до рівня 46,0 млрд. доларів США станом на 01.10 2009 (тобто фактично поверненням до рівня початку 2008 року);

відносним зменшенням обсягів доларового еквіваленту сумарного обсягу кредитування підприємств на - 30,2% на протязі 1 року з початку фінансової кризи в БС України.

Рис.3.4 Структура складових кредитно-інвестиційного портфеля банківської системи України станом на 01.01.2008 року (докризовий період)*

Рис.3.5 Структура складових кредитно-інвестиційного портфеля банківської системи України станом на 01.01.2009 року (пік кризового періоду) *

Рис.3.6. Структура складових кредитно-інвестиційного портфеля банківської системи України станом на 01.10 2009 року (післякризовий період) *

Аналіз динаміки структура складових кредитно-інвестиційного портфеля банківської системи України станом на 01.01.2008 (докризовий період - рис.3.4), станом на 01.01.2009 року (пік кризи - рис.3.5) та станом на 01.10 2009 року (післякризовий період - рис.3.6) показує, що за період кризи структура КІП в БС України суттєво змінилась в бік нарощення питомої ваги кредитування юридичних осіб (підприємств) за рахунок скорочення міжбанківського кредитування:

1) станом на 01.01.2008 питома вага:

кредитування юросіб (підприємства) = 51,08%

міжбанківські кредити = 11,05%

2) станом на 01.10 2009 питома вага:

кредитування юросіб (підприємства) = 54,27%

міжбанківські кредити = 7,15%

3.2 Індивідуальні тенденції розвитку кредитування підприємств в найбільшому комерційному банку ПАТ КБ „Приватбанк" у 2008 - 2009 рр.

Станом на 01.01.2009 року (за 2008 рік) ПАТ КБ „Приватбанк" продовжив утримання позиції лідера по обсягам агрегатів валюти балансу і займає наступні рейтингові місця та відносні частки фінансів банківської системи України [39]:

Обсяг валюти активів балансу - 80 165,5 млн. грн. (1 місце - 8,98%);

Обсяг власного капіталу - 8 711,9 млн. грн. (2 місце - 7,05%);

Обсяг статутного капіталу - 523,7 млн. євро (2 місце);

Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

71 853,6 млн. грн. (1 місце - 9,43%);

Обсяг резервів на кредитні ризики - 8 368,12 млн. грн. (11,5% КІП);

Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

32 750,1 млн. грн. (1 місце - 16,16%);

Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

24 743,1 млн. грн. (2 місце - 11,17%);

Обсяг балансового прибутку - 1 291,78 млн. грн. (1 місце - 17,33%);

Прибутковість статутного капіталу - 22,723% (15 місце);

Прибутковість активів балансу - 1,611% (19 місце);

Станом на 01.10 2009 року (за 3 квартали 2009 року) ПАТ КБ „Приватбанк" продовжив утримання позиції лідера по обсягам агрегатів валюти балансу і займає наступні рейтингові місця та відносні частки фінансів банківської системи України [39]:

Обсяг валюти активів балансу - 81 510,02 млн. грн. (1 місце - 9,59%);

Обсяг власного капіталу - 10 440,977 млн. грн. (3 місце - 7,654%);

Обсяг статутного капіталу - 584,436 млн. євро (3 місце);

Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

68 012,18 млн. грн. (1 місце - 10,03%);

Обсяг резервів на кредитні ризики - 11 778,81 млн. грн. (16,02% КІП);

Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

30 476,47 млн. грн. (1 місце - 16,148%);

Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

21 838,44 млн. грн. (1 місце - 11,314%);

Обсяг балансового прибутку - 521,65 млн. грн. (2 місце);

Прибутковість статутного капіталу - 7,659% (16 місце);

Прибутковість активів балансу - 0,640% (22 місце);

Але, за 3 квартали 2009 року кредитний ризик в досліджуємому ПАТ КБ „Приватбанк" суттєво виріс, що інтегрально характеризується динамікою росту обсягів кредитного портфелю та обсягів створених резервів на кредитні ризики, наведених на графіках рис.3.7 [40].

Як показує аналіз динаміка валютного еквіваленту сумарних обсягів складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" в кризовий період 2008 - 2009 рр. (див. рис.3.8) за період кризи [40]:

1) Обсяг валютного еквіваленту кредитів, наданих юридичним особам (підприємствам) зменшився з рівня 6,42 млрд. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 4,71 млрд. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 26,7%;

2) Обсяг валютного еквіваленту кредитів, наданих фізичним особам зменшився з рівня 4,5 млрд. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 2,67 млрд. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 40,7%;

3) Обсяг валютного еквіваленту активів, вкладених в кредитування цінних паперів, зменшився з рівня 725,6 млн. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 59,5 млн. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 91,8%;

4) Обсяг валютного еквіваленту наданих міжбанківських кредитів зменшився з рівня 2,33 млрд. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 1,05 млрд. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 55,0%.

Таким чином, основним пріоритетом кредитної політики ПАТ КБ „Приватбанк" в кризовий період залишилося кредитування підприємств.

Рис.3.7 - Динаміка росту абсолютних рівнів кредитів юридичним і фізичним особам та резервів на кредитні ризики в ПАТ КБ "Приватбанк" у 2003 - 2009 роках*

Рис.3.8. Динаміка валютного еквіваленту сумарних обсягів складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" в кризовий період 2008 - 2009 рр. *

Рис.3.9. Структура складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" станом на 01.01.2008 року (докризовий період) *

Рис.3.10. Структура складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" станом на 01.01.2009 року (пік кризового періоду) *

Рис.3.11 Структура складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" станом на 01.10 2009 року (післякризовий період) *

Аналіз динаміки структура складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" станом на 01.01.2008 (докризовий період - рис.3.9), станом на 01.01.2009 року (пік кризи - рис.3.10) та станом на 01.10 2009 року (післякризовий період - рис.3.11) показує, що за період кризи структура КІП в ПАТ КБ „Приватбанк" суттєво змінилась в бік нарощення питомої ваги кредитування юридичних осіб (підприємств) за рахунок скорочення кредитування фізичних осіб та вкладень в цінні папери [37], [40]:

1) станом на 01.01.2008 питома вага:

кредитування юросіб (підприємства) = 43,1%

кредитування фізосіб = 39,4%

вкладення в цінні папери = 4,75%

2) станом на 01.10 2009 питома вага:

кредитування юросіб (підприємства) = 55,43%

кредитування фізосіб = 31,4%

вкладення в цінні папери = 0,7%

На рис.3.12. наведені графіки показників динаміки структури кредитного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" за сегментами кредитування у 2006 - 2008 роках.

Рис.3.12. Динаміка структури кредитного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" за сегментами кредитування у 2006 - 2008 роках [37] *

Як показує аналіз даних, наведених на рис.3.12, пріоритетними сегментами кредитування банку у 2008 році були: кредитування фізичних осіб - частка 36,6%; кредитування торгівлі - частка 24,14%; наростання обсягів кредитування виробництва - частка 10,35%; наростання обсягів кредитування середнього та малого бізнесу - частка 9,66%; відновілення обсягів кредитування металургії - частка 4,8%. Треба відмітити різке падіння частки кредитування будівництва, що пов’язане з кризою 2008 - 2009 років в будівництві в Україні.

Аналіз структури резервуємого кредитного портфелю ПАТ КБ „Приват-банк” (видані балансові кредити + позабалансові кредитні гарантії+позабалансові зобов’язання по кредитуванню) станом на 01.01.2009 року, розподілений за інтегральними показниками ризикованості кредитів по методології [12], показує, що в відсоткових частинах резервуємий кредитний портфель розподілений на:

„Стандартні" кредити - 70,5% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 1-2%);

Кредити „під контролем" - 0,76% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 5-7%);

„Субстандартні” кредити - 17,65% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 20-25%);

„Сумнівні до повернення” кредити - 7,88% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 50-60%);

„Безнадійні до повернення” кредити - 3,21% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 100% - табл.1.5);

Аналіз структури "Стандартних" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009, наведений на рис.3.13, показує, що основними частками „стандартного" сегменту портфеля є:

Рис.3.13. Структура "Стандартних" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009 [37] *

позабалансові зобов’язання по кредитуванню та наданим гарантіям - 37,17%;