Пример получения результата: Обеспеченность займа: да, наличие недвижимости: да, пол: муж, наличие банковского счета: нет, основные направления расходов: покупка товаров длительного пользования.
Ответ: кредит давать: да (достоверно на 96%)
Используя такой подход, можно устранить сразу оба вышеописанных недостатка скоринговой системы оценки кредитоспособности.
То есть:
1. Стоимость адаптации сводится практически к минимуму за счет того, что алгоритмы построения модели классификации (дерево решений) – это самоадаптируемые модели (вмешательство минимально).
2. Качество результата достаточно велико за счет того, что алгоритм выбирает наиболее значимые факторы для определения конечного ответа. Плюс ко всему полученный результат является статистически обоснованным.
Деревья решений направлены на достижение поставленной задачи: уменьшения риска при операциях кредитования физических лиц. Хотя и при таком первом приближении наблюдаются положительные результаты. Дальнейшие усовершенствования могут затрагивать такие моменты, как: более точный подбор определяющих заемщика факторов; изменение самой постановки задачи, так, например, вместо двух значений целевого параметра, можно использовать более детальную информацию (Вернул/Не вернул /Не вовремя) или использовать в качестве целевого значения вероятность того, что деньги выплачены вовремя; использование предобработки исходных данных позволяет значительно улучшить качество результата и является важным этапом при комплексном подходе к решению любой задачи анализа данных.
На основании вышеуказанного можно сказать что деревья решений решают на данный момент некоторые проблемы скоринга, но в настоящее время, на мой взгляд «экспресс-кредиты», срок рассмотрения заявок по которым не превышает одного часа, а часто и 30 минут, действительно теряют свою актуальность. Они являются рискованными для банков в силу того, что произвести качественную проверку заемщика за 30 минут невозможно, чем зачастую пользуются мошенники, следовательно, просроченная задолженность по таким кредитам очень велика. А так же в 2007 году банки стали проявлять меньше интереса к таким продуктам, как экспресс-кредитование и товарное кредитование, и стали переключаться на нецелевое потребительское кредитование и кредитование по пластиковым картам. К такому решению многие финансово-кредитные структуры подталкивают изменения в законодательстве (в частности, вступление в силу июльской инструкции ЦБ, предусматривающей обязательное раскрытие эффективной ставки), а также рост кредитных рисков в сфере «экспресс-кредитования».
Исходя из вышеперечисленных проблем ЗАО «Банк Русский Стандарт» можно предложить меры которые помогут снизить риск именно в анализе кредитоспособности физических лиц.
3.3 Меры по решению проблем не возврата кредитов при применении скоринговой системы в ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Потребительское кредитование на так называемых «точках» действительно становится все менее привлекательным не только с точки зрения рисков, но и с точки зрения отдачи на капитал. Никаких сверхприбылей при предоставлении «товарных» займов ЗАО «Банк Русский Стандарт» больше не получает и более того, его прибыли в этом бизнесе «стремятся к нулю» и составляют незначительную величину [29, c. 17].
Следовательно, первой мерой по уменьшению не возврата кредита является прекращение выдачи кредита в торговых точках, а осуществлять выдачу непосредственно в банке.
Подавляющее большинство «положительных» заемщиков, нуждающихся в денежных средствах на сумму больше 50–70 тыс. рублей, предпочитает теперь подождать два-три дня, необходимые для принятия решения по классическим программам нецелевого кредитования, и получить заем по значительно более низким процентным ставкам и без комиссии за пользование кредитом.
Значит второй мерой по уменьшению не возврата кредитов в ЗАО «Банк Русский Стандарт»- это расширение программ нецелевых займов под поручительство юридических лиц, т.к. по ним наиболее меньший кредитный риск, чем по экспресс-кредитам. А это — большой плюс в ситуации, когда объемы не возвратов продолжают расти, а проблемы с привлечением средств становятся все более острыми (во всяком случае, для банков, занимающих не самые высокие позиции во всевозможных рейтингах). Кстати, нецелевые кредиты хороши и потому, что найти под них источники рефинансирования не является неразрешимой задачей, подобное кредитование даже на крупные суммы предполагает сроки обслуживания кредитов максимум в пять-семь лет. Найти источники фондирования для таких займов намного проще, чем для ипотечных кредитов, выдаваемых на сроки до 15–25 и даже 30 лет.
Например, сумма выданных экспресс-кредитов за 2008 год составила 2 833 000 руб. процентная ставка по ним составляла 23 % годовых, что в сумме составило 431 916 руб. Сумма не возвратов по экспресс-кредитам физическими лицами за 2008 г. равна 292 650 руб., соответственно на эту сумму по процентам банк недополучил прибыли. Если же вместо экспресс-кредитов банк будет выдавать не целевые кредиты под 18% годовых на сумму 2 833 000 руб., то сумма дохода за год по процентам составит 518 299 руб. А в случаи не возврата такого кредита банк сможет реализовать обеспечение по этому кредиту, т.к. залог является одним из обязательных условий этого кредита.
Вышеуказанные расчеты дохода от не целевых кредитов можно включить в текущие доходы и так же разместить их на выдачу кредитов юридическим и физическим лицам, что показано в таблице 10.
Таблица 7 - Финансовые показатели ЗАО «Банк Русский Стандарт»
| Агрегированный баланс (тыс. руб.) | ||
| Активы | ||
| 1 | Касса | 476 084 |
| 2 | Корреспондентский счет в ЦБ РФ | 117 062 |
| 3 | ФОР | 31 995 |
| 4 | Межфилиальные расчеты | 15 521 374 |
| 5 | Остатки на счетах НОСТРО в банках-резидентах | 225 577 |
| 6 | Остатки на счетах НОСТРО в банках-нерезидентах | 835 476 |
| 7 | Расчеты с РЦ ОРЦБ и брокерами | 41 666 |
| 8 | Кредиты, предоставленные банкам и прочие размещенные в банках средства | 720 150 |
| 9 | Кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам | 16 251 376 |
| 10 | Вложения в облигации | 2 775 738 |
| 11 | Вложения в акции | 850 480 |
| 12 | Положительная переоценка ценных бумаг | 52 278 |
| 13 | Вложения в учтенные векселя | 136 313 |
| 14 | Основные средства и имущество | 595 263 |
| 15 | Предстоящие поступления процентов по размещённым средствам и дисконт по собств. Векселям | 210 501 |
| 16 | Текущие расходы | 28 454 322 |
| 17 | Прочие активы | 601 954 |
| 18 | Использование прибыли отчетного года | 26 056 |
| 19 | Использование прибыли предшествующих лет | - |
| Итого: | 67 923 665 | |
| Пассивы | ||
| 1 | Уставный капитал | 1 710 097 |
| 2 | Добавочный капитал | 495 596 |
| 3 | Фонды, сформированные из прибыли предшествующих лет | 486 859 |
| 4 | Межфилиальные расчеты | 15 521 374 |
| 5 | Остатки на счетах ЛОРО банков-резидентов | 433 001 |
| 6 | Остатки на счетах ЛОРО банков-нерезидентов | 7 272 651 |
| 7 | Средства по брокерским операциям | 32 509 |
| 8 | Кредиты, привлечённые от банков и прочие привлечённые средства | 1 534 350 |
| 9 | Остатки средств клиентов на расчетных и текущих счетах | 2 839 208 |
| 10 | Привлеченные депозиты юридических лиц | 1 495 493 |
| 11 | Привлеченные депозиты физических лиц | 3 901 042 |
| 12 | Собственные векселя с учетом обязательств по выплате процентов | 445 480 |
| 13 | Отрицательная переоценка ценных бумаг | 92 702 |
| 14 | Резервы под возможные потери | 1 612 787 |
| 15 | Амортизация основных средств | 177 423 |
| 16 | Предстоящие выплаты процентов по привлеченным средствам | 20 335 |
| 17 | Текущие доходы | 29 114 303 |
| 18 | Прочие пассивы | 378 455 |
| 19 | Прибыль предшествующих лет | - |
| Итого: | 67 923 665 | |
Как видно из таблицы текущие доходы банка в пассиве увеличились исходя из того, что банк получил доход от внедрения не целевых кредитов и смог разместить эти денежные средства на выдачу кредитов физическим и юридическим лицам.
Отсюда можно посчитать коэффициент размещения платных средств К4 и тем самым узнать рационально ли банк распорядился своим доходом. Коэффициент рассчитывается по формуле [21, с. 403]:
К4 = Платные привлеченные средства/Доходные активы
Платные привлеченные средства = 1 534 350+1 495 493+3 901 042+445 480 = 7 376 365 тыс. руб. составляют исходя из данных таблицы
Доходныеактивы = 720 150+16251 376+2 775 738+850 480+136 313+210 501 = 20 944 558 тыс. руб. составляют исходя из данных таблицы
На основании этих показателей можно рассчитать коэффициент размещения платных средств:
К4 = 7 376 365\20 944 365 = 0,35
По заключению этих расчетов можно сделать вывод, что платные привлеченные средства, направляемые на доходные операции в ЗАО «Банк Русский Стандарт» размещены правильно. Если же коэффициент более 1-1,2 это свидетельствует о том, что часть платных ресурсов используется не по назначению, они отвлекаются либо на собственные нужды, либо в не доходные операции, что приводит к образованию убытков в банке.
Значит, выдача не целевых кредитов даст возможность банку получить дополнительный доход и разместить его на выгодные доходные (платные) операции.
Третьей мерой по уменьшению не возврата кредитов для ЗАО «Банк Русский Стандарт» будет страхование потребительских кредитов что предоставляет страховую защиту от кредитных рисков, возникающих при потребительском кредитовании. Со стороны страховщика банк имеет наиболее полное покрытие своих убытков – возмещается долг по кредиту, проценты на него и расходы по уменьшению убытков. Выплата производится по заявлению банка, по окончании периода ожидания, с предоставлением минимума документов – набора стандартных банковских форм. Таким образом, банк избавлен от взыскания задолженности со своих должников – этим занимается страховщик, а банк получает от него компенсацию убытков в фиксированные сроки.