Смекни!
smekni.com

Деятельность коммерческих банков (стр. 20 из 20)

Элемент методики Содержание элементов
Объект оценки Сегмент кредитного портфеля в части ссуд, предоставленных юридическим лицам
Субъект оценки Кредитный департамент, кредитный комитет, служба внутреннего контроля и аудита банки и аналитическое подразделение,
Элемент методики Содержание элементов
определяющие направления развития банка, разрабатывающие новые банковские услуги
Периодичность оценки Отражается в кредитной политике банка и (или) других внутрибанковских инструкциях
Критерии оценки Степень кредитного риска, уровень доходности и ликвидности
Показатели оценки качества ссуд, предоставленных юридическим лицам Основные (финансовое положение заемщика, обслуживание долга) Дополнительное (качество залога, перспективы развития заемщика)
Классификация ссуд по группам качества Группа качества ссуды определяется на основе сочетания основных показателей с поправкой па уровень дополнительных
Определение качества ссудного сегмента посредством системы финансовых коэффициентов Степень кредитного риска оценивается посредством коэффициентов К1—К8, методика расчета которых приведена ниже
Сводная оценка качества ссудного сегмента кредитного портфеля в части юридических лиц Качество ссудного сегмента кредитного портфеля определяется на основе класса (группы качества) показателей, оценивающих кредитный портфель с позиции выбранных критериев, с учетом значимости этих показателей (в %)

Управление кредитным риском сегмента размещенных депозитов и МБК Таблица 6

Этап управления Содержание
Идентификация Ухудшение финансового положения банка-контрагента
риска Повышение делового риска банка контрагента
Снижение степени диверсификации сегмента
Снижение конкурентной позиции банка
Рост доли проблемных МБК
Ухудшение состояния рынка МБК (рост процентов, повышение
конкуренции)
Плохое состояние корреспондентского счета банка
Оценка риска Оценка качества размещенных депозитов и МБК по методике
банка
Оценка делового риска по договорам МБК
Оценка качества обеспечения МБК
Изменение доли просроченных МБК и пролонгированных
договоров
Динамика доли неработающих МБК
Совокупная оценка качества сегмента
Мониторинг Отслеживание цен на рынке МБК
риска Контроль за соблюдением лимитов по МБК и их переутверждение
Контроль за финансовым положением банка-контрагента
Отслеживание проблемных МБК
Внесение изменений в принципы и организацию работы
на рынке МБК
Разработка требований к содержанию мотивированных
заключений
Разработка и изменение порядка принятия решения
по выдаче МБК
Разработка порядка списания МБК в соответствии
с Положением 254-П
Разработка требований к документации, оформляющей
выдачу и погашение МБК

Перечень методик анализа финансового положения Таблица 7

Наименование Год создания Количество оцениваемых компонентов
FIMS 1975-1993 29-13
UBSS 1986 6
CAEL 1985 4
CAMEL 1979 5
CAMELS 1996 6

Первый этап определения качества МБК Таблица 8

Финансовое положение Обслуживание долга
хорошее среднее плохое
Хорошее Первая группа качества Вторая группа качества Третья группа качества
Среднее Вторая группа качества Третья группа качества Четвертая группа качества
Плохое Третья группа качества Четвертая группа качества Пятая группа качества
Второй этап оценки качества МБК Таблица 9
Группа качества Негативный имидж банка заемщика
Первая Третья группа качества
Вторая Четвертая группа качества
Третья Пятая группа качества
Четвертая Пятая группа качества
Пятая Пятая группа качества

Факторы кредитного риска Таблица 10.


Данные об объемах предоставленных кредитов коммерческими банками России Таблица 11

Дата Кредиты, предоставленные
физическим лицам юридическим лицам банкам
млн руб. % млн руб. % млн руб. %
01.01.2001 20 078 5,3 300 248 79,3 58 157 15,4
01.03.2001 22 151 5,4 320 843 78,1 67 797 16,5
01.06.2001 22 554 5,3 321 192 75,6 81 083 19,1
01.09.2001 24 594 5,6 331 100 76,0 79 735 18,3
01.01.2002 27 630 4,9 445 190 79,14 89 700 15,6
01.03.2002 29 263 4,9 469 155 79,1 94 922 16,0
01.06.2002 32 830 5,2 521 864 82,0 81 581 12,8
01.09.2002 40 090 5,6 583 580 81,5 92 547 12,9
01.01.2003 44 749 4,9 763 346 83,6 104 714 11,47
01.03.2003 58 578 6,1 785 640 81,4 121 466 12,6
01.06.2003 76 427 6,9 852 323 77,3 173 743 15,8
01.09.2003 80 707 6,6 972 247 79,8 165 104 13,6
01.01.2004 94 653 6,7 1 191 452 84,1 129 929 9,18
01.03.2004 97 631 6,6 1 210 214 81,8 170 824 11,6
01.06.2004 109 243 6,8 1 302 524 80,6 204 800 12,7
01.01.2004 142 158 7,2 1 612 686 81,98 212 359 10,79
01.03.2005 151 306 7,4 1 692 897 82,5 208 961 10,2
01.06.2005 198 083 8,99 1 805 776 81,9 199 805 9,07
01.01.2005 299 678 10,7 2 299 943 82,2 195 874 7,01
01.03.2005 322 370 11,2 2 336 665 81,28 215 840 7,51
01.06.2006 408 666 12,5 2 560 566 78,2 306 003 9,3
01.09.2006 492 597 13,6 2 802 881 77,2 337 001 9,3
01.01.2007 618 862 15,1 3 189 317 77,6 303 440 7,4
01.07.2007 803 356 16,5 3 618 201 74,2 456 026 9,3
01.01.2008 1 179 250 20,2 4 187 858 71,7 471 265 8,1

Источник: Бюллетень банковской статистики. М.: АЭИ «Прайм ТАСС», 2001-2008.


Показатели объема просроченных кредитов в общем объеме выданных средств, %Таблица 12

Доля просроченной задолженности 01.01.2008 01.01.2007 01.01.2006 01.01.2005 01.07.2004
В объеме кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам,банкам 1,87 1,4 1,45 1,74 5,24
В объеме кредитов, предоставленных юридическим лицам 1,2 1,5 1,24 1,33 4,53
В объеме кредитов, предоставленных физическим лицам 1,87 1,39 0,11 0,11 0,21
В объеме кредитов, предоставленных банкам 0,03 0,76 0,1 0,3 0,5

Источник: Бюллетень банковской статистики, 2004—2008 гг.

Структура предоставленных кредитов крупнейших банков России, % Таблица 13

Банк Сегмент портфеля Удельный вес в кредитном портфеле на 31 декабря
2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г.
Альфа-Банк Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские 6,5 92,8 0,6 4,3 95,0 0,7 5,9 93,9 0,2 2,1 96,7 1,2
Газпромбанк Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские 9,3 87,9 2,8 11,6 85,9 2,5 22,7 74,7 2,6 16,4 81,8 1,9
УралСиб Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские н/д н/дн/д 7,8 87,6 4,6 10,8 85,4 3,8 1,6 96,3 2,2
МДМ Банк Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские 21,2 76,1 2,6 15,7 82,0 2,3 0,2 96,8 3,0 14,2 64,4 21,4
Русский Стандарт Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские 33,7 5,5 60,8 26,3 6,6 67,1 4,8 32,1 63,1 1,9 91,9 6,2

[1]Бунге Н. Теория кредита. Киев,1852.С39