Мир Знаний

Кредитные риски: Их факторы и пути снижения в современных условиях (стр. 17 из 17)

Банк должен очень хорошо разбираться в текущих проблемах своего клиента, понимать, что раскрывает (или, наоборот, скрывает) тот или иной показатель в финансовой отчетности, насколько перспективна та область, в которой сегодня работает предприятие. В вопросах кредитования, инвестирования необходим взвешенный подход, сочетающий практические навыки с научными разработками.

Состав и содержание показателей вытекают из самого понятия кредитоспособности. Они должны отразить финансово-хозяйственное состояние предприятий с точки зрения эффективности размещения и использования заемных средств и всех средств вообще, оценить способность и готовность заемщика совершать платежи и погашать кредиты в заранее определенные сроки.

К настоящему времени коммерческими банками различных стран опробовано значительное количество систем оценки кредитоспособности клиентов. Многие из них выдержали проверку временем. Системы отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Особую актуальность принимает принятие микроэкономических решений в зависимости от макроэкономической ситуации. В связи с этим это предопределяет необходимость проведения кредитными институтами также и макроэкономических прогнозов для разработки эффективной кредитной политики.

Управление кредитным риском требует от банкира постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В рамках дилеммы «доходность – риск» банк вынужден ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего риска. Поэтому целесообразно проводить политику рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков, что чревато серьезными последствиями в случае непогашения ссуды одним из них. Банк не должен рисковать средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные (хотя и высоко прибыльные) проекты.

Кредитная политика банка определяется, во-первых, общими, установками относительно операций с клиентурой, которые тщательно разрабатываются и фиксируются в меморандуме о кредитной политике, и, во-вторых, практическими действиями банковского персонала, интерпретирующего и воплощающего в жизнь эти установки. Следовательно, в конечном счете способность управлять риском зависит от компетентности руководства банка и уровня квалификации его рядового состава, занимающегося отбором заемщиков, конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных соглашений

В условиях высоких экономических рисков выигрывает тот, кто умеет правильно просчитать, распознать риски, а также их предвидеть и минимизировать. Это главный залог успеха банка при кредитовании. В случае, если банк занимается различными аспектами деятельности клиента, он в состоянии не только оценить кредитоспособность предприятия, но и помочь ему повысить эффективность своего бизнеса, а значит, сделать его более надежным заемщиком.

Список используемой литературы

1. Инструкция №1 ЦБ РФ «О порядке регулирования деятельности кре­дитных организаций» от 30.01.1996

2. Информация о кредитных организациях по состоянию на 1 января 1998 года //Деньги и кредит, 1998, №1

3. Коммерческие банки России по состоянию на 1.07.97 //Финансы и кредит, 1997, №11

4. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 1998 год //Деньги и кредит, 1997, №12

5. Антонов М.Т, Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. М.: «Финстатинформ», 1995, с. 145-149

6. Астахов А. В. Системный подход к управлению рисками крупных рос­сийских коммерческих банков //деньги и кредит, 1998, №1

7. Банковская система России. Настольная книга банкира. В 3-х томах. Книга II. — М.: ТОО-Инжиниринго-консалтинговая компания «ДеКа», 1993,с. 104

8. Банковсоке дело /Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. — М.: Финансы и статистика, 1996

9. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый сло­варь. В 2-х томах. — Т. 2 — М.: Международные отношения, 1994

10. Дубинин С.К. Политика Банка России в сфере регулирования рисков банковской системы //Деньги и кредит, 1997, №6

11. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции, М., 1997

12. «Компании-лидеры» //Эксперт, 1998, №7, 23 февраля

13. Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке//Банковское дело, 1998, №1

14. Севрук В. Г. Банковские риски. — М.: «Дело ЛТД», 1994

15. «Сергей Дубинин: банкиры не всегда виноваты» //Коммерсантъ, 1998, №21

16. Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект/Деньги и кредит, 1997, №6

17. Banking Activty Magazaine/ #3, 2000. London

18. Moscow Narodny Bank Weekly Bulleten./ #3, 2000. London

19. B.J. Elder. Trading for a Living./Seattle 1995

20. Chase Manhattan annual report of 1998 activity.

21. С.Иванцов. Кредитный риск коммерчекских банков остается высоким. //Коммерсант №12 1999 г.

22. С.Голубева. «Страхование рисков коммерческого банка». // Москва, 1998 г.

23. «Кто не рискует, тот не настоящий банкир» //Эксперт, 1998, №9

24. Е.Б. Ширинская "Операции коммерческих банков и зарубежный опыт"// Новосибирск, 1988

25. К. Рубель. Финансовый менеджмент. //Санкт-Петербург, 1998

26. www.rbc.ru - материалы российского информационно – аналитического агентства «Росбизнесконсалтинг»

27. www.infoart.ru - материалы российского информационно – аналитического агентства «ИнфоАрт»

28. www.aurora.ru - материалы российского информационно – аналитического агентства «Аврора»

29. www.case.com - страница банка Chase Manhattan Bank (Нью Йорк)

30. www.interfax.ru - архив российского информационного агентства «Интерфакс»

31. George Soros «My Theory»// New York, 1995

32. Шмырева А.И. Основы банковской деятельности.Новосибирск 1995

33. Карась Л; Конторовш В. Кредитный риск в бан­ковском менеджменте// Хозяйство и право. - 1995. - № 11.

34. Кирисюк Г.М., Ляховский B.C. Оценка банком кре­дитоспособности заемщика//Деньги и кредит. - 1993. - № 4.

35. Кушуев А.А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 1996. - № 12.

36. Лаврушин О.И. Банковские рискну/Деньги и кредит. - 1993. - № 12.

37. Лаврушин О.И. Банковское дело. - М.: Банки и биржи, 1992.

38. Лапуста М., Шаршукова Л. Ищите оптимум // Риск. - 1996. - № 10-12.

39. Ларионова И. Банковские риски // Деньги и кредит. - 1993. - № 12.

40. Ларионова И. Кредитные риски // Экономика и жизнь. - 1994. - № 41.

41. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995.

42. Марьин С. Управление кредитными рисками -основа надежности банка // Экономика и жизнь. - 1996. -№ 23.

43. Мейер Ж.А. Коэффициент Кука: основные ас­пекты // Деньги и кредит. - 1993. - № 7.

44. Орлов М.Ю. Оценка рисков на межбанковском рынке// Экономика и жизнь. - 1995. - № 42.

45. Рассказов Е.А. Управление свободными ресур­сами банка. - М.: Финансы и статистика, 1996.

46. Риски в современном бизнесе. - М.: АЛАНС, 1994.

47. Руководство по кредитному менеджменту:

Пер. с англ. / Под ред. Б.Эдвардса. - М.: Инфра, 1996.

48. Сахаров В.В., Шалимов В.Е. Ресурсы коммер­ческого банка и их регулирование//Вестн. МГУ. Сер. 6. Экономика. - 1995. - № 2.


[1] По данным РИА «Росбизнесконсалтинг»

[2] Л.П. Белых «Устойчивость коммерческих банков». Москва, «Банки и биржи» 1999 г.

[3] По данным журнала “Banking activity” 10, 1999

[4] Согласно инструкции ЦБ РФ №62А от 30.06.97

[5] Примечание: Список государств и территорий, где расположены офф­шорные зоны, приведен в Приложении 1 к указанию ЦБ РФ от12.02.1999г.№500-У

[6] Временная инструкция ЦБ РФ №17. Записка 3 «Анализ кредитов и движение кредитов» (таб.2.1.)

[7] По данным отчетности АКБ «БРР»

[8] Анализ проведен на основе записки 6 "Анализ кредитов по экономическим секторам" по инструкции №17

[9] По данным отдела кредитования АКБ «БРР»

[10] Анализ проводится на основании отчетности «Анализ кредитного портфеля» по Инструкции №17 и данным управленческого отчета.

[11] По данным отчетности АКБ «БРР»

[12] По данным отчетности АКБ «БРР»

[13] По данным экономического отдела АКБ «БРР»

[14] По данным экономического отдела АКБ «БРР»

[15] Источник: РАО «Аврора». Анализ кредитного рынка. (20.05.2000)

[16] По данным аналитического агентства «Инфо-Арт»

[17] “Risk Metrics Technical Document” J.P.Morgan/Reuters.