Диференціація відсоткової ставки комерційного банку (стр. 3 из 6)

Рис. 2.1. Динаміка облікової ставки НБУ та відсоткової стави за кредити комерційних банків України за 2004-2007 роки.

Розглянувши рис. 2.1 можна побачити, що в загальному облікова ставка НБУ здійснює вплив на рівень ставок по кредитам банків, але такий вплив не є сильно вираженим. Зокрема, в серпні 2005 року прослідковується різка зміна показників в протилежних напрямках, так облікова ставка зросла на 0,5%, а ставка за кредити зменшилась на 2,56%. Така тенденція могла виникнути у зв’язку з підвищенням попиту на кредити, адже навіть рівень інфляції цього місяця дорівнював нулю, що в сукупності зі зниженням облікової стави могло призвести до зниження відсотку за кредит. З цього можна сказати, що на вартість кредитів комерційних банківських установ здійснюють вплив ряд інших, не менш важливих, факторів.

Далі необхідно проаналізувати вплив рівня інфляції на динаміку кредитних ставок. Дане дослідження буде проведено на основі даних за 2002-2006 роки (дод. Ж, З).

Рис. 2.2. Динаміка рівня інфляції та відсоткової ставки на кредити комерційних банків України за 2002-2006 роки.

З вище наведеного рис. 2.2 можна сказати, що на початку досліджуваного періоду не прослідковується ніякої взаємозалежності між рівнем інфляції і середньозваженою відсотковою ставкою на кредити комерційних банків. Ситуація почала вирівнюватися з 2004 року.

Загалом з проведеного дослідження можна зробити висновок, що серед макроекономічних показників на рівень відсоткових ставок на кредити комерційних банків в більшій мірі впливає зміна облікової ставки НБУ. Щодо рівня інфляції, то його вплив є досить мізерним. Хоча в останні роки ситуація почала стабілізуватися, все рівно вартість кредитів не досить відчутно реагує на зміну споживчих цін. Це пов’язано з тим, що різниця між відсотками за кредити комерційних банків та інфляцією досить велика, що знижує ризик негативного впливу динаміки рівня інфляції. Ця різниця сформувалася в більшості у зв’язку з нестабільністю на політичній арені, а також недовірою банків до економіки загалом. Також на рівень процентів на кредити українських банків випливає попит на кредити, який є на сьогодні досить високим; валюта, в якій надається позика. Ще одним досить важливим фактором впливу на позичкові відсотки є вартість залучених коштів, адже на сьогодні більшість банків в своїй діяльності користуються саме цим капіталом.

2.2 Аналіз динаміки відсоткових ставок банків

На наступному етапі дослідження даної теми курсової роботи проведемо аналіз динаміки відсоткових ставок як на кредити так і на депозити комерційних банків (табл. 2.2) (дод. З). За результатами такого аналізу можна буде визначити взаємозв’язок між даними показниками.

Таблиця 2.2

Динамік відсоткових ставок на депозити та кредити комерційних банків України протягом 2002-2005 років

Назва показника	За 2002 рік	За 2003 рік	За 2004 рік	За 2005 рік	За 2006 рік
Відсоткова ставка за кредитами в національній валюті	22,1	17,9	17,3	16,0	15,1
Відсоткова ставка за депозитами в національній валюті	7,8	7,1	7,8	8,5	7,6
Відсоткова ставка за кредитами в іноземній валюті	12,5	11,9	12,3	11,6	11,3
Відсоткова ставка за депозитами в іноземній валюті	6,0	6,0	6,2	6,8	5,8

Отже, з табл. 2.2 можна зробити висновок, що середньозважена відсоткова ставка за кредитами в національній валюті протягом досліджуваного періоду зменшувалася і вже в 2006 році становила 15,1%. Таку тенденцію можна пояснити поступовою стабілізацією економіки України, зниженням облікової ставки НБУ, що в більшій мірі вплинуло на початку розглянутого періоду. Що ж до кредитів в іноземній валюті, то їх вартість протягом 2002-2006 років сильно не змінювалася. Це пояснюється більш стійкою позицією іноземної валюти.

Проценти за депозитами в обох як в національній, так в іноземній валюті також сильно не коливалися. Наочніше дану ситуацію можна розглянути на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Динаміка процентних ставок банків за кредитними і депозитними операціями за 2002-2006 роки

Розглянувши рис. 2.3 можна сказати, що по динаміці відсоткових ставках за кредитами та депозитами в іноземній валюті прослідковується певна взаємозалежність, тобто вартість залучених банками коштів безпосередньо впливає на вартість наданих кредитів. Щодо аналогічних показників в національній валюті, то тут ситуація трошки гірша, однак варто зазначити про поступове вирівнювання взаємозалежності кредитного проценту від вартості вкладених ресурсів.

Якщо розглядати чистий спред, тобто відсоток доходу, який обраховується як різниця між середньозваженою відсотковою ставкою за кредитами і депозитами, то його динаміка за аналогічний період буде мати наступний вигляд:

Рис. 2.4. Динаміка чистого спреду за кредитно-депозитними операціями в національній та іноземній валюті за 2002-2006 роки

На рис. 2.4 видно, що чистий спред в національній валюті протягом 2002-2006 років досить відчутно знизився. Дане зниження може свідчити про зниження доходу банків від кредитних операцій в національній валюті, але в загальному якщо взяти до уваги стрімкий розвиток ринку кредитування та зростання попиту на кредити, то, необхідно сказати, що дохід банків тільки зріс. Зниження спреду відбулося у зв’язку зі зростанням економіки протягом досліджуваного періоду, зміцненням позиції гривні, а також зі значним підвищенням попиту на кредити і появою на ринку банківський послуг нових банківських установ.

Для того щоб дослідити динаміку ставок кредитно-депозитних операцій за статусом позичальника, необхідно розглянути табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Аналіз процентних ставок за кредитними та депозитними операціями фізичних осіб і суб’єктів господарювання за 2002-2006 роки, (%)

Показники	За 2002 рік	За 2003 рік	За 2004 рік	За 2005 рік	За 2006 рік
Процентні ставки
- за кредитами, наданими суб’єктам господарювання	20,8	17,3	15,1	14,5	13,9
- за кредитами, наданими фізичним особам	18,3	22,6	16,9	16,3	15,2
- за строковими депозитами, залученими від суб’єктів господарювання	6,6	6,4	8,5	8,6	6,7
- за строковими депозитами залученими від фізичних осіб	14,8	12,3	12,2	11,6	10,7
Чистий спред (процентна маржа) за кредитно-депозитними операціями з фізичними особами	3,5	10,3	4,7	4,7	4,5
Чистий спред (процентна маржа) за кредитно-депозитними операціями із суб’єктами господарювання	14,2	7,0	6,6	9,8	7,2

З табл. 2.3 видно, що середньозважена відсоткова ставка за кредитами, наданими фізичним особам, за 2006 рік становила 15,2% (за кредитами, наданими суб’єктам господарювання – 13,9%). При цьому для банків кредитно-депозитні операції з населенням залишаються менш дохідними порівняно з операціями з юридичними особами, так як залучення коштів юридичних осіб обходиться банкам значно дешевше ніж фізичних. Чистий спред за кредитно-депозитними операціями з фізичними особами нині становить 4,5%, тоді як за операціями із суб’єктами господарювання – 7,2%. Однак, попит на кредити зі сторони населення значно більший, тому, зважаючи на масштабність даних операцій, вони часто становлять більшу частку сукупного доходу банку. Насторожує лише те, що стрімке збільшення обсягів кредитування населення супроводжується зростанням ризиків за зазначеними операціями і несе загрозу фінансовій стабільності банків [7, 7].

Загалом з проведеного дослідження можна зробити висновок, що диференціація відсоткових ставок комерційними банками відбувається в більшій мірі зважаючи на дії конкурентів на ринку кредитних послуг, на попит як фізичних, так і юридичних осіб на кредити, а також враховуючи рівень політичної та економічної стабільності в країні. Що ж до облікової ставки Національного Банку України, то сьогодні цей показник впливає на рівень процентних ставок за кредитно-депозитними операціями в меншій мірі, ніж на початку досліджуваного нами періоду. Аналогічно можна зауважити і про рівень інфляції, так як різниця відсотків на кредити в національній валюті та інфляції досить велика, то банки, в більшій мірі, реагують на зміну рівня споживчих цін тільки при наявності значних коливань. На мікрорівні, тобто розглядаючи окрему фінансову установу, банки при диференціації відсоткових ставок керуються репутацією позичальника, терміном кредиту та його величиною, видом валюти, способу погашення та ін.

РОЗДІЛ 3

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДСОТКОВИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

В умовах ринкових перетворень рівень розвитку грошової системи та її основного елементу – банківського сектору значною мірою визначають реальні можливості української економіки. Тому суспільство зацікавлене у стабільній роботі банків, а також у дотриманні ними певного рівня ризиків, притаманних банківській діяльності.

У банківській практиці ризик визначають як вартісне вираження ймовірності події, що спричиняє фінансові втрати. Оскільки повністю уникнути ризиків неможливо, ними можна і потрібно управляти, знаходити ефективні методи та інструменти, які б забезпечили їх мінімізацію. Процес управління ризиками є системним і пов’язаним із виявленням та аналізом ризику, розробкою і вжиттям необхідних заходів щодо його зниження та ефективного моніторингу [17, 39].