Смекни!
smekni.com

Оптимизация кредитного портфеля (на примере Красноярского Городского отделения Сбербанка России № 161) (стр. 18 из 25)

Ссудная задолженность представлена преимущественно кредитами, предоставленными клиентам, доля которых на 1.01.2009г. составляла 98,36% (или 3961421739 тыс.руб.), на 1.02.2009г. она уменьшилась на 0,20пп. и составила 98,17% (или 4051703602 тыс.руб.) (темп роста 102,28%).

На долю прочих размещенных средств, которая на 1.01.2009г. составляла 0,0002% (или 8000 тыс. руб.), а на 1.02.2009г. – она увеличилась на 1,5989 п.п. до значения в 1,60% (или 65999552 тыс. руб.).

Сумма межбанковских кредитов выданных Сбербанком России на 1.01.2008г составила 65248063 тыс.руб., за рассматриваемый период этот показатель увеличился на 9705354 тыс.руб. (темп роста 114,87%) и к 1.02.2009г составил 74953417 тыс.руб.. За этот же период доля межбанковских кредитов в составе ссудной и приравненной к ней задолженности увеличилась с 1,62% до 1,82%.

Приравненная к ссудной задолженность (которая у Банка состоит исключительно из предоставленных драгоценных металлов) составила на 1.01.2008г 0,02 общего объема ссудной и приравненной к ней задолженности (или 616977 тыс. руб.). На 1.02.2009 г. было отмечено увеличение задолженности приравненной к судной на 26438 тыс. руб. (тем роста 104,29%), в результате чего ее сумма выросла до 643415 тыс.руб.

Таким образом, в целом можно отметить низкую степень диверсификации кредитного портфеля банка.

Для управления ликвидностью банку необходимо постоянно контролировать диверсифицированность кредитного портфеля по срокам предоставления кредитных ресурсов.(Таблица 24)


Таблица 24 – Анализ структуры кредитного портфеля Сбербанка России по срокам

Наименование статьи Сумма, в тыс. руб. Структура, в %
на 1.01.2009 г. на 1.02.2009 г. на 1.01.2009 г. на 1.02.2009 г.
1 2 3 4 5
1. Кредиты предоставленные всего в том числе: 3921928731 4011311866 100,00% 100,00%
2.."овердрафт" (кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете) 24413807 33490351 0,62% 0,83%
3. сроком на 1 день 0 0 0,00% 0,00%
4. на срок от 2 до 7 дней 0 0 0,00% 0,00%
5. на срок от 8 до 30 дней 17679558 15715536 0,45% 0,39%
6. На срок от 31 до 90 дней 39280467 29632726 1,00% 0,74%
7. на срок от 91 до 180дней 175805176 175208471 4,48% 4,37%
8. на срок от 181 дня до 1 года 1031815014 1091784969 26,31% 27,22%
9. на срок от 1 года до 3 лет 819569501 824608693 20,90% 20,56%
10. на срок свыше 3 лет 1813281386 1840760088 46,23% 45,89%
11. до востребования 83822 111032 0,00% 0,00%
Наименование статьи Изменение Показатели динамики, % Процентное изменение итога задолженности за счет процентного изменение основных статей, в % к изменению итога задолженности
абсолютное изменение (+/-), в тыс. руб. относительное изменение (+/-),в п.п. Темп роста Темп прироста
1 6 7 8 9 10
1. Кредиты предоставленные всего в том числе: 89383135 0,00 102,28% 2,28% 100,00%
2.."овердрафт" (кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете) 9076544 0,21 137,18% 37,18% 10,15%
3. сроком на 1 день 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
4. на срок от 2 до 7 дней 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
5. на срок от 8 до 30 дней -1964022 -0,06 88,89% -11,11% -2,20%
6. На срок от 31 до 90 дней -9647741 -0,26 99,66% -0,34% -10,79%
7. на срок от 91 до 180дней -596705 -0,11 105,81% 5,81% -0,67%
8. на срок от 181 дня до 1 года 59969955 0,91 100,61% 0,61% 67,09%
9. на срок от 1 года до 3 лет 5039192 -0,34 101,52% 1,52% 5,64%
10. на срок свыше 3 лет 27478702 -0,35 132,46% 32,46% 30,74%
11. до востребования 27210 0,00 99,66% -0,34% 0,03%

И так, как видно из таблицы наибольший удельный вес в структуре выданных Банком кредитов занимают кредиты выданные на срок свыше 3-х лет. На начало рассматриваемого периода банком было выдано таких кредитов на сумму 1813281386 тыс. руб. (46,23% в структуре предоставленных банком кредитов), а на конец этого периода уже 1840760088 тыс.руб. (45,89%в структуре предоставленных банком кредитов).

Также значительную часть в структуре кредитного портфеля занимают кредиты выданные на срок от 181 дня до 1 года и кредиты выданные на срок от 1 года до 3 лет. Доля этих кредитов в структуре кредитного портфеля на конец рассматриваемого периода составила соответственно 27,22% (1091784969 тыс.руб.).и 20,56%.(824608693 тыс.руб.). Если же рассматривать эти показатели в динамике, то и первый и второй показатель за отчетный период возросли. Кредиты, предоставленные на срок от 181 дня до 1 года увеличились на 59969955 тыс.руб., темп их прироста составил 0,61%. Кредиты, предоставленные на срок от 1 года до 3 лет с 1.01.2009г до 1.02.2009 увеличились на 5039192 тыс.руб. (темп прироста 1,52%).

Доля прочих кредитов предоставленных на срок от 91 дня, до 180 дней на 1.01.2009г. составляла 4,48% (или 175805176 тыс. руб.), а на 1.02.2009г. – она уменьшилась на 0,11 п.п. до значения в 4,37% (или 175208471 тыс. руб.).

За рассматриваемый период сумма кредитов предоставленных на срок от 31 до 90 дней уменьшилась с 39280467 тыс.руб. до 29632726 тыс.руб. Доля этих кредитов в структуре кредитного портфеля изменилась с 1,00% до 0,74%.

Сумма кредитов, предоставленных на срок от 8 до 30 дней на 1.01.2009г 17679558 тыс.руб. За рассматриваемый период доля этих кредитов уменьшилась с 0,45% до 0,39%, темп прироста составил (-11,11)% и к 1.02.2009г сумма этих кредитов составила 15715536 тыс.руб.

Сумма "овердрафтов" выданных Банком на 1.01.2009г составила 24413807 тыс.руб., за рассматриваемый период этот показатель увеличился на 9076544 тыс.руб. (темп роста 137,18%%) и к 1.02.2009г составил 33490351 тыс.руб.. За этот же период доля "овердрафтов" в составе кредитного портфеля увеличилась с 0,62% до 0,83%.

Кредитов выдаваемых на срок от 1 до 7 дней у Сбербанком России за рассматриваемый период времени не было.

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что Банк предпочитает выдавать среднесрочные и долгосрочные ссуды. Процентная доля кредитов от 1 года и более в составе кредитного портфеля Банка на 1.02.2009г составила 93,66%.

Таблица 25 – Анализ структуры кредитного портфеля Сбербанка России по категориям заемщиков

Наименование статьи Сумма, в тыс. руб. Структура, в %
на 1.01.2009 г. на 1.02.2009 г. на 1.01.2009 г. на 1.02.2009 г.
1 2 3 4 5
Кредиты предоставленные клиентам, всего в том числе кредиты предоставленные 3999179878 4089463203 100,00% 100,00%
1. Минфину России 0 0 0,00% 0,00%
2. Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 25301968 21733212 0,63% 0,53%
3. Государственным внебюджетным фондам 0 0 0,00% 0,00%
4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органам местного самоуправления 4692 4378 0,0001% 0,0001%
5.Финансовым организациям, всего в том числе 10052450 10054023 0,25% 0,25%
5.1 находящимся в федеральной собственности 85219 94014 0,002% 0,002%
5.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 74549 74400 0,00% 0,00%
5.3.негосударственным 9892682 9885609 0,25% 0,24%
6. Коммерческим организациям, всего в том числе: 2851880662 2943198626 71,31% 71,97%
6.1.находящимся в федеральной собственности 104000651 102981902 2,60% 2,52%
6.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13656360 13903970 0,34% 0,34%
6.3 негосударственным 2734223651 2826312754 68,37% 69,11%
7. Некоммерческим организациям, всего в том числе 4097899 4242337 0,10% 0,10%
7.1 находящимся в федеральной собственности 47186 48366 0,001% 0,001%
7.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15656 15916 0,0004% 0,0004%
7. 3негосударственным 4035057 4178055 0,10% 0,10%
8. Индивидуальным предпринимателям 93774379 92140027 2,34% 2,25%
9. Физическим лицам 970272666 974418440 24,26% 23,83%
10. Нерезидентам, всего в том числе: 43795162 43672160 1,10% 1,07%
10.1 юридическим лицам 43792116 43667587 1,10% 1,07%
10.2 физическим лицам 3046 4573 0,0001% 0,0001%

Продолжение таблицы 25