Ссудная задолженность представлена преимущественно кредитами, предоставленными клиентам, доля которых на 1.01.2009г. составляла 98,36% (или 3961421739 тыс.руб.), на 1.02.2009г. она уменьшилась на 0,20пп. и составила 98,17% (или 4051703602 тыс.руб.) (темп роста 102,28%).
На долю прочих размещенных средств, которая на 1.01.2009г. составляла 0,0002% (или 8000 тыс. руб.), а на 1.02.2009г. – она увеличилась на 1,5989 п.п. до значения в 1,60% (или 65999552 тыс. руб.).
Сумма межбанковских кредитов выданных Сбербанком России на 1.01.2008г составила 65248063 тыс.руб., за рассматриваемый период этот показатель увеличился на 9705354 тыс.руб. (темп роста 114,87%) и к 1.02.2009г составил 74953417 тыс.руб.. За этот же период доля межбанковских кредитов в составе ссудной и приравненной к ней задолженности увеличилась с 1,62% до 1,82%.
Приравненная к ссудной задолженность (которая у Банка состоит исключительно из предоставленных драгоценных металлов) составила на 1.01.2008г 0,02 общего объема ссудной и приравненной к ней задолженности (или 616977 тыс. руб.). На 1.02.2009 г. было отмечено увеличение задолженности приравненной к судной на 26438 тыс. руб. (тем роста 104,29%), в результате чего ее сумма выросла до 643415 тыс.руб.
Таким образом, в целом можно отметить низкую степень диверсификации кредитного портфеля банка.
Для управления ликвидностью банку необходимо постоянно контролировать диверсифицированность кредитного портфеля по срокам предоставления кредитных ресурсов.(Таблица 24)
Таблица 24 – Анализ структуры кредитного портфеля Сбербанка России по срокам
| Наименование статьи | Сумма, в тыс. руб. | Структура, в % | |||
| на 1.01.2009 г. | на 1.02.2009 г. | на 1.01.2009 г. | на 1.02.2009 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Кредиты предоставленные всего в том числе: | 3921928731 | 4011311866 | 100,00% | 100,00% | |
| 2.."овердрафт" (кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете) | 24413807 | 33490351 | 0,62% | 0,83% | |
| 3. сроком на 1 день | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 4. на срок от 2 до 7 дней | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| 5. на срок от 8 до 30 дней | 17679558 | 15715536 | 0,45% | 0,39% | |
| 6. На срок от 31 до 90 дней | 39280467 | 29632726 | 1,00% | 0,74% | |
| 7. на срок от 91 до 180дней | 175805176 | 175208471 | 4,48% | 4,37% | |
| 8. на срок от 181 дня до 1 года | 1031815014 | 1091784969 | 26,31% | 27,22% | |
| 9. на срок от 1 года до 3 лет | 819569501 | 824608693 | 20,90% | 20,56% | |
| 10. на срок свыше 3 лет | 1813281386 | 1840760088 | 46,23% | 45,89% | |
| 11. до востребования | 83822 | 111032 | 0,00% | 0,00% | |
| Наименование статьи | Изменение | Показатели динамики, % | Процентное изменение итога задолженности за счет процентного изменение основных статей, в % к изменению итога задолженности | ||
| абсолютное изменение (+/-), в тыс. руб. | относительное изменение (+/-),в п.п. | Темп роста | Темп прироста | ||
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Кредиты предоставленные всего в том числе: | 89383135 | 0,00 | 102,28% | 2,28% | 100,00% |
| 2.."овердрафт" (кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете) | 9076544 | 0,21 | 137,18% | 37,18% | 10,15% |
| 3. сроком на 1 день | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. на срок от 2 до 7 дней | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. на срок от 8 до 30 дней | -1964022 | -0,06 | 88,89% | -11,11% | -2,20% |
| 6. На срок от 31 до 90 дней | -9647741 | -0,26 | 99,66% | -0,34% | -10,79% |
| 7. на срок от 91 до 180дней | -596705 | -0,11 | 105,81% | 5,81% | -0,67% |
| 8. на срок от 181 дня до 1 года | 59969955 | 0,91 | 100,61% | 0,61% | 67,09% |
| 9. на срок от 1 года до 3 лет | 5039192 | -0,34 | 101,52% | 1,52% | 5,64% |
| 10. на срок свыше 3 лет | 27478702 | -0,35 | 132,46% | 32,46% | 30,74% |
| 11. до востребования | 27210 | 0,00 | 99,66% | -0,34% | 0,03% |
И так, как видно из таблицы наибольший удельный вес в структуре выданных Банком кредитов занимают кредиты выданные на срок свыше 3-х лет. На начало рассматриваемого периода банком было выдано таких кредитов на сумму 1813281386 тыс. руб. (46,23% в структуре предоставленных банком кредитов), а на конец этого периода уже 1840760088 тыс.руб. (45,89%в структуре предоставленных банком кредитов).
Также значительную часть в структуре кредитного портфеля занимают кредиты выданные на срок от 181 дня до 1 года и кредиты выданные на срок от 1 года до 3 лет. Доля этих кредитов в структуре кредитного портфеля на конец рассматриваемого периода составила соответственно 27,22% (1091784969 тыс.руб.).и 20,56%.(824608693 тыс.руб.). Если же рассматривать эти показатели в динамике, то и первый и второй показатель за отчетный период возросли. Кредиты, предоставленные на срок от 181 дня до 1 года увеличились на 59969955 тыс.руб., темп их прироста составил 0,61%. Кредиты, предоставленные на срок от 1 года до 3 лет с 1.01.2009г до 1.02.2009 увеличились на 5039192 тыс.руб. (темп прироста 1,52%).
Доля прочих кредитов предоставленных на срок от 91 дня, до 180 дней на 1.01.2009г. составляла 4,48% (или 175805176 тыс. руб.), а на 1.02.2009г. – она уменьшилась на 0,11 п.п. до значения в 4,37% (или 175208471 тыс. руб.).
За рассматриваемый период сумма кредитов предоставленных на срок от 31 до 90 дней уменьшилась с 39280467 тыс.руб. до 29632726 тыс.руб. Доля этих кредитов в структуре кредитного портфеля изменилась с 1,00% до 0,74%.
Сумма кредитов, предоставленных на срок от 8 до 30 дней на 1.01.2009г 17679558 тыс.руб. За рассматриваемый период доля этих кредитов уменьшилась с 0,45% до 0,39%, темп прироста составил (-11,11)% и к 1.02.2009г сумма этих кредитов составила 15715536 тыс.руб.
Сумма "овердрафтов" выданных Банком на 1.01.2009г составила 24413807 тыс.руб., за рассматриваемый период этот показатель увеличился на 9076544 тыс.руб. (темп роста 137,18%%) и к 1.02.2009г составил 33490351 тыс.руб.. За этот же период доля "овердрафтов" в составе кредитного портфеля увеличилась с 0,62% до 0,83%.
Кредитов выдаваемых на срок от 1 до 7 дней у Сбербанком России за рассматриваемый период времени не было.
Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что Банк предпочитает выдавать среднесрочные и долгосрочные ссуды. Процентная доля кредитов от 1 года и более в составе кредитного портфеля Банка на 1.02.2009г составила 93,66%.
Таблица 25 – Анализ структуры кредитного портфеля Сбербанка России по категориям заемщиков
| Наименование статьи | Сумма, в тыс. руб. | Структура, в % | ||
| на 1.01.2009 г. | на 1.02.2009 г. | на 1.01.2009 г. | на 1.02.2009 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиты предоставленные клиентам, всего в том числе кредиты предоставленные | 3999179878 | 4089463203 | 100,00% | 100,00% |
| 1. Минфину России | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 25301968 | 21733212 | 0,63% | 0,53% |
| 3. Государственным внебюджетным фондам | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органам местного самоуправления | 4692 | 4378 | 0,0001% | 0,0001% |
| 5.Финансовым организациям, всего в том числе | 10052450 | 10054023 | 0,25% | 0,25% |
| 5.1 находящимся в федеральной собственности | 85219 | 94014 | 0,002% | 0,002% |
| 5.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 74549 | 74400 | 0,00% | 0,00% |
| 5.3.негосударственным | 9892682 | 9885609 | 0,25% | 0,24% |
| 6. Коммерческим организациям, всего в том числе: | 2851880662 | 2943198626 | 71,31% | 71,97% |
| 6.1.находящимся в федеральной собственности | 104000651 | 102981902 | 2,60% | 2,52% |
| 6.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 13656360 | 13903970 | 0,34% | 0,34% |
| 6.3 негосударственным | 2734223651 | 2826312754 | 68,37% | 69,11% |
| 7. Некоммерческим организациям, всего в том числе | 4097899 | 4242337 | 0,10% | 0,10% |
| 7.1 находящимся в федеральной собственности | 47186 | 48366 | 0,001% | 0,001% |
| 7.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 15656 | 15916 | 0,0004% | 0,0004% |
| 7. 3негосударственным | 4035057 | 4178055 | 0,10% | 0,10% |
| 8. Индивидуальным предпринимателям | 93774379 | 92140027 | 2,34% | 2,25% |
| 9. Физическим лицам | 970272666 | 974418440 | 24,26% | 23,83% |
| 10. Нерезидентам, всего в том числе: | 43795162 | 43672160 | 1,10% | 1,07% |
| 10.1 юридическим лицам | 43792116 | 43667587 | 1,10% | 1,07% |
| 10.2 физическим лицам | 3046 | 4573 | 0,0001% | 0,0001% |
Продолжение таблицы 25