Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК") (стр. 21 из 21)

Рис.П.2. – Одномірна регресійна залежність рентабельності статутного капіталу ROE від структурної частки статутного капіталу в валюті пасивів банку для вибірки перших 40 банків України з рейтингу прибутку за 2008 рік

Рис.П.3. – Одномірна регресійна залежність рентабельності статутного капіталу ROE від структурної частки статутного капіталу в валюті пасивів банку для вибірки всіх 150 банків України з рейтингу прибутку за 2008 рік

Рис.П.4. – Одномірна регресійна залежність рентабельності статутного капіталу ROE від структурної частки власного капіталу (статутний + резерви +прибуток) в валюті пасивів банку для вибірки всіх 150 банків України з рейтингу прибутку за 2008 рік

Рис.П.5. – Одномірна регресійна залежність рентабельності активів ROА від структурної частки власного капіталу (статутний + резерви + прибуток) в валюті пасивів банку для вибірки всіх 150 банків України з рейтингу прибутку за 2008 рік

ДОДАТОК Р

Таблиця Р.1

Класифікація внутрішньої інформації з управління зобов'язаннями банку

Періодичність	Джерело інформації
Статистична звітність
Щоденна	Звіт про суми І процентні ставки за депозитами
Щодекадна	Звіт про структуру активів і пасивів за строками
Щомісячна	Звіт про дотримання економічних нормативів
Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку
Звіт про зобов'язання за залученими коштами (класріфікація за секторами економіки)
Звіт про зобов'язання за залученими коштами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)
Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язко-вих резервів на окремий рахунок у Національному банку України
Фінансова звітність
Щоденна	Баланс банку
Оборотно-сальдова відомість
Щомісячна	Баланс банку
Оборотно-сальдовий баланс банку
Щоквартальна	Баланс у складі квартального фінансового звіту
Звіт про фінансові результати
Щорічна	Баланс у складі річного фінансового звіту
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про фінансові результати
Управлінська звітність
Оперативні дані про дотримання нормативів з ліквідності і валютного ризику
Щоденна.	Оперативні дані про формування обов'язкових резервів за залученими коштами
Договори із залучення/ розміщення коштів
Щоденна	Інформація депозитних договорів з великими клієнтами щодо строків і сум повернення депозитів
Інформація кредитних договорів щодо строків і сум погашення великих кредитів
Інформація договорів з банками щодо депозитних і кредитних операцій
Інформація кредитних /депозитних договорів щодо розміщення /залучення коштів з НБУ
Кредитні заявки і пропозиції клієнтів щодо розміщення в банку строкових депозитів
Щоденна	Дані кредитних заявок великих клієнтів, що виносяться на розгляд кредитних комітетів
Прогнозні дані клієнтів щодо надходжень і списань коштів з поточних рахунків
Щоденна	Інформація великих клієнтів щодо надходжень і списань коштів з поточних рахунків
Графік погашення кредитів
Щоденна	Інформація щодо виконання графіків погашення кредитів
Інформація щодо виплати дивідендів акціонерам
Один раз нарік	Інформація щодо строків і сум сплати дивідендів акціонерам
Планова
Щомісячна	Плани процентних витрат за залученими коштами функціональних підрозділів із залучення / запозичення коштів
. Річна	Бізнес-план: • план щодо залучення коштів на поточний рік; • план запозичення коштів на міжбанківсь-кому ринку; • план процентних витрат за платними пасивами банку
На декілька ооків	Стратегічний план (розділ за зобов'язаннями банку)
Рішення органів управління банку щодо змін статутного фонду і складу акціонерів
За строками емісії	Інформація щодо строків і сум надходжень коштів акціонерів до банку
За строками рішень	Інформація щодо строків і сум повернення коштів акціонерам
Рішення органів управління з інвестицій в нерухоме майно
За строками рішень	Інформація про строки і суми вкладень у рухоме майно банку
Рішення уповноважених органів із встановлення процентних ставок за депозитами
За строками перегляду	Процентні ставки за депозитами

ДОДАТОК С

ДОДАТОК Т

Рис.Т.1. Регресійна лінійна модель залежності сумарних обсягів депозитів фізичних осіб в банківській системі України від рівня середнього наявного доходу на 1 жителя України на рік

Рис.Т.2. - Регресійна нелінійна модель залежності сумарних обсягів депозитів фізичних осіб в банківській системі України від рівня середнього наявного доходу на 1 жителя України на рік

Рис.Т.3. - Регресійні моделі залежності обсягів щорічних приростів депозитів фізичних осіб в банківській системі України та кредитів, виданих фізичним особам, від рівня середнього наявного доходу на 1 жителя України на рік

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота на тему “ Депозитні операції банків на фінансовому ринку України(за матеріалами АТЗТ „АК ПРОМІНВЕСТБАНК”)” - 115 стор., 15 табл., 30 рис., список джерел літератури з 85 найменувань, 12 додатків на 65 стор.

Об’єкт дипломного дослідження – діяльність комерційного банку по залученню депозитних коштів юридичних та фізичних осіб на прикладі діяльності АКБ «Промінвестбанк» та інших комерційних банків України першої групи рейтингу Національного банку України.

Предмет дипломного дослідження – комплекс системи управління вартістю та рентабельністю залучених депозитних коштів в АКБ «Промінвестбанк», а також в інших банківських установах банківської системи України.

Мета дипломного дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні важливості інтегрованого управління активами та пасивами комерційного банку для визначення алгоритму управління залученням депозитних ресурсів(пасивів) у юридичних та фізичних осіб, розкриттю діючої практики залучення депозитних коштів в АКБ «Промінвестбанк», а також пошуку напрямків удосконалення розвитку програмних моделей управління оптимальністю структури залучених депозитних коштів в комерційному банку.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішуються такі завдання:

- досліджено сутність та класифікацію ресурсної бази комерційного банку;

- досліджено структуру залучених депозитних коштів в АКБ «Промінвестбанк», її динаміку у 2004 – 2007 роках та порівняльні особливості структур залучених депозитних коштів в інших комерційних банках першої групи рейтингу НБУ;

- розглянуто процес функціонування та управління залученими депозитними коштами в АКБ «Промінвестбанк»;

- проведено аналіз діючої практики управління залученими депозитними коштами в комерційних банках розвинутих країн світу;

- проведена розробка регресійної багатовимірної математичної моделі розрахунку впливу структури депозитних коштів (пасивів) комерційного банку на рентабельність його роботи;

- на основі розрахунків побудованої моделі запропоновано шляхи удосконалення оптимальної структури залучених депозитних коштів в АКБ «Промінвестбанк» для підвищення рівня рентабельності роботи банку;

Інформаційна база дипломного дослідження – звітні документи АКБ «Промінвестбанк» за 2004 – 2007 роки, статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, Держкомстату України.

Досліджена політика екстенсивного зростання валюти балансу банку АТЗТ “АК Промінвестбанк” у 2004 – 2007 роках та розширення його інфра-структури, з точки зору акціонерів, - не є ефективною, оскільки разом з політикою впровадження переорієнтації банку з переважно юридичних клієнтів в сторону ощадного банку для фізичних осіб ROE зменшився з рівня 16,2% за 2005 рік до рівня 8,7% за 2007 рік, тобто дохідність акцій банку стала практично в 2 раза нижче ринкової доходності інвестиційного капіталу в Україні.

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в наданні службі депозитного менеджменту АТЗТ “АК Промінвестбанк” нових комплексних рішень та підходів по аналізу ефективності політики застосування фінансового важеля зростання рентабельності статутного капіталу за рахунок залучених та запозичених коштів юридичних та фізичних осіб, які доцільно застосувати для корегування стратегічних напрямків в структурі депозитної політики банку.

ДЕПОЗИТ, ВІДСОТКОВА СТАВКА, ВІДСОТКОВА МАРЖА, ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ, ЗАПОЗИЧЕНІ КОШТИ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БАНКУ