Смекни!
smekni.com

Деньги, кредит, банки (стр. 8 из 8)

58. Управление риском ликвидности. Осущ-ся при помощи т.н коэф-тов ликвидности, кот представляют собой эк нормативы рассчитываемые в целом по балансу КБ. Коэф-нт ликвидности- соотношение ативов банка сроком погашения до 12 мес и обяз-в банка по сроком исполнения до 12 месяцев. Принцип расчёта норматива ликвидности состоит в сопоставлении ликвидных пассивов с опред активами,т.е. в сопоставлении фактич ликвидности с требуемой. Осн коэф-ты ликвидности: коэф-нт краткосрочной ликвидности (К1) д.б. не менее 1, коэф-нт общей ликвидности или коэф-нт платёжеспособности (К2) не менее 10%, мах размер риска на 1 заёмщика (К3) не более 20% от УК. Методы поддержания ликвидности:банковское заимствование, т.е межбанк краткоср кредиты, получение долгосрочн кредитов у НБРБ, деверсификация базы депозитов ограничение приёма ср-в во вклады, прекращение кредитования, распродажа активов, обращение активов в ц/б, поддерка акционеров.

48. Понятие ликв-ти и платеж-ти банков. Ликвидность – способн-ть своевр-но осущ-ть платежи по своим обяз-ам. Общая ликв-ть опред-ся: внутр-ей ликв-ю – соотносится со сроками погаш-ия по истеч-ю кот актив м.б. переведен в наличн-ть,рын-ая ликв-ть – реализуемость актива в люб момент времени. Осн инф-й ист-ик анализа запаса ликв-ти – баланс. Ликв-ть баланса – упр-ие активами и пас-ми б-ка с целью груп-ки их по суммам и срокам,кот м. обесп-ть возник-ий спрос на кредит на ближ-е время.Он предп-ет возм-ть быстрого изыскания ср-в путем привлеч-я их со стор-ны, увел-я пассивЛикв-ть б-ка – наличие ликв-ого бал-са,квалиф-е кадры,репут-ия надеж-ти.Ист-ки обеспеч-я ликв-ти:1.внутр-ий-обесп-ет сов-ть быстро реализ-ых активов имеющ устойч р-к и явл надежным объектом помещ-я денег,2.внеш-яя – приобр-е б-ом обяз-в, кот увелич запас его ликв-х средств. Платежеспос-ть – спос-ть б-ка в дан сроки и в полн сумме выполн-ть обяз-ва перед кред-ми, вкладч-ми,бюджетом. Плат-ть достиг-ся ч-з ликв-ть. При анализе ликв-ти необх-мо:1изуч-ть сост-е фактич-ой ликв-ти,2.опр-ть сост-е требов-ий(обяз-в),3.выяв-ть причины невып-ия устан-ых норм-ов,4устан-ть влиян-е опер-ий с иностр-ой валютой на сост-е факт-ой и требуем ликв-ти,5 опр-тьV избытка/дефицита б-ка. Факт-ая ликв-ть – имеющ-ся ликв-е активы для оплаты долг-ых обяз-в в сроках погашения или до востреб-я. %ликв-ти устан-ся ЦБ РБ по кажд группе активов в отд-ти. Треб-ая ликв-ть – сумма ликв-х активов,кот необх хранить б-ку для погаш-я долгов-х обяз-в, при наст-ии срока возврата средств.

57. Упр-ие кред риском. Степень кред-ого риска зависит от кач-ва кред-ого партфеля.Каждому кредиту присв-ся опред класс риска.Для прогн-я потерь по кред-ам произв-ся анализ категорий заемщиков.Руков-во б-ка опред-ет допустим-е ур-ни риска связ-ые скред-ем разл-х отраслей нар хоз-ва.При поступл-ии заявки на кредит –анализ-ся повед-е заемщика и хар-р его деят-ти, так опред-ся вероятность своевр-ой выплаты задолж-ти,анализ-ся кач-во залога,ур-ню его ликв-ти,соотн-ию его рын стоим-ти с размерами выдав-ого кредита. После устан-ия кред-ых отн-ий с нов заемщиком б-к в течен всего срока м пров-ть экспресс-анализ плат-ти заемщика и целевое исп-е кред-ых рес-ов.Этот анализ пров-ся несколько раз в год,чтоконтр-ет фин-е сост-е заемщика и снижает кред-ый риск.

74. Управление риском изменения процентной ставки. Высокая степень связанная с изменением % ставок выраженных в несовпадении сроков и продолжительности активов и пассивов. В завис от характера движения ден ср-в изменение % ставки могут увеличивать или уменьшать ЧД виде % и рын ст-ть актива и пассива. Методы: 1)применяется как ср-во оценки риска по % держателей облигаций затем могут охватываться и др сферы д-ти. Метод предполагает управление ЧД в виде % в краткоср перспективе. Суть метода - сопоставление активных и пас частей баланса, т.е. в сопостовлении будущ поступления ср-в и будущ расходов 2)предполагает исп-ние т.н. чистой ст-ти банка (сумма активов на определ дату за вычетом пассивов). Прмен-ся для упр-ния банк рисками т.к с учётом продолжительности собствен капитала банка появл-ся возможность фиксации чётких предело % риска и контроль за их соблюдением.чистая ст-ть=разница чувствительный % статей актива и чувствит % статей пассива. На основе определения чистой ст-ти банк а сотавл-ся банковский прогноз % ставки, т.е предприн-ся попытка увеличить ЧД виде %