Не менее важным итогом стресс-тестирования становится выработка рекомендаций по снижению уязвимости Сбербанка по отношению к критичному уровню изменения экономических параметров.
Стресс-тестирование портфеля ценных бумаг Сбербанка предполагает следующие этапы работы:
6) актуализация параметров стресс-тестирования;
7) детализация единичных и комбинированных факторов риска;
8) тестирование портфеля;
9) подведение итогов об уровне стрессовой устойчивости портфеля;
10) подготовка рекомендаций по повышению стрессовой устойчивости портфеля.
Актуализация параметров стресс-тестирования предполагает аналитическую процедуру по определению наиболее уязвимых мест портфеля в целях повышения достоверности модели при проведении стресс-тестирования.
По итогам актуализации рыночных рисков производится детализация единичных и комбинированных факторов риска. Детализация единичных и комбинированных факторов риска предполагает определение факторов риска, по отношению к которым рассчитывается изменение стоимости портфеля.
Фактор риска признается единичным, если он затрагивает изменение одного или группы взаимосвязанных экономических параметров. Комбинированный фактор риска предполагает изменение нескольких не взаимосвязанных экономических параметров.
По итогам детализации единичных и комбинированных факторов риска производится тестирование портфеля. Тестирование портфеля предполагает расчет величин реакции портфеля на наступление факторов риска.
Результаты тестирования портфеля позволяют подвести итоги об уровне стрессовой устойчивости портфеля.
Подведение итогов об уровне стрессовой устойчивости портфеля является результирующей работой, призванной дать представление о готовности банка к реализации стрессовых сценариев.
Подведение итогов об уровне стрессовой устойчивости портфеля позволяет подготовить рекомендации по совершенствованию указанной характеристики.
Подготовка рекомендаций по повышению стрессовой устойчивости портфеля является завершающим этапом стресс-тестирования рыночных рисков. На данном этапе формулируются предложения по изменению структуры портфеля и оцениваются перспективы повышения его стрессовой устойчивости по итогам реализации указанных предложений.
Предусматривается также анализ динамики показателей стрессовой устойчивости портфеля и ранжирование наиболее опасных факторов риска в случае реализации стрессового сценария.
Помимо вышеописанных способов повышения эффективности деятельности банка на рынке ценных бумаг целесообразно предложить еще ряд мероприятий, а именно:
- Размещения рекламы банка в СМИ (что позволит повысить знания населения о финансовом рынке, расширение спектра региональных инвесторов)
- Участие в конференциях с участием региональных органов власти, которое будет способствовать информированию региональных предприятий об альтернативных возможностях финансирования
- Усилие штата консультантов (что позволить повышение качества обслуживания клиентов)
- Торговля на рынке Forex, которая будет способствовать повышению эффективности использования оборотных средств
Таким образом, в ходе выполнения дипломной работы были рассмотрены теоретические аспекты работы рынка ценных бумаг, проведен анализ деятельности Сбербанка на фондовом рынке, а также предложены пути повышения эффективности деятельности банка на рынке ценных бумаг.
На этом мой доклад закончен! Спасибо за внимание!
Я готова ответить на все интересующие вас вопросы
[1] Здесь и далее будет проведен анализ нынешнего положения и обозначены перспективы Сбербанка РФ, а не «Уральского Сбербанка РФ», поскольку последний является филиалом и не ведет обособленную коммерческую деятельность и не имеет обособленную финансово-бухгалтерской отчетность