Приложение № 3
Оценка открытой валютной позиции за _____________________ 200__ г.
Оценка уровня рыночного риска с указанием составляющих его процентного, фондового и валютного рисков за _____________________ 200__ г.
| Процентный риск в тыс. руб. | Фондовый риск в тыс. руб. | Валютный риск в тыс. руб. | Рыночный риск в тыс. руб. | Стоимость торгового портфеля в тыс. руб. | Доля рыночного риска относит. стоимости торгового портфеля в % | Установленный лимит в % | Оценка (удовл./ неудовл.) |
Приложение № 4
Пограничные значения (лимиты) показателей, используемых для оценки уровня рыночного риска
| Наименование показателя | Установленный лимит |
| Лимит динамики доли открытой валютной позиции относительно собственных средств по каждому коду валюты | |
| Лимит динамики доли суммарной открытой валютной позиции относительно собственных средств | |
| Лимит рыночного риска |
Приложение № 5
Таблица коэффициентов для расчета процентного риска
| № | Вид финансового инструмента | Коэффициент |
| 1 группа. Финансовые инструменты без риска. | ||
| 1.1. | Ценные бумаги, эмитированные Правительством Российской Федерации, и ценные бумаги, эмитированные Центральным банком Российской Федерации, номинированные в российских рублях (независимо от срока, оставшегося до их погашения) | 0 |
| 1.2. | Ценные бумаги, эмитированные правительствами или центральными банками стран, входящих в группу развитых стран, перечень которых содержится в пункте 2.3 Инструкции Банка России N 110-И | 0 |
| 1.3. | Ценные бумаги, номинированные в валюте страны-эмитента, если они полностью гарантированы правительствами или центральными банками стран, входящих в группу развитых стран, или полностью обеспечены ценными бумагами правительств или центральных банков стран, входящих в группу развитых стран | 0 |
| 1.4. | Ценные бумаги, эмитированные правительствами или центральными банками стран, не входящих в группу развитых стран, имеющие срок, оставшийся до погашения, менее 6 месяцев и номинированные в валюте страны-эмитента | 0 |
| 1.5. | Ценные бумаги, если они полностью гарантированы правительствами или центральными банками стран, не входящих в группу развитых стран, или полностью обеспечены ценными бумагами правительств или центральных банков стран, не входящих в группу развитых стран, имеют срок, оставшийся до погашения, менее 6 месяцев и номинированы в валюте страны-эмитента | 0 |
| 2 группа. Финансовые инструменты с низким риском, со сроком погашения менее 6 месяцев. | ||
| 2.1. | Ценные бумаги, эмитированные Правительством Российской Федерации, номинированные в иностранной валюте | 0,25 % |
| 2.2. | Ценные бумаги, эмитированные субъектами Российской Федерации и местными органами власти, если они полностью гарантированы Правительством Российской Федерации | 0,25 % |
| 2.3. | Ценные бумаги, эмитированные правительствами или центральными банками стран, входящих в группу развитых стран, номинированные в валюте, отличной от валюты страны-эмитента | 0,25 % |
| 2.4. | Ценные бумаги, номинированные в валюте, отличной от валюты страны-эмитента, если они полностью гарантированы правительствами или центральными банками стран, входящих в группу развитых стран, или полностью обеспечены ценными бумагами правительств или центральных банков стран, входящих в группу развитых стран | 0,25 % |
| 2.5. | Ценные бумаги, эмитированные правительствами или центральными банками стран, не входящих в группу развитых стран, номинированные в валюте, отличной от валюты страны-эмитента | 0,25 % |
| 2.6. | Ценные бумаги, эмитированные международными финансовыми организациями (Банком Международных расчетов, Международным валютным фондом, Европейским Центральным банком) или международными банками развития или полностью обеспеченные активами международных финансовых организаций или международных банков развития | 0,25 % |
| 2.7. | Ценные бумаги, эмитированные или гарантированные банком, созданным по законодательству страны, входящей в группу развитых стран | 0,25 % |
| 2.8. | Ценные бумаги, эмитированные или гарантированные компанией государственного сектора страны, входящей в группу развитых стран | 0,25 % |
| 2.9. | Ценные бумаги, эмитированные юридическими лицами, имеющими краткосрочный инвестиционный рейтинг не ниже ВВВ по классификации агентства S&P (Standard and Poor's) и (или) не ниже аналогичного по классификациям "Fitch Rating's", "Moody's" | 0,25 % |
| 2.10. | Ценные бумаги, исполнение обязательств по которым обеспечивается банковской гарантией, предоставленной банками, имеющими краткосрочный инвестиционный рейтинг не ниже ВВВ по классификации агентства S&P (Standard and Poor's) и (или) не ниже аналогичного по классификациям "Fitch Rating's", "Moody's" | 0,25 % |
| 3 группа. Финансовые инструменты со средним риском - срок до погашения которых составляет от 6 до 24 месяцев. | ||
| 3.1. | Ценные бумаги, вошедшие в группу 2 | 1,00 % |
| 4 группа. Финансовые инструменты с высоким риском - срок до погашения которых составляет свыше 24 месяцев. | ||
| 4.1. | Ценные бумаги, вошедшие в группу 2 | 1,60 % |
| 5. Финансовые инструменты с очень высоким риском. | ||
| 5.1. | Ценные бумаги, не вошедшие в группы 1-4 | 8,00 % |
Примечания.
Конвертируемые ценные бумаги не включаются в расчет специального процентного риска при одновременном выполнении следующих условий:
Приложение №6
Портфель рыночного риска
| Составные части портфеля рыночного риска | Операции |
| Процентный риск Активные операции | Совокупность активных и пассивных операций с фиксированной доходностью, не совпадающих по сроку |
| Платные пассивы, размещенные в активы, не имеющие фиксированной доходности | |
| Курсовой риск | Акции |
| Долговые обязательства РФ, субъектов РФ и местных органов власти, предприятий и организаций, купленные или проданные с целью получения спекулятивного дохода | |
| Производные финансовые инструменты, купленные или проданные с целью получения спекулятивного дохода | |
| Имущество, имеющее рыночную стоимость, переданное в залог | |
| Драгоценные металлы, купленные и проданные с целью получения спекулятивного дохода | |
| Иностранная валюта, купленная и проданная с целью получения спекулятивного дохода (форекс) | |
| Наличная иностранная валюта, купленная и проданная физическим лицам через обменные пункты с целью получения спекулятивного дохода | |
| Казначейский курсовой риск | Наличная иностранная валюта, купленная и проданная физическим лицам через обменные пункты с целью получения спекулятивного дохода |
| Иностранная валюта, купленная или проданная с целью осуществления операции : выдачи кредита, покупки ценной бумаги или другого инструмента | |
| Выданные гарантии в иностранной валюте, либо принятые гарантии в валюте, не соответствующей валюте операции |