Ликвидность и платежеспособность банка (стр. 27 из 27)
| Казкоммерцбанк | ||
| Название | тыс. тенге | |
| Капитал | 3 326 025 | |
| Работающие активы | 13 920 065 | |
| Ликвидные активы | 3 966 447 | |
| Обязательства до востребования | 9 533 485 | |
| Суммарные обязательства банка | 16 823 555 | |
| Защищенный капитал | 739 824 | |
| Уставный фонд | 2 030 500 | |
| Генеральный коэффициент надежности | 23,894% | |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 41,605% | |
| Кросс-коэффициент | 120,858% | |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 27,974% | |
| Коэффициент защищенности капитала | 22,243% | |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 163,803% | |
| Итоговый балл надежности | 31,140 | |
Таблица 38
| ЦелинЭнергоБанк | ||
| Название | тыс. тенге | |
| Капитал | 40 650 | |
| Работающие активы | 39 598 | |
| Ликвидные активы | 20 480 | |
| Обязательства до востребования | 27 746 | |
| Суммарные обязательства банка | 36 032 | |
| Защищенный капитал | 3 498 | |
| Уставный фонд | 36 740 | |
| Генеральный коэффициент надежности | 102,657% | |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 73,812% | |
| Кросс-коэффициент | 90,994% | |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 66,546% | |
| Коэффициент защищенности капитала | 8,605% | |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 110,642% | |
| Итоговый балл надежности | 76,247 | |
Таблица 39
| Темирбанк | ||
| Название | тыс. тенге | |
| Капитал | 916 430 | |
| Работающие активы | 831 169 | |
| Ликвидные активы | 1 555 392 | |
| Обязательства до востребования | 1 392 949 | |
| Суммарные обязательства банка | 1 882 512 | |
| Защищенный капитал | 286 690 | |
| Уставный фонд | 250 000 | |
| Генеральный коэффициент надежности | 110,258% | |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 111,662% | |
| Кросс-коэффициент | 226,490% | |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 97,852% | |
| Коэффициент защищенности капитала | 31,283% | |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 366,572% | |
| Итоговый балл надежности | 101,850 | |
Рис. №1. Соотношение риска и прибыли
Рис. №2. Управление активами с помощью модели общего фонда средств.
Рис. №3. Управление активами с помощью модели распределения активов
Рис. №5. Факторы, влияющие на ликвидность и платежеспособность банка.
[1] Под ликвидностью банков понимается их способность своевременно выплачивать деньги по своим обязательствам.
[2] Каждый прогон программы дает только одно решение. На практике руководство может пропустить программу несколько раз, чтобы проверить эффект изменении некоторых ограничений или оцениваемых взаимосвязей.
[3] Недостаток места требует предельно упрошенного изложения линейного программирования. Одним из упрощений является допущение, что издержки по управлению различными видами активов прямо пропорциональны суммам, вложенным в эти активы. Совершенно очевидно, что осуществление операций с облигациями правительства на сумму 100 млн. долл. не обойдется банку в 10 раз дороже, чем аналогичная операция на сумму 10 млн. долл.
[4] Остаток по балансовому счету 010 берется в расчет собственного капитала в пределах зарегистрированного уставного фонда банка.
[5] Здесь и далее будут использоваться эти обозначения, если иное не будет оговорено в тексте.
[6] Рассматривается деятельность банка, осуществляющего только кредитные вложения.
[7] С целью упрощения анализа, учитывая равенство объемов ресурсов и кредитных вложений сроком до одного гола, здесь был использован показатель Т-1. В практической деятельности банка его необходимо исчислять с учетом фактической временной динамики данной категории ресурсов и кредитных вложений. Временной период использования ресурсов и погашения ссуд сроком свыше 5 лет, а также бессрочных пассивов оценен в 10 лет.
[8] В данном случае необходимо делать поправку на инфляцию. В условиях нестабильного денежного обращения выдача краткосрочных ссуд менее инфляционно опасна. Избежать таких потерь позволяет введение в процентную ставку компонентов, обеспечивающих сохранность ссуженной стоимости.