Мир Знаний

Ликвидность и платежеспособность банка (стр. 27 из 27)

Казкоммерцбанк

Название

тыс. тенге

Капитал

3 326 025

Работающие активы

13 920 065

Ликвидные активы

3 966 447

Обязательства до востребования

9 533 485

Суммарные обязательства банка

16 823 555

Защищенный капитал

739 824

Уставный фонд

2 030 500

Генеральный коэффициент надежности

23,894%

Коэффициент мгновенной ликвидности

41,605%

Кросс-коэффициент

120,858%

Генеральный коэффициент ликвидности

27,974%

Коэффициент защищенности капитала

22,243%

Коэффициент фондовой капитализации прибыли

163,803%

Итоговый балл надежности

31,140

Таблица 38

ЦелинЭнергоБанк

Название

тыс. тенге

Капитал

40 650

Работающие активы

39 598

Ликвидные активы

20 480

Обязательства до востребования

27 746

Суммарные обязательства банка

36 032

Защищенный капитал

3 498

Уставный фонд

36 740

Генеральный коэффициент надежности

102,657%

Коэффициент мгновенной ликвидности

73,812%

Кросс-коэффициент

90,994%

Генеральный коэффициент ликвидности

66,546%

Коэффициент защищенности капитала

8,605%

Коэффициент фондовой капитализации прибыли

110,642%

Итоговый балл надежности

76,247

Таблица 39

Темирбанк

Название

тыс. тенге

Капитал

916 430

Работающие активы

831 169

Ликвидные активы

1 555 392

Обязательства до востребования

1 392 949

Суммарные обязательства банка

1 882 512

Защищенный капитал

286 690

Уставный фонд

250 000

Генеральный коэффициент надежности

110,258%

Коэффициент мгновенной ликвидности

111,662%

Кросс-коэффициент

226,490%

Генеральный коэффициент ликвидности

97,852%

Коэффициент защищенности капитала

31,283%

Коэффициент фондовой капитализации прибыли

366,572%

Итоговый балл надежности

101,850

Рис. №1. Соотношение риска и прибыли

Рис. №2. Управление активами с помощью модели общего фонда средств.

Рис. №3. Управление активами с помощью модели распределения активов

Рис. №5. Факторы, влияющие на ликвидность и платежеспособность банка.


[1] Под ликвидностью банков понимается их способность своевременно выплачивать деньги по своим обязательствам.

[2] Каждый прогон программы дает только одно решение. На практике руководство может пропустить программу несколько раз, чтобы проверить эффект изменении некоторых ограничений или оцениваемых взаимосвязей.

[3] Недостаток места требует предельно упрошенного изложения линейного программирования. Одним из упрощений является допущение, что издержки по управлению различными видами активов прямо пропорциональны суммам, вложенным в эти активы. Совершенно очевидно, что осуществление операций с облигациями правительства на сумму 100 млн. долл. не обойдется банку в 10 раз дороже, чем аналогичная операция на сумму 10 млн. долл.

[4] Остаток по балансовому счету 010 берется в расчет собственного капитала в пределах зарегистрированного уставного фонда банка.

[5] Здесь и далее будут использоваться эти обозначения, если иное не будет оговорено в тексте.

[6] Рассматривается деятельность банка, осуществляющего только кредитные вложения.

[7] С целью упрощения анализа, учитывая равенство объемов ресурсов и кредитных вложений сроком до одного гола, здесь был использован показатель Т-1. В практической деятельности банка его необходимо исчислять с учетом фактической временной динамики данной категории ресурсов и кредитных вложений. Временной период использования ресурсов и погашения ссуд сроком свыше 5 лет, а также бессрочных пассивов оценен в 10 лет.

[8] В данном случае необходимо делать поправку на инфляцию. В условиях нестабильного денежного обращения выдача краткосрочных ссуд менее инфляционно опасна. Избежать таких потерь позволяет введение в процентную ставку компонентов, обеспечивающих сохранность ссуженной стоимости.