Выводы: 1) Л-ть – важн. эк. категория, хар-я д\ банк. деят-ти 2) важн. хар-ка надежности банка. 3) выыполнение треб-й Л-ти позвол. банку остаться платежеспос-м. 4) налич-е ликв. А-в – залог качест. и быстрого расч.-касс. обслуживания клиентов.
Методы управления ликвидностью.
1) централизованные – государство (экономич. нормативы, обязательные резервы, гарантии, система рефинансирования, и т.д.)
2) децентрализованные – сам банк и его персонал (сбалансированность активов и пассивов, формирование %ной политики по пассивным и активным операциям в целях повышения стабильности).
Централиз. (со стор. гос-ва, ЦБ):
1) система эк-х нормативов, обяз-х д\банка (5 шт.) 2)обяз. Резервы 3) система рефинансирования и возм-ти получ-я центр-х кредитов д\регул-я Л-ти. 4) примен. в КБ мер воздействия за наруш. показ-ей (нормат-в) Л-ти в соотв. с законом «О ЦБ»
Децентрал. методы:
1)сбалансир-ть А-в и П-в по срокам и суммам,
2) Провед. диверсиф-ции А-в иП-в.
3) формир. привлекат. %-ой пол-ки по пасс. и акт. опер-ям д\повыш-я стабил-ти депоз. базы банка.
4) провед. меропр. по улучш. показ-й деят-ти банка в сфере Лик-ти (подгот. и размещ. новой эмиссии акций и др ц.б., помощь учредителей, продажа активов, заключ. договоров с орг-ями имеющ. фонды)
5) операции РЕПО с др. КБ
Методы анализа ликвидности.
Нормативы ЦБ из Инструкции №1 для анализа Л.:
1) норматив мгновенной ликвидности [(Н2)=Sвысоколиквидных активов/Sобязательств банка по счетам до востребования] показывает, в какой степени банк может выполнить свои обязательства в данный момент (не ниже 20%)
2) норматив текущей ликвидности [(Н3)=Sликвидных активов/Sобязательства банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней] показывает, какие имеются у банка краткосрочные ликвидные активы, которые используются для погашения краткосрочных обязательств до 30 дней (не ниже 70%)
3) норматив долгосрочной ликвидности [(Н4)=задолженность банку, в т. ч. по кредиту свыше 1 года/(собственный капитал банка за вычетом иммобилизационной части + задолженность банка свыше 1 года)] показывает, в какой степени долгосрочные вложения финансируются за счет долгосрочных источников (не больше 120%)
4) норматив общей ликвидности [(Н5)=ликвидные активы банка до 30 дней/(активы нетто-обязательные резервы)] показывает реальные активы банка (не меньше 20%)
5) норматив ликвидности по операциям с драг. металлами [(Н14)=высоколиквидные активы в драг. металлах в физической форме/обязательства в драг. металлах до востребования и со сроками погашения до 30 дней] показывает, что банк может погасить 10% средств за счет имеющихся у него металлов (не ниже 10%)
Банковский надзор(БН) и регулирование: полномочия и организационные структуры. (104)
С помощью БН устанавливаются границы и правила работы банков, происходит нормативное регулирование, осуществляется защита интересов банков и их клиентов. БН имеет как позитивные (направляющий, организующий, стабилизирующий) факторы, так и негативные (снижение активности, доходности операций, дополнит-ые организационные обязанности и операционные расходы и т.д.). Применение БН обеспечивает стабильность, эффективность и высокий имидж банку. Задачи БН: -поддержать и гарантировать «здоровье» банковского сектора; -защищать интересы клиентов(вкладчиков, инвесторов) банков. Цели БН: 1)стабилизация- определить и сохранить благоприятные тенденции развития и деятельности банков; 2)стимуляция- простимулировать деятельность банков, финансовых учреждений(стимуляция инновационной специализации банков, долгосрочного кредитования и инвестиций и т.д.); 3)нейтрализация- защитить кредитную систему от неблагоприятных внешних и макроэкономических объектов воздействия(мероприятия по поддержанию национальных валют, антиинфляционные меры и т.д.); 4)поддержания и восстановления- поддержка банков или кред-х учреждений в экстремальных ситуациях, вызванных объективными причинами.
Организация эффективного БН предполагает, что БН должен иметь информационную, аналитическую базу и должен обладать соответствующими полномочиями, чтобы иметь возможность в полной мере выполнять свои функции.
Полномочия БН: 1) Вступительный контроль- право устанавливать правила и контролировать вступление нового банка или кредитного учреждения на рынок (получение ими лицензии и регистрация и т.д) Цель- не дать жулику стать банкиром, предполагает жесткие полномочия. 2)Оздоровительное регулирование- право анализа и диагностики состояния банков и кред. уч., право контролировать проведение необходимых мер, отслеживать и оценивать эти меры и т.д.; 3)Принудительные меры- право и механизм выявления и оценки проблемного положения банков и кред. уч-й, право применять жесткие требования; 4)Ликвидационный контроль- право жестко пресекать, прекращать операции банков, которые приносят угрозу их клиентам, банковской и кред. системе и экономике(отзыв лицензии, ликвидация такие банков).
Банковские риски-шансы. ГЭПы и методы их управления. (105)
Банки сталкиваются с тремя основными рисками: 1)кредитным риском; 2)риском ликвидности; 3)процентным риском (суть в игре поцентных ставок). Различные риски взаимосвязаны: высокий % риск может спровоцировать высокий кредитный риск и риск ликвидности. Наиболее значимый механизм управления активами является управление ГЭПом.
ГЭП — это разность между величиной активов и пассивов, чувствительных к изменению ставки % и предназначенных для переоценке или погашению к определенному фиксированному сроку. Он позволяет банку без изменения величины и структуры активов и пассивов двигаться в сторону увеличения доходов: чем больше активы банка, тем больше ГЭП. К чувствительным активам относятся: выданные кредиты, гос ц.б., доходы будущих периодов итд; к нечувствительным – средства, находящиеся в кассовых расчетах, здания, сооружения, хозяйств. инвентарь итд. Чувствительные пассивы: привлеченные кредиты, вклады и остатки на счетах физ. и юр. лиц. Нечувствительные пассивы – уставный, резервный фонды, фонд развития. Управление ГЭПом можно определить как управление обусловленными уровнями активов и пассивов, чувствительных к изменению %‑ставки, в портфеле банка, или как стратегию максимизации процентной маржи в течение цикла изменения %‑ставки.
Денежный ГЭП = АЧ (чувствительные к изменению %‑ставки активы) — ПЧ
Процентный ГЭП (чувствительность ГЭПа) = АЧ/ПЧ.
Возможные варианты положения ГЭПа:
1. Нулевой ГЭП: АЧ — ПЧ = 0 или АЧ/ПЧ = 1. Это оптимальный вариант, позволяющий устранить %‑риск: при повышении процента обеспечивает ожидаемый рост прибыли, а при понижении % сглаживает снижение V прибыли.
2. Положительный ГЭП: АЧ — ПЧ > 0 или АЧ/ПЧ > 1. Оптимальный вариант при росте % — обеспечивает переоценку активов раньше пассивов.
2. Отрицательный ГЭП: АЧ — ПЧ < 0 или АЧ/ПЧ < 1. Оптимальный вариант при снижении % — обеспечивает переоценку пассивов раньше переоценки активов, снижает %‑риск.
Стратегии управления ГЭПом:
1. Поддерживать диверсифицированный по ставкам, срокам, направлениям вложений портфель активов;
2. Разрабатывать специальные планы операций для каждой категории активов и пассивов и для каждого периода делового цикла, т.е. решить, что делать с разными активами и пассивами при определённом уровне %‑ставок и изменении трендов движения ставок;
3. Не связывать каждое изменение направления движения %‑ставок рынка с началом нового цикла %‑ставок, поскольку оно может быть связано со структурными сдвигами в макроэкономике или с изменениями денежно-кредитной политики ЦБ.
Окружающая среда и информационные потоки банковского менеджмента(БМ). (101)
Окружающая среда БМ- это совокупность многих факторов, оказывающих влияние на состояние и реализацию менеджмента банка (явления, процессы, организационная структура, партии, общества и т.д.).Основные характеристики окружающей среды: -сложность, т.е. наличие большого числа факторов на которые должен реагировать объект менеджмента; -взаимосвязанность, т.е. характер связей, где изменения одного фактора окружающей среды влияет на проявление других факторов; -подвижность, т.е скорость ,с которой в окружающей среде происходят изменения; -неопределенность, т.е. вероятность достижения в среде адекватности, достаточности информации.; -управляемость- возможность ограничения и изменения воздействия более или менее значимых факторов среды на управляемый объект.
Окружающая среда может обладать различной иерархической структурой. Выделяют следующие иерархические уровни: -верхний, на котором осуществляется нормативное и правовое регулирование; -параллельный, на этом уровне формируются рекомендации и ограничения по различным направлениям банковской деятельности, разрабатываются рейтинги, обеспечивается функционирование информационных потоков; -внутренний, определяет качественные характеристики банковских продуктов в процессе их жизни; -нижний влияет на деятельность банков (банки ориентируются на условия клиентов).
Сферы банковского менеджмента, следуя иерархическому уровню: 1)внутренняя, включает кредитную систему по уровням (органы банковского надзора, потребителей банковских продуктов, фондовый рынок); 2)внешняя, охватывает государственные, органы, политические и общественные организации, предпринимательскую и социальную среду.
По характеру воздействия окружающая среда банковского менеджмента делится на две области: 1)область прямого воздействия(поставщики информации, технологий; трудовые ресурсы, капитал и кре-ые ресурсы, конкуренты, надзор и регулирование); 2)область косвенного воздействия(макроэкономическое состояние страны -спад, подъем, инфляция; технология; политические факторы и т.д.).