Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників (стр. 5 из 13)
У звітному 2007 році в загальних пасивах Правекс-Бакнку частка власного капіталу склала 9,96% (356 664 тис. Грн.) а зобов’язання розподілились між фінансовими ресурсами, які залучені з інших банків(7,83% або 280 671 тис. Грн) коштами юр. осіб( 9,11% або 326 424 тис. Грн) та коштів фіз. осіб (63,5% або 2 275 218 тис. грн.) основним джерелом залучення ресурсів від клієнтів є строкові депозити населення, частка яких в загальних пасивах 56,33%, та кошти до запитання юр. осіб( їх питома вага 8,22%). Потягом 2007 року випереджаючими темпами в ресурсній базі банку зростали кошти фіз. осіб(зростання на 1,68 рази)
Платоспроможність банку, його ефективна діяльність у значній мірі обумовлена структурою і якістю активів.
У 2007 році банк проводжував дотримуватися напрямку розміщення фінансових ресурсів на ринку кредитування клієнтів, особливо зосередився на кредитуванні фізичних осіб. За минули рік кредити фізичних осіб зросли на 1,86 разів і склали 59,38% (2 127 760 тис. грн.) всіх активів. Крім цього, значна питома вага належить кредитам, наданим іншим банкам (10,61 або 380 277 тис.гнр.) та юридичним особам( 7,12% або 255 135 тис.грн.). майно банку в структурі активів складає 8,79% (315 055 тис. грн.).
Кредитування, як і раніше, залишається одним із приоритетних і прибуткових напрямків діяльності банку.
2007 рік продовжив і наростив темпи і починання 2006 р. У створення нових кредитних продуктів, значно розширивши при цьому сфери кредитування. За рахунок цього кредитний портфель банку в 2007 р збільшився в 1,7 рази або в абсолютних цифрах 999,72 млн грн і склав станом на 1.01.2008 року 2 425,34 млн грн .
Обсяг кредитування фізичних осіб за 2007 рік збільшився порівняно з 2006 р у 1,88 рази або на 1 003,33 млн грн та склав станом на 01.01.2008 року 2 146,61 млн грн.
Цей обсяг склався завдяки наданню широкого спектра програм ля громадян, а саме:
· стандартного кредитування під заставу нерухомості, землі, майнових прав на депозит, транспортних засобів.
· Іпотечного кредитування для купівлі житла терміном до 25 років.
· Кредитування для купівлі автомобілів у розстрочку терміном до 7 років
· Споживчого кредитування терміном до 3 років
· Ломбардне кредитування
Станом на 1.01.08 у Правекс-Банку проблемна заборгованість від загального кредитно-інвестиційного портфеля склала 1,56%, що є незначною величиною порівняно з розмірами проблемної заборгованості банків в економічно розвинутих країнах зі стабільною економікою.
Це свідчить про високопрофесійний підхід до здійснення моніторингу при видачі кредитів, а також до здійснення постійного контролю за діючими кредитами .
Також кредитні фахівці й надалі продовжують розробку нових програм кредитування й у 2008 році запропонують до послуги клієнтів - юридичних і фізичних – нові кредитні продукти.
1.4 Визначення проблем банку. Напрямок майбутніх досліджень
Важливе місце в економіці відведена банкам, які регулюють грошовий оборот країни, акумулюють грошові ресурси і перерозподіляють їх. В процесі своєї активної діяльності банки стикаються з різного роду ризиками. Неефективне управляння ризиками в банківський діяльності може привести к банкрутству, а в силу його положення в економіці, і к цілому ряду банкрутств, зв’язаних з ним виробництв, банків та фізичних осіб.
Основним видом діяльності банка є кредитна, яка включає в середньому 50% доходності усіх активів, і як правило, висока доходність супроводжується підвищеним ризиком.
Приоритетні напрямки розвитку АКБ „Правекс-Банк”:
Споживче кредитування, кредитна картка „Росрочка”;
Пластикові картки – ЗК, часні, кредитні(універсальні, кредит під депозит, кредит під зарплату);
Рознічні послуги (обмін валют, „Правекс-Телеграф”, „обмін ветхої валюти”);
Продаж банківських металів, продаж іноземних монет;
Залогове кредитування;
Риночні послуги страхування( обов’язкове страхування граждансько-провової відповідальності власників транспортних средств)
З збільшенням об’ємів кредитування стає актуальними і задачі управляння кредитним ризиком банку. В зв’язку з цим розробка методів оцінки та механізму регулювання кредитного портфельного ризику забезпечує укріплення фінансового положення банку.
Недостатній рівень розвитку теоретичних та методологічних питань портфельного аналізу ризиків кредитних операцій в системі аналізу банківської діяльності обусловлює вибір теми роботи і свідчать о її актуальності.
Метою даної роботи є розробка економічно обоснованого механізму оцінки і регулюванні кредитним портфельним ризиком з метою задоволення інтересів банку, пов’язаних з мінімізацією ризику кредитного портфелю банка та підвищення доходності портфеля. Об’єктом даної роботи є кредитна діяльність банка, а також кредитний ризик, як основна частина кожної банківської операції. Відповідно до сучасних наукових підходів ця проблема може бути вирішена за допомогою математичних методів.
2. ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ
2.1 Методологічні підходи і проблеми щодо здійснення трансакцій
Якщо йдеться про оптимізацію траси платежів, то починати потрібно з транспортної задачі лінійного програмування, за допомогою якої загалом і здійснюється вибір найкращого шляху, в нашому випадку – фінансових платежів, при заданих умовах і обмеженнях.
2.1.1 Постановка транспортної задачі
Транспортна задача лінійного програмування формулюється так. Маємо m пунктів відправлення або банківських рахунків А1, А2,..,Аm, у яких знаходяться фінансові запаси відповідно а1, а2,..,аm припустімо, євро. Крім того, є n пунктів призначення – банків кореспондентів В1, В2,...,Вn, в яких існують кореспондентські рахунки для отримання b1, b2,...,bnгрошових одиниць. Передбачається, що сума всіх переказів дорівнює сумі на таких рахунках, тобто
. (2.1)Позначимо сij вартість переказу суми від кожного пункту відправлення, тобто нашого банку Аi до кожного пункту призначення Вj. Матриця вартостей С має вигляд
. (2.2)Потрібно скласти такий план переказів, при якому всі заявки були б виконані й загальна вартість усіх переказів була мінімальною. Таким чином, у якості критерію обрана вартість перевезення вантажу. Критеріями в транспортній задачі можуть бути такі показники: відстань, час, потужність та ін. Транспортна задача, в якій виконується умова, називається закритою. Задача, у якій ця умова не виконується, називається відкритою.
Ми будемо розглядати саме такий випадок, бо 95% усіх крупних банківських переказів здійснюються строго з одного рахунку на інший.
Математичне формулювання транспортної задачі може бути подано у такому вигляді: нехай xij – об’єм переказу, що відправляється з i-го пункту відправлення Аi в j-й пункт призначення Вj (
), xij³ 0. Змінні xij повинні задовольняти нерівностям (2.3. – 2.9.).Будь-яку сукупність значень xij (
) називають планом переказів. План, що задовольняє умовам (2.3) - (2.9), називають припустимим. Ранг системи (2.3) - (2.8) дорівнює r = m + n - 1, тоді в ній (m + n - 1) базисних та (m-1)(n-1) вільних змінних. Тому план, у якому відмінно від нуля не більш m + n - 1 змінних, а інші рівні нулю, називають опорним.Оптимальний план - це такий план, що серед усіх припустимих має найменшу вартість перевезень. Пошук оптимального плану виконується за допомогою транспортної таблиці 2.1.
Вартість переказу
поміщають у правому верхньому куті клітин таблиці. Клітини таблиці, у яких будемо записувати відмінні від нуля перевезення 
, називаються базисними. Таких клітин не більш ніж m+n-1. Порожні клітини називаються вільними, їх не менше (m-1)(n-1). 
(2.3) 
(2.4) 
(2.5) 
(2.6) 
(2.7) 
(2.8) 
. (2.9)Таблиця 2.1 – Транспортна таблиця
Усі подальші дії по вирішенню транспортної задачі будуть зводиться до перетворення транспортної табл. 2.1, тобто до двох етапів:
а) відшукування першого розв'язання методом „північно-західного кута”;
б) пошуку оптимального розв'язання задачі за допомогою методу потенціалів.