Потребительский кредит в рыночных условиях (стр. 10 из 14)

В качестве усовершенствования работы банка с клиентами предлагается ввести Интернет-банкинг.

Учитывая стремительное развитие высокотехнологичных банковских продуктов нового поколения, закономерными планы - развивать интернет-банкинг как виртуальный финансовый супермаркет банковских продуктов для физических и юридических лиц. Речь идет о создании полноценного электронного офиса с возможностью проведения через интернет всевозможных финансовых операций.

Для самого же коммерческого банка Интернет-банкинг принесет следующие преимущества:

- более широкий охват клиентской базы;

- более дешевое обслуживание системы, чем содержание разветвленной

сети банков и высококвалифицированного персонала;

- предложение более конкурентоспособных услуг по низким ценам;

- возможность работы в круглосуточном режиме реального времени;

- автоматическое отслеживание рисков, возникающих при операциях с

клиентами.

Обзор опубликованных методов планирования портфелей банков показывает, что методы по оптимизации кредитной политики банка представляют в основном описания факторов, которые должны быть учтены при формировании портфелей и дают рекомендации по процедурам планирования. Но банковская практика требует формирования портфелей с указанием конкретных цифр привлекаемых и размещаемых денежных средств по конкретным инструментам, а также значений доходов, затрат, ликвидности, рисков. Руководству банков необходимы инструменты (вычислительные методики), позволяющие сформировать научно обоснованные планы портфелей.

Разработчики автоматизированных систем для банков России на протяжении многих лет занимаются изготовлением подсистем планирования портфелей, но на рынок эти подсистемы пока не поступили. Причина этого в сложности проблемы и недостаточности квалификации, кругозора и опыта персонала фирм. Кроме того, проблема остается недостаточно разработанной из соображений коммерческой тайны фирм-разработчиков. Вышеизложенные причины задерживают развитие систем управления банками, а суровость органов управления заставляет банки разрабатывать собственные, может быть и не совсем полные, основанные на штатном программном обеспечении системы планирования портфелей .

В связи с этим решить проблему формирования оптимальных планов портфелей банка можно, воспользовавшись, методикой линейного и нелинейного математического программирования.

Оптимальное (математическое) программирование - раздел прикладной математики, изучающий задачи условной оптимизации. В экономике такие задачи возникают при практической реализации принципа оптимальности в планировании и управлении.

Необходимым условием использования оптимального подхода к планированию и управлению (принципа оптимальности) является гибкость, альтернативность ситуаций, в условиях которых приходится принимать планово-управленческие решения.

Суть принципа оптимальности состоит в стремлении выбрать такое планово-управленческое решение Х= (х1, х2,...,хn), где хj, (j=1,n) - его компоненты, которое наилучшим образом учитывало бы внутренние возможности и внешние условия деятельности субъекта.

Слова "наилучшим образом" здесь означают выбор некоторого критерия оптимальности, т. е. некоторого экономического показателя, позволяющего сравнивать эффективность тех или иных планово-управленческих решений. Традиционные критерии оптимальности: "максимум прибыли", "минимум затрат", "максимум рентабельности" и другие. Выражение «учитывало бы внутренние возможности и внешние условия деятельности" означают, что на выбор планово-управленческого решения (поведения) накладывается ряд условий, т.е. выбор

осуществляется из некоторой области возможных (допустимых) решений D; эту область называют также областью определения задачи.

Таким образом, реализовать на практике принцип оптимальности в планировании и управлении - это, значит, решить экстремальную задачу вида:

max (min) f (

), (3)

D , (4)

где f (X) - математическая запись критерия оптимальности - целевая функция. Задачу условной оптимизации (5), (6) обычно записывают в виде:

Найти максимум или минимум функции

f(X)=f(xI ,x2,... ,хn) (5)

при ограничениях ф1(х1, х2,...,хn) {<,=,>}b1,

ф2(х1,х2,...,хn){<, =, >}b2, (6)

(pm(xl, x2,...,xn) {<,=,>}bm,

xj

0, j = 1,n (7)

более компактная запись:

max(min) f (xl, x2, ...,xn), (8)

фi (х1, х2,...,хn) {<,=,>}bi, i=

(9)

xj

0, j = l,n. (10)

Задача (8) - (10) - общая задача оптимального (математического) программирования, иначе - математическая модель задачи оптимального программирования, в основе построения (разработки) которой лежат принципы оптимальности и системности.

Вектор

(набор управляющих переменных xj, j = ) называется допустимым решением, или планом задачи оптимального программирования, если он удовлетворяет системе ограничений. А план максимум или минимум целевой функции f(xl,x2,...,xn), называется оптимальным планом (оптимальным поведением, или просто решением) задачи оптимального программирования [16, с.281].

Таким образом, выбор оптимального управленческого поведения в конкретной производственной ситуации связан с проведением с позиций системности и оптимальности экономико-математического моделирования и решением задачи оптимального программирования.

Задача оптимизации кредитного портфеля

Она заключается в математической формализации описания целей банка, причинно-следственных связей финансовых показателей внутренней и внешней среды банка.

Формирование целей оптимизации системы портфелей банка.

Обычно банк стремится обеспечить прибыльность, рентабельность, устойчивость и платежеспособность. Эти цели зависят от участников банковских операций, субъектов, связанных с банком. Цели банка противоречивы, поэтому в максимальной степени добиться их достижения невозможно. Таким образом, задача сводится не к экстремальным, а к оптимальным решениям, т. е. к решениям, при которых критерии удовлетворяются в наилучшей степени.

В нашем случае главными целями при формировании системы портфелей будут являться максимизация прибыли и ликвидности и минимизация портфельного риска. Отсюда следует, что наша задача оптимизации имеет несколько целей, которые не могут быть отражены одним критерием. Решение же многокритериальных (многоцелевых) задач методами линейного и нелинейного программирования основано на том, что один из критериев задается в виде целевой функции, подлежащей максимизации или минимизации. Для остальных целей, выбираются какие-либо приемлемые значения, которые задаются в виде ограничений при решении задачи оптимизации.

Разработка стратегии формирования кредитного портфеля

После определения целей банка, на основе внутреннего анализа банка, кредитной политики, анализа ситуации на финансовом рынке разрабатывается стратегия, т.е. основное направление и способ использования средств для достижения поставленных целей.

Стратегия управления кредитным портфелем банка реализуется в процессе портфельного подхода, означающего принятие решения о предпочтительном распределении пассивов банка между различными видами кредитов, исходя из оценки доходности, рискованности и ликвидности кредитных операций. Выбранной стратегии обязательно соответствует определенный набор правил и ограничений.

Ухудшающееся качество кредитного портфеля, нестабильность финансового рынка приводит к тому, что основным направлением при формировании портфеля является повышение его надежности, т. е. банк формирует консервативный портфель. Исходя из этого, разрабатываются следующие ограничения:

- в отношении ликвидности: более 70% портфеля должны составлять ссуды сроком до 180 дней;

- в отношении риска: максимально возможный размер убытка для банка не может превышать 25% от общей суммы кредитных вложений банка.

Математическая постановка задачи, модель

В математической постановке задачи оптимального планирования системы кредитного портфеля банка требуется найти неизвестные векторы активов К = (К1, К2,...Кn), банка максимизирующие линейную форму дохода системы кредитного портфеля (см. формулу 1):

(1)

где D - доход кредитного портфеля как цель, критерий оптимизации;

Ki - сумма вложений в отдельный тип кредитов в портфеле;

Ks - общая сумма выданных кредитов;

di - доходность отдельного типа кредитов;

n - число типов кредитов в портфеле.

Формула показывает, что средняя величина доходов от портфеля выданных кредитов - это средняя величина доходов от отдельных видов кредитных операций. Структура кредитного портфеля банка строится таким образом, чтобы получить максимально возможный в конкретной ситуации на финансовом рынке доход.

Для задач математического программирования характерно использование технологических ограничений в виде требований неотрицательных переменных: Ki

0.