Кредитный риск как основной риск банковской деятельности (стр. 7 из 15)

1. Оценка делового риска.
2. Наблюдение за работой клиента.
3. Личные собеседования банкира с владельцем предприятия.
4. Оценка личного финансового положения владельца

2.3. Скоринговый метод оценки кредитоспособности частных лиц

Для определения кредитоспособности физического лица в банковской практике применяются два взаимосвязанных метода.

Логический метод опирается на экспертную оценку с прогнозированием и предполагает взвешенный анализ личных качеств и финансового состояния потенциального заёмщика. Экспертная оценка характеризует степень предпочтения одних показателей другим. На основе имеющейся информации специалист банка составляет «обобщённый образ» заявителя и сравнивает его со «стандартными образами» заёмщиков, которым на основании прошлого опыта кредитования присвоена определённая группа риска.

Скоринговый метод оценки кредитоспособности частных лиц получил более широкое распространение. Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.

Философия скоринга заключается не в поиске объяснений, почему этот человек не платит. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, с надежностью клиента. Мы не знаем, вернет ли данный заемщик кредит, но мы знаем, что в прошлом люди этого возраста, этой же профессии, с таким же уровнем образования и с таким же числом иждивенцев кредит не возвращали. Поэтому мы давать кредит этому человеку не будем.

Существуют прямые и косвенные методики скоринговой оценки кредитоспособности клиентов:

- Прямые методики встречаются достаточно редко. Они предполагают, что сумма набранных клиентом баллов фактически приравнивается к той сумме кредита, на которую он обоснованно претендует.

- Косвенные методики распространены более широко. Их содержание заключается в придании определённых весов (баллов) различным оценочным показателям, а результатом оценки служит выведение класса кредитоспособности клиента на основе общей суммы набранных баллов.

Техника кредитного скоринга была впервые предложена американским экономистом

Д. Дюраном в середине прошлого века для решения проблемы отбора заёмщиков по потребительскому кредиту. Дюран выявил группу факторов, позволяющих определить надёжность заёмщика и степень кредитного риска при получении потребительского кредита. Он вывел следующие значения коэффициентов при начислении баллов:

- Возраст: 0,01 за каждый год свыше 20 лет (максимум – 0,3);

- Пол: женщина – 0,4, мужчина – 0;

- Срок проживания: 0,042 за каждый год проживания в данной местности (максимум – 0,42);

- Профессия: 0,55 – профессия с низким риском, 0 – профессия с высоким риском, 0,16 – другие профессии;

- Работа в отрасли: 0,21 – предприятия общественного сектора, государственные учреждения, банки, брокерские фирмы;

- Занятость: 0,059 за каждый год работы на данном предприятии (максимум – 0,59);

- Финансовые показатели: 0,45 – при наличии банковского счёта, 0,35 – при владении недвижимостью, 0,19 – при наличии полиса по страхованию жизни.

Применяя эти коэффициенты, Д. Дюран определил критерий отнесения клиентов к категории «надёжных» и «плохих» заёмщиков. Клиент, набравший более 1,25 балла, может быть отнесён к группе незначительного или умеренного риска, а набравший менее 1,25 балла считается нежелательным для банка.

Банк может синтезировать различные критерии и факторы для скоринговой оценки кредитоспособности индивидуальных заёмщиков. В итоге получится примерно следующая система (табл.2.7. ):

Таблица 2.7.[6]

Характеристики клиента	Баллы	Характеристики клиента	Баллы
1. Возраст клиента: менее 30 лет менее 50 лет более 50 лет	5 8 6	6. Профессия, место работы: управляющий квалифицированный рабочий неквалифицированный рабочий студент пенсионер безработный	9 7 5 4 6 2
2. Наличие иждивенцев: нет один менее 3 долее 3	3 3 2 1	7. Продолжительность занятости: менее 1 года менее 3 лет менее 6 лет более 6 лет	3 4 7 9
3. Жилищные условия: собственная квартира арендуемое жильё другое	10 4 5	8. Наличие в банке счёта: текущего и сберегательного текущего сберегательного нет	6 3 2 0
4. Длительность проживания по настоящему адресу: менее 6 месяцев менее 2 лет менее 5 лет более 5 лет	2 4 6 8	9, Наличие рекомендаций одна более двух нет	3 5 1
5. Доход клиента (в год), $: до 10000 до 30000 до 50000 более 50000	2 5 7 9

Как видно из таблицы, наибольшее количество баллов, которое может набрать клиент в этой 9 – факторной модели кредитного скоринга, равно 67, наименьшее – 20. Если предыдущий опыт кредитования частных лиц показала, что большинство кредитов с рейтингом, например, менее 40 баллов оказались «проблемными», то банк может установить так называемую границу отсечения, при которой в предоставлении кредита будет отказано (табл.2.8. ):

Таблица 2.8.[6]

Количество баллов (кредитный скоринг клиента)	Принимаемое решение по кредиту
Менее 40 От 40 до 45 От 45 до 50 От 50 до 55 От 55 до 60 От 60 до 65 От 65 до 67	Отказать в выдаче кредита Выдать кредит в сумме до 500$ Выдать кредит в сумме до 1000$ Выдать кредит в сумме до 2500$ Выдать кредит в сумме до 3500$ Выдать кредит в сумме до 5000$ Выдать кредит в сумме до 10 000$

В качестве показателей кредитоспособности индивидуального заёмщика могут выступать и другие параметры и характеристики клиента: участие клиента в финансировании сделки, цель кредита, семейное положение, состояние здоровья, образование, чистый годовой доход и т.д.

Основные преимущества метода скоринговой оценки кредитоспособности частных лиц заключается в обеспечении принятия достаточно обоснованного решения по кредиту, снижении уровня невозврата ссуд, а также в быстрой обработке кредитных заявок и снижении на этой основе операционных расходов банка. Скоринговая система оценки значительно ослабляет влияние фактора «субъективизма» при определении кредитоспособности заёмщика.

Скоринговый метод позволяет провести экспресс-анализ в присутствии потенциального заёмщика, обратившегося за ссудой и заполнившего анкету, а также дать ответ о возможности кредитования клиента в течение 15 – 20 минут с момента его обращения в банк.

Применение метода скоринговой оценки кредитоспособности клиента предоставляет банку эффективный инструмент регулирования спроса и предложения потребительского кредита. Возможность экспериментировать с критической суммой оценочных баллов, теми или иными критериями оценки позволяет банку расширить свою клиентскую базу, содействовать наращиванию потребительского кредитования и в конечном счёте стимулировать производство товаров и спрос на них со стороны населения.

2.4. Оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка

Кредитный портфель коммерческого банка представляет собой совокупность требований банка по предоставленным кредитам.

В состав кредитного портфеля банка входят:

- кредиты организациям и предприятиям (юридическим лицам);

- кредиты частным (физическим) лицам;

- межбанковские кредиты.

Оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка строится на количественной и качественной оценках финансовых коэффициентов, характеризующих различные аспекты кредитной политики банка. Их можно разделить на четыре группы показателей:

- показатели доходности кредитных вложений;

- показатели качества управления кредитным портфелем;

- показатели достаточности резервов на покрытие возможных убытков;

- интегрированные показатели совокупного кредитного риска банка.

Для наглядности и упрощения процедуры расчёта финансовых коэффициентов

приведём перечень условных обозначений и названий показателей кредитной деятельности банка, используемых в расчёте финансовых коэффициентов :

- Кредитные вложения (всего);

- Кредитные вложения за предыдущий период;

- Кредитные вложения за текущий период;

- Краткосрочные кредитные вложения;

- Долгосрочные кредитные вложения;