Мир Знаний

Iсторiя розвитку та краху Бретон-Вудськоi валютноi системи Реформування Нiмецького федерального (стр. 2 из 6)

Тому не можна погодитися з твердженням деяких економістів, що
капіталізація вітчизняної банківської системи адекватна умовам нашої
економіки. Окрім цього, для забезпечення конкурентоспроможності і
стійкості банківської системи темпи зростання власного капіталу мають
бути як мінімум вищі від темпів зростання активів. Однак згідно з роз-
рахунками темп приросту загальних активів більший за темпи прирос-
ту власного капіталу українських банків в середньому за період з 2002 по
2009 р.

237

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2010. № 1 (8)

В умовах, коли темпи зростання капіталу істотно відстають від тем-
пів збільшення активів, особливого значення набуває проблема капіта-
лізації банківської системи. При збереженні цієї тенденції виникає про-
блема виконання банками нормативу адекватності капіталу, а відповідно
— і загроза порушення стійкості та ефективності функціонування банків-
ської системи. За період з 2002 по 2010 р. показник адекватності регуля-
тивного капіталу зменшився з 20,69% у 2002 р. до 14,01% у 2009 р. Зрос-
тання показника адекватності регулятивного капіталу до 18,28% за період
2009 р. не можна розглядати як позитивну динаміку, оскільки зростання
показника було зумовлене падінням темпу зростання обсягів загальних
активів та обсягів чистих активів українських банків.

У результаті цього в недалекому майбутньому банківська система
може потрапити до «пастки» швидкого зростання — недостатній рівень
капіталізації почне обмежувати обсяги кредитування. Оскільки близько
70% доходів комерційних банків припадає саме на позичкову діяльність,
то зменшення її масштабів за таких обставин є прямою загрозою стабіль-
ності усієї банківської системи [7].

Безумовно, в українських банків ще є певний запас міцності для про-
ведення такої політики, оскільки критичним може бути зниження показ-
ника Н2 до 11% (за міжнародними управлінськими принципами 1% має
бути у запасі банків при нормативі 10%). Однак не можна забувати, що
ризики за певних обставин, наприклад, у випадку погіршення макроеко-
номічної ситуації, можуть зростати швидко, і тоді незначний запас міц-
ності за критерієм капіталу, який є в наявності, може швидко зникнути.

На макрорівні ступінь капіталізації банківської системи розглядаєть-
ся як відношення сукупного власного капіталу банків до валового вну-
трішнього продукту. Однак у деяких випадках як показник капіталізації
банківського сектора та значимості банків для економіки розглядаєть-
ся відношення сукупної суми активів банків до ВВП (у даному випадку
цей критерій характеризує рівень ресурсомісткості банківської системи,
оскільки активи = зобов'язання + власний капітал) (див. табл. 2).

Упродовж періоду, який аналізується, спостерігається перевищення
темпів зростання власного капіталу вітчизняних банків порівняно з тем-
пами зростання ВВП (див. рис. 1).

Дані табл. 2 свідчать також про стійку тенденцію до збільшення част-
ки власного капіталу банків України у ВВП: якщо на початок 2002 р. до-
сліджуваний показник не досягав 4%, то за станом на 1 січня 2009 р. пи-
тома вага власного капіталу у ВВП зросла на 8,68% і становить 12,56%.
Є підстави говорити про позитивні тенденції динаміки цього показни-
ка. Проте якщо ми порівняємо показник частки власного капіталу бан-
ків у ВВП з аналогічними показниками багатьох інших країн, то він ви-
явиться невисоким. Так, наприклад, у Росії зазначений критерій стано-
вить 37,2%, у країнах Центральної Європи — понад 40%.

Зростання ВВП у країні веде і до підвищення рівня розвитку
банківської системи. Приріст капіталу банківської системи — це пер-
ший системоутворюючий показник, від величини якого при наяв-
ній стабільній системі залежать усі інші банківські нормативи. Це
означає, що відношення банківського капіталу до ВВП має стабіль-
но зростати.

238


Рис. 1. Динаміка власного капіталу та чистих активів банківської системи України
порівняно з ВВП (за період 01.01.02-01.01.09 рр.)
Головним показником потужності банківської системи та значимості
банків для економіки є відношення активів усіх банків до ВВП країни. За
період, який аналізується, цей показник зріс з 23,31% до 97,50%, тоді як
у США цей показник перебуває на рівні 350 %, у Німеччині — приблизно
200 %, у Великобританії — 130 %, а в Східній Європі — 80 — 90 %. Відтак,
цілком закономірними видаються ті обмеження, яких зазнають можли-
вості функціонування вітчизняних банківських установ з точки зору за-
безпечення економіки необхідним обсягом фінансових ресурсів [3].Отже, наші банківські можливості нині порівняно незначні. Із таки-
ми силами досягти серйозного піднесення неможливо.І ще один важливий аспект проблеми — занадто низька капіталіза-
ція вітчизняних банків може призвести до того, що вони виявляться не-
конкурентоспроможними порівняно з іноземними грошово-кредитнимиISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2010. № 1 (8)Таблиця 2Частки сукупного власного капіталу та сукупної суми чистих активів банків України у
ВВП за період із 01.01.2002 по 01.01.2009 роки2


(N on 04 05 06 07 08 09
Показники О о о о о о о о

О 01 01 01 01 01 01 01
ВВП, млн грн 204 190 225 810 267 344 345 113 441 452 544 153 720 731 949 864

Темп приросту,%

10,59 18,39 29,09 27,92 23,26 32,45 31,79
Частка







власного
капіталу

3,88 4,42 4,82 5,34 5,77 7,82 9,65 12,56
у ВВП, %







Частка чистих







активів 23,31 28,30 37,49 38,93 48,45 62,52 83,17 97,50
у ВВП, %







Розраховано автором на підставі статистичних даних Державного комітету ста-
тистики України та НБУ [5, 6]1 000000
900 ООО
sooooo
"00 ООО
600 000
500000
-100000
300000
200000
100000
о

ВВП yf

Вллсщпікяпіттіл комерції и к бпнив,



- Чисті активи ко мер цінні к б пни в

/

млн грн —-




01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01 01.06 01.01.07 01.01.0S 01.01.09239ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2010. № 1 (8)установами. А частка останніх у банківській системі постійно збільшуєть-
ся. Так, за станом на 01.01.09 р. питома вага іноземного капіталу в бан-
ківській системі України уже становила 26,77 % (це — 53 банки; із них 17
зі 100% іноземним капіталом) (див. табл. 3).Таблиця 3Показники розвитку банківських установ з іноземним капіталом
за період із 01.01.2002 по 01.01.2010 роки3

Показники

<N
ро

m
рр

р
р


р


р


р


р


р


01 01 01 01 01 01 01 01 01
Кількість








зареєстрованих
банків

189 182 179 181 186 193 198 198 198

Кількість
діючих банків

152 157 158 160 165 170 175 184 185
Кількість банків








з іноземним 21 20 19 19 23 35 47 53 50
капіталом








Частка банків








з іноземним








капіталом
у загальній

11,11 10,99 10,61 10,50 12,37 18,13 23,74 26,77 25,25
кількості








банків, %








Кількість








банків зі 100%
іноземним

6 7 7 7 9 13 17 17 18
капіталом








Частка банків зі








100% іноземним








капіталом
у загальній

3,17 3,85 3,91 3,87 4,84 6,74 8,59 8,59 9,09
кількості








банків, %








3Розраховано автором на підставі статистичних даних НБУ [5]