Мир Знаний

Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий ринок (стр. 20 из 21)

Управління кредитним ризиком є основним елементом в управлінні банком, оскільки кредитний портфель банку становить 50-75% загального обсягу активів банку, а процентний дохід від надання кредитів – близько 2/3 загального доходу банку. Необхідною умовою успішної діяльності будь-якого банку є ефективне управління кредитним ризиком, яке полягає в розробці і реалізації продуманої кредитної політики, успішному управлінні кредитним портфелем у цілому та ефективному управлінні процедурою кредитування [19].

Ризик процентної ставки – це ризик скорочення суми чистого процентного доходу внаслідок зміни процентних ставок на ринку. Особливим проявом процентного ризику є такі несприятливі зміни процентних ставок, при яких витрати по залученню фінансових ресурсів перевищують дохідність активів і призводять до збитків у діяльності банку. В цілому несприятливі зміни процентних ставок призводять до зменшення процентної маржі банку.

Теоретично банк може уникнути процентного ризику, якщо залучить кошти, що будуть повністю збалансовані за термінами та ціною за активами банку. Оскільки окремі групи пасивів банку не збігаються з відповідними групами активів ні за термінами, ні за обсягами, ні за розміром процентної ставки, банки в своїй діяльності більшою чи меншою мірою постійно підпадають під ризик процентної ставки.

Ефективне управління процентним ризиком полягає не в досягненні збалансованості активів та пасивів, а в збільшенні чи зменшенні їх незбалансованості в той чи інший бік з ти, що отримувати прибуток як при падінні, так і при зростанні процентних ставок на ринку. Головною проблемою більшості напрацьованих стратегій управління процентним ризиком у банках є правильне прогнозування змін ринкових процентних ставок, причому прогнозування не тільки напряму руху процентних ставок, а й їх величини та періоду коливань [18].

Валютний ризик може охоплювати всі види банківських операцій: залучення фінансових ресурсів, активні та позабалансові операції, якщо вони здійснюються в іноземній валюті. Розмір можливих виграшів чи втрат від реалізації різноманітних стратегій управління валютним ризиком визначається розміром відкритої валютної позиції банку, що характеризується різницею між сумою активів та позабалансових вимог у певній іноземній валюті і сумою балансових і позабалансових зобов’язань у такій самій валюті [62].

Основними прийомами управління валютним ризиком, що застосовують для страхування від падіння курсу національної валюти, є зменшення активів та збільшення зобов’язань у національній валюті, зменшення зобов’язань в іноземних валютах та коротке хеджування на ринку строкових угод. Прикладами управління валютним ризиком при очікуваному падінні курсу національної валюти можуть бути укладання форвардів на продаж національної валюти, прискорення отримання дебіторської та можливе нарощування кредиторської заборгованості в національній валюті, прискорення, якщо це можливо, виплат в іноземній валюті. Стратегії управління валютним ризиком при очікуваному зростанні курсу національної валюти спрямовані на збільшення інвестицій та зменшення зобов’язань у національній валюті.

Отже, основними стратегіями управління валютним та процентним ризиками є спекулятивні операції при сприятливих умовах та хеджування при несприятливих. При несприятливих змінах у кон’юнктурі ринку, які можуть призвести до втрат застосовує різні стратегії хеджування строковими контрактами, а при сприятливих – реалізує різноманітні спекулятивні стратегії.

Управління ліквідністю полягає переважно в управління ліквідними коштами, а також в управлінні графіками погашення позик та виконанні відповідних дій у майбутньому, спрямованих на підтримку показників ліквідності на належному рівні. Банки підтримують відповідний рівень ліквідності, для того щоб вчасно виконати зобов’язання перед вкладниками банку та задовольнити попит на позики з боку потенційних позичальників. Для підтримки ліквідності на належному рівні вони максимально узгоджують за термінами активи і пасиви і відмовляються в разі потреби від більш доходних, але менш ліквідних можливостей. При цьому стабільні банки мають більші можливості управління ліквідністю, ніж нестабільні банки. Тому вони можуть більшою мірою використовувати кошти грошового ринку в своїй діяльності.

ВИСНОВКИ

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити наступні, найбільш важливі висновки та рекомендації, які характеризуються науковою новизною і мають теоретико-методологічне та науково практичне значення:

1. Основні моделі інтеграції комерційних банків України у світовий фінансовий ринок: модель інтеграції українських банків у світовий фінансовий ринок як вихід комерційного банку на ринок промислово розвинутих країн; модель інтеграції у світовий фінансовий ринок, що базується на розвитку закордонної мережі філій; модель інтеграції українських банків у світовий фінансовий ринок за умов вступу до Всесвітньої торговельної організації; модель інтеграції банків у світовий фінансовий ринок, що базується на встановленні кореспондентських відносин з іноземними банками, отримання міжнародних рейтингів і аудиторських висновків провідних спеціалізованих компаній, взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями. Поєднання визначених моделей може бути однією з ланок оптимальної стратегії виходу комерційних банків України на світовий фінансовий ринок.

2. Для визначення оптимального переліку послуг, які можуть надаватися комерційними банками України на світовому фінансовому ринку слід використовувати операційно-вартісний аналіз, за допомогою якого можна: прийняти рішення про доцільність застосування конкретного методу підвищення ефективності проведення банком операцій і послуг й здійснити корегування процентних ставок за послугами і операціями банку; визначити збільшення або зменшення об’ємів операцій і послуг, що пропонуються банком; прийняти рішення про розвиток або згортання посередницьких операцій.

3. Система розробки стратегії в комерційних банках представляє собою багаторівневий механізм. На першому рівні знаходиться стратегічне планування, яке включає в себе постановку ключових цілей, задач і визначення основних підходів до їх рішення. Другий рівень - це тактичне планування, яке визначає задачі по реалізації стратегічних рішень. І на третьому рівні – фінансове планування проявляється як стратегії, задачі, що вироблені на попередніх етапах планування в конкретних вартісних показниках. Сутність стратегічного планування і управління банком полягає в наступних ключових моментах: складання прогнозу розвитку банку; розвиток окремих напрямів банківської діяльності; відповідності банківських операцій вимогам Національного банку України; розвиток ресурсного забезпечення, розподілу, перерозподілу ресурсів; реалізація принципів, планів і цілей банку; довгострокове планування, що спрямоване на забезпечення стабільної конкурентної переваги і подальшого розвитку напряму банківської діяльності; забезпечення умов для впровадження інновацій в масштабі всього банку; управління окремими підрозділами банку як інвестиційним портфелем, що складається з акцій окремих бізнесів – стратегічних бізнес-одиниць. Банк розглядає свої підрозділи як підприємства і вирішує, які з них розвивати, підтримувати, а які – обмежувати чи ліквідувати; точна оцінка майбутнього прибутку кожного підрозділу з врахуванням темпу росту ринку і положення на ньому банку; планування стратегічної діяльності кожного окремого підрозділу банку.

4. При виході на світовий фінансовий ринок комерційні банки мають розглянути ряд конкретних зовнішніх факторів, які відіграють суттєву роль у формуванні стратегії і подальшій діяльності банку на ньому. Серед них основну увагу слід приділити культурним, політичним, соціальним і економічним факторам. Фактором, що стримує входження України в глобальний конкурентний простір є нерозвиненість банківського сектору. Про це свідчить показник банківської платоспроможності, який залишається досить низьким порівняно з іншими країнами протягом останніх років.

5. Для ефективного виходу українських банків на світовий фінансових ринок необхідно вжити комплекс заходів нормативно-правового, економічного та інституціонального характеру. Напрями та економічні орієнтири удосконалення нормативно-правового забезпечення виходу українських банків на світовий фінансовий ринок повинні передбачати:

- гармонізацію українського законодавства з міжнародними нормами;

- забезпечення доступу до світового фінансового ринку шляхом скасування (оптимізації) обмежень на фінансові операції, які існують на сьогоднішній день, спрощення системи виходу банку на світовий ринок з боку національного законодавства та розширення спектру послуг, які можуть надаватися українськими банками;

- виконання положень Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС, зокрема, створення ефективного механізму захисту внутрішнього ринку та вдосконалення системи стандартизації та сертифікації, захисту прав інтелектуальної власності.

6. Організаційно-інституціональні інструменти виходу банків на світовий фінансовий ринок передбачають використання перспективних форм та методів міжнародного співробітництва із закордонними країнами, банками, юридичними та фізичними особами. В економіко-організаційному плані цьому може сприяти створення філіалів, відділень, дочірніх банків, стратегічних альянсів, банківських холдингових компаній.

7. Державна політика щодо виходу банків на світовий фінансовий ринок має бути спрямована на формування інформаційного забезпечення цього процесу і потребує: здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення фактів недобросовісної конкуренції на внутрішньому ринку; проведення банками України за кордоном аналізу зовнішніх ринків з метою виявлення можливостей розширення присутності на них та запобігання введенню обмежувальних заходів з боку інших держав; формування інфраструктури інформаційного забезпечення шляхом створення мережі інформаційно-консультативних служб з метою надання послуг суб’єктам господарської діяльності.