9. Гиляровская, Л.Т., Паневина, С.Н. Комплексный анализ финансово-экономических результотов деятельности банка и его филиалов: Учебное пособие – СПб.: Питер, 2003
10. Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: учеб. пособие: перевод с англ. Тагипбекова К.Р. – М.: Издательство «Весь мир», 2003. – 304с
11. Егорова, Н.Е. , Смулов А.М. Предприятия и банки. – Москва : «Дело» , 2002 - 453 с
12. Егорова, Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки: взаимодействие, экономический анализ, моделирование: Учеб.-практ. Пособие. – М.: Дело, 2002.
13. Кабушкин, С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие. – М.: Новое издание, 2004
14. Морс ман Э.М. Управление кредитным портфелем: перевод с англ. – М.: Альпина, 2006. – 206с
15. Новоселов, А.А. «Математическое моделирование финансовых рисков. Теория измерений»- Новосибирск, «Наука», 2001
16. Саяпова, А.Р., Шамуратов Н.М., Гусельникова Е.А., Лакман И.А. Математические методы прогнозирования экономических показателей. Учебное пособие. - Уфа.: БашГУ.-2000
Периодические издания
17. Куда стелить соломку/Время новостей/16.05.2006
18. Помазов, М.В. Кредитный риск-менеджмент и моделирование нового актива в портфеле // Финансы и кредит. – 2004. - №6
19. Герасимова, Е. Б. Анализ кредитного риска: рейтинговая оценка клиентов // Финансы и кредит. - 2004. - № 17
20. Оценка и регулирование портфельного кредитного риска/ Банковское кредитование//№1,2005
22. Софронова, В.В., Дмитриева, Н.Ю. Управление кредитными рисками // Финансы и кредит. – 2004. - №1
23. Помазанов, М. В., Гундарь, В. В. Капитал под риском в совершенной модели банковской системы // Финансы и кредит. - 2003. - № 24
24. Ермасова, Н.Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере // Финансы и кредит. – 2004. - №4
25. Данилова, Т.Н. Проблемы неопределенности, информации и риска кредитования коммерческим банками // Финансы и кредит. - 2004. - №2.
26. Волошин, И.В.«VAR-подход к поиску оптимального портфеля».
27. Газета «Бизнес и банки»№ 44 , 2001
28. Кредитные риски//Бизнес и Банки//№
29. Анализ кредитного риска//Банковские технологии/№2,2004
30. Шапран, В.С. Инвестиционная деятельность в США//Банковское кредитование/№3,2005
31. Хуторных Е.В., Кредитная арифметика//Газета Бизнес/№1,2006
32. Кудинов В., Ватаманюк Е. Новое соревнование банков // Ведомости. 2005. 21 нояб. № 218.
33. Филин, Д.Н. Перспективы развития спектра продуктов и услуг Национального бюро кредитных историй/Банковское кредитование/№2,2006
34. Базельские нормативы достаточности капитала/Международные банковские операции/№1,2006
35. Кудрявцева, М.Г. Базель: новые правила игры/Банковское дело/№12,2004
36. Брюков, В. Знание снижает риски/Национальный банковский журнал/№5,2006
37. Тенденции и перспективы развития розничного бизнеса коммерческих банков в России/Банковский ритейл, №2,2006
Источники из Интернет
38. Тоцкий М.Н. Методологические основы управление кредитным риском в коммерческом банке:www.finrisk.ru
39. Помазов М.В Модель блуждающих дефолтов для расчета кредитного риска:www.creditrisk.ru
40. Кредитный скоринг. Методология оценки кредитоспособности заемщика: consumerlending.ru
41. Исследование информационной прозрачности российских банков: кредитно-аналитическая система Standard & Poor’sRatingsDirect/www.ratingdirect.com
42. Бюллетень банковской статистики, №2,2006: www.cbr.ru
43. Обзор банковского сектора РФ, №42,2006: www.cbr.ru
44. Риски концентрации: кредитно-аналитическая система Standard & Poor’sRatingsDirect/www.ratingdirect.com
45. Анализ рисков банковского сектора РФ: кредитно-аналитическая система Standard & Poor’sRatingsDirect/www.ratingdirect.com
46. www.akm.ru/rus/rc/roks_020421.stm: кредитные рейтинги регионов
47. Проблемы управления кредитным портфелем коммерческого банка: 48. www.ncstu.ru
49. www.jumper.ru
50. Credit Suisse FirstBoston (CSFB). CreditRisk+: A Credit Risk Management Framework.1997.Technicalocument:www.csfb.com/institutional/research/credit_risk.shtml
51. www.hedjing.ru
52. www.cfin.ru
53. www.rbc.ru
54. www.hhs.se/site/ret/ret.htm
56. www.bank.gov.ua/Inf_mat/svitovi_b.htm
57. www.banki.ru
58. www.quality.eup.ru/MATERIALY8/met6s.htm: Методология «SixSigma»
[1]www.cbr.ru
[2]Просроченная задолженность – задолженность, не погашенная в срок, установленный договором и дополнительными соглашениями к нему, по межбанковским кредитам, депозитам и иным средствам, полученным от кредитных организаций и банков – нерезидентов, в валюте Российской Федерации и иностранной валюте Суммы просроченных процентов в расчет показателей просроченной задолженности не включаются (Обзора банковского сектора Российской Федерации).
[3]www.cbr.ru
[4]www.cbr.ru
[5] Куда стелить соломку/Время новостей/16.05.2006
[6] источник:www.cbr.ru
[7]В соответствии с Положением Банка России от 26.03.04 № 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
[8] источник: www.cbr.ru
[9] Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: учеб. пособие: перевод с англ. Тагипбекова К.Р. – М.: Издательство «Весь мир», 2006. – 304с
[10]Данилова Т.Н. Проблемы неопределенности, информации и риска кредитования коммерческим банками // Финансы и кредит. - 2006. - №2.
[11] См. приложение выдержки из Базель 2
[12] Егорова Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки: взаимодействие, экономический анализ, моделирование: Учеб.-практ. Пособие. – М.: Дело, 2002.
[13]статьяLending Concentrations Linger At Potentially Risky Levels At Banks Around The Globe, 07.12.2005 г.,кредитно-аналитическаясистема Standard & Poor’s RatingsDirect; наангл. яз
[14]кредитно-аналитическая система Standard & Poor’sRatingsDirect
[15]кредитно-аналитическая система Standard & Poor’sRatingsDirect
[17] Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие. – М.: Новое издание, 2004
[19] Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004
[20] Оценка и регулирование портфельного кредитного риска/Банковское кредитование/№1/2005
[21] В США затраты на приведение банковских систем управления рисками в соответствие с «Базелем II» оцениваются в 4,2 млрд. долл. (источник: Towergroup, 2005). Общие затраты на внедрение «Базеля II» в странах Азии оцениваются в 10 млрд. долл., из них 60% – это затраты на ИТ (источник: HSBC, 2005). В мировом масштабе совокупные издержки перехода на «Базель II» по некоторыми оценкам могут достичь 15 трлн. долл. (источник: The Banker, 2004)
[22] Учредителями Национального бюро кредитных историй (НБКИ) являются 16 организаций, в том числе Ассоциация российских банков и 12 коммерческих банков (Газпромбанк, «АК БАРС» Банк, Росбанк, Внешторгбанк, ЗЕНИТ, ДельтаБанк, Ситибанк, Юниаструм Банк,Связь-банк, ИМПЭКСБАНК, Банк «Петрокоммерц», Первый Чешско-Российский Банк), две организации-нерезидента — «Trans Union» (США), одно из крупнейших в мире кредитных бюро, и «CrifRIF» (Италия), ведущий европейский провайдер информации, систем принятия решений, технологий и консалтинговых услуг для оценки кредитных рисков и развития маркетинговых стратегий.
[23]Перспективы развития спектра продуктов и услуг Национального бюро кредитных историй/ «Банковское кредитование»,№2/2006
[24]кредитно-аналитическая система Standard & Poor’sRatingsDirect/ www.RatingsDirect.ru
[25]В странах с развитой системой розничных банковских услуг концентрация дохода у 10% самых богатых людей не превышает 25%. В России по оценкам Росстата этот показатель в последнее время имеет тенденцию к снижению, но остается достаточно высоким — около 36%. Такая концентрация денежных доходов существенно сужает целевой сегмент клиентов коммерческих банков на розничном рынке, а также затрудняет выход на этот рынок новых участников, поскольку рентабельная работа возможна только с 20% населения России.
[26] По пути создания отдельной розничной структуры пошли крупнейшие российские банки, намеренные активно работать в этом сегменте финансового рынка, такие, как Внешторгбанк, УРАЛСИБ, Росбанк. Так, Внешторгбанк, приобретя за символическую сумму в 1 млн руб. один из крупных рознично-ориентированных банков России — Гута-Банк, выделил на его базе отдельный бизнес-блок «Внешторгбанк розничные услуги».
[27] Основу системы качества Six Sigma составляет оценка отклонений фактических показателей процесса от кривой нормального распределения отклонений. Если те или иные показатели процесса находятся в определенных пределах отклонений, качество результатов процесса также остается высоким. Единицу измерения отклонений в статистике принято называть «сигмой». Заметный эффект наблюдается при отклонении не более 4,5 сигма; в этом случае показатель числа дефектов на миллион единиц продукции составляет 3,4. Но это условие выполняется для стабильных процессов. Банковские процессы не отличаются стабильностью. Изобретатели методологии пришли к выводу, что отклонения процесса, вызванные его естественной нестабильностью, дают отклонения качества на уровне 1,5 сигма. Таким образом, если целевой уровень качества составляет 4,5 сигма, то с учетом 1,5 сигма на отклонения необходимо обеспечивать уровень качества в 6 сигма.
[28]http://quality.eup.ru/MATERIALY8/met6s.htm: Методология «Six Sigma»
[29]http://www.akm.ru/rus/rc/roks_020421.stm: кредитные рейтинги регионов