2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2010. № 1 (8)
УДК 336.71:330.34
О.Є. Чорна, А.В. Атаманцева
КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПІВ
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ
У статті досліджено сучасний стан та динаміку капіталізації комерційних банків
України. Розглянуто вплив присутності іноземних банків на конкурентоспроможність
вітчизняних банків. Проаналізовані шляхи та необхідність зростання капіталізації ко-
мерційних банків в умовах фінансово-економічної кризи.
В статье исследовано современное состояние и динамику капитализации ком-
мерческих банков Украины. Рассмотрено влияние присутствия иностранных банков
на конкурентоспособность отечественных банков. Проанализированы пути и необ-
ходимость увеличения капитализации коммерческих банков в условиях финансово-
экономического кризиса.
The current situation and the capitalization evolution of commercial banks in Ukraine
are investigated in the article. The influence of the foreign banks presence to the competi-
tiveness of the domestic banks is observed. The ways and the necessity of commercial banks
capitalization growth in the circumstances of depression are analyzed.
капіталізація банку, адекватність регулятивного капіталу, іноземний капітал, вну-
трішній валовий продукт, банківська система
Головним завданням сьогодення є відновлення стабільної економіч-
ної ситуації в Україні. Успішність виконання цього завдання залежить від
розвитку банківської системи та кожного банку зокрема. Одним із важ-
ливих факторів, які забезпечують можливість нашої банківської систе-
ми здійснювати значний позитивний вплив на економіку, розширювати
банківські послуги, не допускаючи при цьому значних ризиків і відповід-
но зберігаючи надійність системи, є капіталізація. Тобто здатність вирі-
шення цих завдань залежить передусім від механізмів управління банків-
ським капіталом, який є одним із найважливіших показників банківської
діяльності, що характеризує фінансову платоспроможність банків, ліквід-
ність, та формує можливості подальшого розвитку. Сьогодні питання за-
лучення та підтримки достатнього обсягу капіталу є основною вимогою
до вітчизняної банківської системи. Що зумовлює актуальність цього пи-
тання, оскільки в міжнародному аспекті високий рівень капіталізації бан-
ківської системи є ознакою стабільності в державі.
Тема формування банківського капіталу інтенсивно досліджується
як вітчизняними науковцями, так і іноземними. Проблеми управління
власним капіталом комерційних банків розглядаються в працях П. Роу-
за, Дж. Сілкі. Дослідження вітчизняних особливостей управління капіта-
лом комерційних банків наведені в роботах 3. Васильченко, А. Вожжо-
ва, О. Дзюблюка, О. Кириченка, О. Лаврушина, А. Мороза, Л. Примост-
ки та інших.
Незважаючи на значну кількість наукових праць, які тією чи іншою
мірою пов'язані з проблемами управління банківським капіталом, зали-
шається низка невирішених завдань саме щодо збільшення капіталізації
банківських установ. 3 огляду на це метою цього дослідження є визна-
© О.Є. Чорна, А.В. Атаманцева, 2010
235
ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2010. № 1 (8)
чення впливу обсягу капіталу комерційних банків на розвиток банків-
ської системи України та економіки країни в цілому.
Мета дослідження визначила постановку таких теоретичних та прак-
тичних завдань:
визначити поняття капіталізації банку, проаналізувати значення
достатності і відповідності власного капіталу темпам розвитку активів
банку та адекватному розвитку економіки;
проаналізувати динаміку приросту власного капіталу відносно
приросту загальних активів українських банків за період з 01.01.2002 по
01.01.2010 рр.;
оцінити динаміку відношення сукупного власного капіталу та ак-
тивів усіх банків до валового внутрішнього продукту за період з 01.01.2002
по 01.01.2009 рр.;
дослідити присутність іноземних банків у банківській системі
України та їх вплив на конкурентоспроможність вітчизняних банків;
запропонувати шляхи зростання рівня капіталізації українських
банків.
На сучасному етапі під капіталізацією банку нерідко розуміють роз-
мір статутного капіталу або ліцензійні вимоги щодо нього. Часто оперу-
ють поняттям «капіталізація», розуміючи під ним власні кошти чи влас-
ний капітал банків та його достатність для покриття прийнятих ризиків.
Цей термін широко використовується у міжнародній практиці, зокрема у
Базельських документах щодо нагляду [4].
Одним із важливих напрямів управління діяльністю банків є оцін-
ка достатності і відповідності власного капіталу темпам розвитку ак-
тивів банку та адекватному розвитку економіки. Адже ефективність
роботи в банку і його стійкість значною мірою залежать від розмірів
його капіталу. Неправильна оцінка реального розміру капіталу може
призвести до негативних наслідків у діяльності банку. З одного боку,
необгрунтоване завищення розміру капіталу призводить до викрив-
лення інформації і вводить в оману не лише органи контролю, а й
вкладників, акціонерів, інвесторів, що може завдати значних втрат. З
іншого боку, неправильне визначення розміру банківського капіталу
до його штучного заниження дає зворотний ефект — звужується діа-
пазон активних операцій.
З метою запобігання надмірному перекладанню банком кредит-
ного ризику та ризику неповернення банківських активів на кредиторів/
вкладників банку Національний банк України встановив норматив адек-
ватності регулятивного капіталу [2].
Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2), який ще нази-
вають платоспроможністю, відображає здатність банку своєчасно і в пов-
ному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із
торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим
вище значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим біль-
ша частка ризику, що її приймають на себе власники банку; і навпаки:
чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її прийма-
ють на себе кредитори (вкладники) банку.
Нормативне значення нормативу Н2 діючих банків має бути не мен-
шим ніж 8%, починаючи з 01.03.2004 — не меншим ніж 10%.
236
|
ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2010. № 1 (8)Для розуміння процесів, які очікуються у сфері капіталізації банків- | 01.01.02 | 01.01.03 | 01.01.04 | 01.01.05 | 01.01.06 | 01.01.07 | 01.01.08 | 01.01.09 | 01.01.10 |
| Загальні | 50 785 | 67 774 | 105 539 | 141 497 | 223 024 | 353 086 | 619 004 | 973 332 | 989 941 |
| Темпприросту, % | 33,45 | 55,72 | 34,07 | 57,62 | 58,32 | 75,31 | 57,24 | 1,71 | - |
| Чисті активи, | 47 591 | 63 896 | 100 234 | 134 348 | 213 878 | 340 179 | 599 396 | 926 086 | 879 209 |
| Темпприросту, % | 34,26 | 56,87 | 34,03 | 59,20 | 59,05 | 76,20 | 54,50 | -5,06 | - |
| Власний | 7 915 | 9 983 | 12 882 | 18 421 | 25 451 | 42 566 | 69 578 | 119 263 | 119 765 |
| Темпприросту, % | 26,13 | 29,04 | 43,00 | 38,16 | 67,25 | 63,46 | 71,41 | 0,42 | - |
| у тому числі: | 4 575 | 6 003 | 8 116 | 11 648 | 16 144 | 26 266 | 42 873 | 82 454 | 112 550 |
| Адекватність | 20,69 | 18,01 | 15,11 | 16,81 | 14,95 | 14,19 | 13,92 | 14,01 | 18,28 |
| Норматив | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Розраховано автором на підставі статистичних даних НБУ [5